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| Year | Class | Title |
| 113 | 碩士班 | 銀行倒閉風險評估與預測 : 可解釋機器學習模型在美國銀行業之應用 |
| 113 | 碩士班 | 建模加密貨幣中的相互激發跳躍過程：來自比特幣和以太幣的證據 |
| 113 | 碩士班 | SOFR期貨及期貨選擇權的定價與實證分析:Hull-White雙因子模型與單因子模型比較 |
| 113 | 碩士班 | 震盪耗損是否不利?基於那斯達克100指數槓桿型ETF的實證分析 |
| 113 | 碩士班 | 再探投資組合建立的變數選取 |
| 113 | 碩士班 | 剖析碳價和石油衝擊對股市的影響：基於VAR方法的實證分析 |
| 112 | 碩士班 | 機器學習下信用卡詐欺之預測分析:以美國市場為例 |
| 112 | 碩士班 | 碳排交易與原油市場之共同因子—以歐盟碳排放權與布蘭特原油為例 |
| 112 | 碩士班 | 預測真實波動度基於好與壞隱含波動度：以 S&P500 期貨為例 |
| 112 | 碩士班 | 再生能源憑證市場定價分析：以台灣市場（T-REC）為例 |
| 112 | 碩士班 | 基於隱含隨機波動度模型之最小變異Delta避險策略： 以外匯選擇權市場為例 |
| 112 | 碩士班 | ESG評分於美國銀行業經營績效之影響 |
| 112 | 碩士班 | 聚焦綠色投資與氣候變遷：美國 REITs 市場的從眾行為 |
| 112 | 碩士班 | 綠色溢酬、碳排放與ESG評分:以美國股票市場為例 |
| 112 | 碩士班 | 在臺灣新聞資料下透過貪婪演算法預測股票報酬 |
| 112 | 碩士班 | P2P借貸中借款人特徵與貸款表現關係之實證研究：以Lending Club和機器學習方法為例 |
| 111 | 博士班 | 永續能源資產定價分析:以太陽能電廠為例 |
| 111 | 碩士班 | 風險管理與法令遵循之監理規範：BASEL 2.5與FRTB資本計提分析 |
| 111 | 碩士班 | 隱含波動度曲面校準與日內對沖策略研究：以台指選擇權為例 |
| 111 | 碩士班 | CAMELS指標探討對銀行信用風險之研究 |
| 111 | 碩士班 | 以SOFR期貨建構利率期限結構：考慮跳躍過程之無套利Nelson-Siegel方法 |
| 111 | 博士班 | 改良式馬丁格爾投注系統 |
| 111 | 碩士班 | 最適預期損失信用評等模型:以P2P平台為例 |
| 110 | 碩士班 | 選擇權偏微分方程之數值分析: 有限差分法及類神經網路法之應用 |
| 110 | 碩士班 | 極端事件下企業法說會與財報之情緒對報酬之影響：以美國股票市場為例 |
| 110 | 博士班 | COVID-19疫情期間財務資訊揭露之研究 |
| 110 | 博士班 | 關於美國銀行業在經營績效與信用風險的兩篇論述 |
| 110 | 博士班 | 好跳躍與壞跳躍風險之議題 |
| 110 | 博士班 | 違約風險與流動性風險下的巨災債券定價：以世界銀行疫情債券為例 |
| 110 | 碩士班 | 探討牛熊市之市場狀態下波動度風險溢酬與預期報酬 |
| 110 | 碩士班 | 外部信用評等變動分析與應用: 金融風暴與新冠疫情之比較 |
| 110 | 碩士班 | 透過文字探勘預測台股報酬 |
| 110 | 碩士班 | 隨機梯度下降法的學習率與收斂探討 |
| 109 | 博士班 | 市場風險資本計提標準法與預期損失各模型之比較分析:GARCH、T-GARCH、AP-ARCH、POT、與類神經網路模型 |
| 109 | 碩士班 | 機器學習下建構ESG股息波動因子投資組合 |
| 109 | 碩士班 | IFRS17下保單貸款對準備金的影響:以10年期生死合險為例 |
| 109 | 碩士班 | GSMM 模型下可贖回固定期限交換價差區間計息型商品評價與敏感度分析 |
| 109 | 碩士班 | 基於BERT與GRU深度學習模型-建構新聞情緒下Black-Litterman投資組合 |
| 109 | 碩士班 | 基於SOFR期貨價格校估利率市場期間結構：Covid-19與非Covid-19時期之比較 |
