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110 博士班 硬投資人情緒之於壽險保單解約行為的影響
109 碩士班 運用Google Trends情緒萃取建構人工智慧量化交易策略:以台灣加權指數期貨為例
109 碩士班 硬投資人情緒之於ESG動能的影響
109 碩士班 集成學習框架下BERTopic主題學習之於企業違約預測
109 碩士班 ESG評級收斂之探討 : 以三間評級公司為例
109 碩士班 利用領域適應建構自然語言情緒分類模型:以台灣財經新聞為例
109 碩士班 依稀疏迴歸模型檢驗硬情緒:基於指數報酬的可預測性
108 碩士班 台灣金融機構監理適用總損失吸收能力之探討
108 碩士班 資產配置基於集成學習的多因子模型-以台灣股市為例
108 碩士班 基於神經網路的台指期量化交易策略
108 碩士班 輔以機器學習的新聞文本情緒分類於投資組合建構
108 碩士班 延伸LDA主題模型於企業破產預測
108 碩士班 建構輔以機器學習的技術交易動能策略
107 碩士班 利用深度強化式學習建構價差交易策略:以台指期與摩台期為例
107 碩士班 基於集成學習框架之信用違約預測-以信用卡客戶為例
107 碩士班 投資人情緒對現金增資及股價表現之影響
107 碩士班 10-K 財報情緒與多因子模型對超額報酬之影響:以美國股市為例
107 碩士班 強化學習應用於美式選擇權評價
107 碩士班 以遺傳演算法優化JLS模型的台股崩盤預測
107 碩士班 應用LDA主題模型於美國企業破產預測之研究
107 碩士班 財務限制下公司財務及非財務資源配置之於策略性企業社會責任
106 碩士班 基於公開新聞資訊的違約預警模型
106 碩士班 利用隨機森林模型建構台灣指數期貨交易策略
106 碩士班 財務限制及經理人過度自信對公司股利發放之影響
106 碩士班 被併公司董事會成員之於主併公司企業社會責任績效
106 碩士班 探究反向收購公司之財報品質於上市規則修訂前後
106 碩士班 投資人情緒及流動性與貝他套利交易策略之關聯性研究
106 碩士班 基於選擇權隱含資訊之期貨技術交易策略-以美國S&P 500指數期貨為例
106 碩士班 共同基金投資組合配置基於三戰二勝的績效持續
105 碩士班 基於流動性風險衡量下之Beta套利交易策略
105 碩士班 以機器學習改善實證相似度技術指標交易策略之研究
105 碩士班 影響壽險解約行為因素之實證分析
105 碩士班 在台發行交易所交易債券之可行性分析
104 博士班 財務績效與永續發展之相關探討-Global 50企業為例
103 碩士班 狀態轉換漸近極值因子模型下擔保債權憑證之評價與避險