| 109 | 碩士班 | 強化學習下動態調整風險偏好之投資組合配置:以台灣50指數為例 |
| 108 | 碩士班 | 基金文獻採討 |
| 108 | 碩士班 | 長短期記憶神經網路(LSTM)利率之預測 |
| 108 | 博士班 | 現貨與選擇權市場下指數模型選擇與及時變化風險溢酬之研究 |
| 108 | 碩士班 | LFM模型下可贖回CMS價差區間計息型商品之評價與風險管理 |
| 108 | 碩士班 | 基於最小平方蒙地卡羅模擬法評價可轉債：以中國大陸市場為例 |
| 108 | 碩士班 | 員工股票選擇權之評價研究：以日月光員工股票選擇權為例 |
| 108 | 碩士班 | 運用強化學習建構資產配置-以組合型基金為例 |
| 108 | 碩士班 | 文字探勘對量化交易策略報酬之影響：人民幣兌美金外匯保證金商品 |
| 108 | 碩士班 | 可贖回CMS價差區間計息型商品之評價分析:基於LFM與最小平方蒙地卡羅法之模擬加速實證 |
| 108 | 碩士班 | 卷積神經網路於黃金期貨技術指標投資之應用 |
| 108 | 碩士班 | 建構ESG股息波動投資組合: 隨機森林與PSO方法結合 |
| 107 | 博士班 | 考慮違約風險與隨機利率模型下匯率連結外幣資產選擇權定價 |
| 107 | 碩士班 | 在金融海嘯前中後波動度與跳躍風險在現貨市場與選擇權市場之研究 |
| 107 | 碩士班 | 物聯網(IoT)金融的案例與未來趨勢分析 |
| 107 | 碩士班 | 增強式學習建構臺灣股價指數期貨之交易策略 |
| 107 | 碩士班 | 本金增長型可贖回利率交換評價:Hull-White下最小平方蒙地卡羅法與三元樹比較 |
| 107 | 碩士班 | 10-K 財報情緒與多因子模型對超額報酬之影響：以美國股市為例 |
| 107 | 碩士班 | 大陸壽險公司在市場風險的經濟資本之分析 |
| 107 | 碩士班 | 環球晶圓併購SunEdison之個案研究 |
| 107 | 碩士班 | 卷積神經網路結合技術指標交易策略在台灣加權指數期貨之應用 |
| 107 | 碩士班 | 統計套利下動態共整合關係之跨商品應用 |
| 107 | 碩士班 | IFRS 17規範下以Smith-Wilson模型建構無風險利率曲線之期限結構 |
| 107 | 碩士班 | 天氣衍生性商品評價與風險管理:CME雨量指數二元式合約之應用 |
| 107 | 碩士班 | 神經網路與機器學習方法建構P2P信用評分模型:以Lending Club為例 |
| 107 | 碩士班 | 新聞輿情分析在台灣股票市場之應用：文字轉向量與動能策略 |
| 107 | 碩士班 | 擔保房貨憑證(CMOs)之評價: 應用機器學習方法預測提前還款率 |
| 107 | 碩士班 | 人工智慧運用於保險資料 |
| 107 | 碩士班 | 可贖回CMS區間計息型商品之評價與實證分析: LIBOR與GARCH市場模型之比較 |
| 106 | 碩士班 | 配對交易與機器學習在台灣股票市場之應用 |
| 106 | 碩士班 | 零息可贖回債券商品定價：三元樹與最小平方蒙地卡羅方法之比較 |
| 106 | 碩士班 | 逆景氣循環在股票風險係數之分析 |
| 106 | 碩士班 | 金融壓力事件預警模型：類神經網路、支援向量機與羅吉斯迴歸之比較 |
| 106 | 碩士班 | 匯率類店頭衍生性商品集中結算:目標可贖回遠期契約評價模式與保證金計算 |
| 106 | 碩士班 | 擔保房貸憑證(CMOs)之評價:應用類神經網路預測提前還款率 |
| 106 | 碩士班 | 以類神經網路建構風險值模型 |
| 106 | 碩士班 | 隨機利率下可解約利率變動型壽險評價分析 |
| 106 | 碩士班 | 擔保貸款憑證之評價：使用Factor Copula方法 |
| 106 | 碩士班 | 分析師樣本公司之因子模型: 台灣市場實證分析 |
| 106 | 碩士班 | 機器學習在P2P借貸信用風險模型之應用-以Lending Club為例 |
| 106 | 碩士班 | 金融大數據之應用:Hawkes相互激勵模型於跨市場跳躍傳染現象之實證分析 |
| 106 | 碩士班 | 檢測價格泡沫與建構泡沫投資組合之績效分析:台灣上市股票之實證研究 |
| 106 | 碩士班 | 台股期現貨價差、成交量與技術指標融合之期貨交易策略獲利分析 |
| 106 | 碩士班 | 運用最小平方蒙地卡羅與類神經網路法評價可贖回永續債券 |
| 105 | 碩士班 | 店頭市場匯率類衍生性商品集中結算之保證金模型研究 |
| 105 | 碩士班 | GARCH-Levy 匯率選擇權評價模型與實證分析 |
| 105 | 碩士班 | 美國退休福利保險公司狀態轉換保險評價模型 |
| 105 | 碩士班 | Levy過程下Stochastic Volatility 與 Variance Gamma 之模型估計與實證分析 |
| 104 | 博士班 | 跳躍風險相關之匯率選擇權:傅立葉轉換評價法、Martingale法與蒙地卡羅法之比較 |
| 104 | 碩士班 | 負利率環境下衍生性金融商品定價 |
| 104 | 博士班 | G-10國家匯率動態過程與選擇權評價：馬可夫調控模型之實證 |
| 104 | 博士班 | 跳躍風險與隨機波動度下溫度衍生性商品之評價 |
| 104 | 碩士班 | 狀態轉換下利率與跳躍風險股票報酬之歐式選擇權評價與實證分析 |
| 104 | 博士班 | 碳排放權衍生性商品定價與實證分析：均數復歸、隨機波動度與跳躍風險 |
| 104 | 碩士班 | 外資銀行與本土銀行之績效比較-以東南亞國家為例 |
| 103 | 碩士班 | 在Heston架構下評價VIX選擇權與實證分析 |
| 103 | 碩士班 | 多元蒙地卡羅與樹狀圖模型評價可轉換公司債 |
| 103 | 碩士班 | 金融科技在台灣發展現況及未來 |
| 103 | 碩士班 | 以羅吉斯與類神經模型辨別台灣選擇權市場間的有效套利機會 |
| 103 | 碩士班 | Copula模型在信用連結債券的評價與實證分析 |
| 103 | 碩士班 | 考量死亡、利率、脫退與流動性風險下生死合險契約之盈餘分析 |
| 103 | 碩士班 | 台灣上市公司使用衍生性金融工具避險因素與避險對公司績效影響之研究 |
| 103 | 碩士班 | 慢性腎衰竭之醫療成本研究 |
| 103 | 碩士班 | 隨機波動度模型在外匯選擇權市場的應用 |
| 102 | 碩士班 | 中國利率自由化的影響 |
| 102 | 碩士班 | 行為財務與技術指標運用在期貨市場之實證分析 |
| 102 | 碩士班 | 確定提撥制退休金之評價:馬可夫調控跳躍過程模型下股價指數之實證 |
| 102 | 碩士班 | 考慮信用風險及流動性風險下之可轉債評價 |
| 102 | 碩士班 | 國際資產配置與匯率避險 |
| 101 | 碩士班 | 跳躍相關風險下狀態轉換模型之選擇權定價:股價指數選擇權實證分析 |
| 101 | 碩士班 | 離散型風險模型應用於銀行財務預警系統 |
| 101 | 碩士班 | 或有可轉債的避險策略分析 |
| 100 | 碩士班 | 跳躍相關風險下狀態轉換模型之股價指數實證分析 |
| 100 | 碩士班 | 狀態轉換跳躍相關模型下選擇權定價：股價指數選擇權之實證 |
| 100 | 碩士班 | 考量環境保護下能源產業之財務風險管理：煉油廠實證 |
| 100 | 碩士班 | 歐式能源期貨選擇權之評價：以WTI原油為例 |
| 100 | 碩士班 | 考量違約風險、基差風險以及道德風險下之巨災債券價格封閉解：Muteki Ltd.地震債券之實證 |
| null | 碩士班 | 非現金支付下台灣金融機構ATM發展趨勢與策略 |
| null | 碩士班 | 信用卡無卡交易詐欺之型態與策略 |
| null | 碩士班 | 碳信用抵換期貨發展及交易之研究 |
| null | 碩士班 | 轉型金融之發展與實踐—以金融業為例 |
| null | 碩士班 | Ｃ銀行應用人工智慧的管理框架設計 |
| null | 碩士班 | 國際聯貸案之永續連結貸款發展與實務 |
| null | 碩士班 | 碳排放對公司經營績效之影響 |
| null | 碩士班 | 基於機器學習與深度學習之房價預測 |
| null | 碩士班 | 台灣家族信託制度之實務分析 |
| null | 碩士班 | 納入EFFR和FFF之SOFR利率預測：Vasicek和LSTM 模型預測之比較 |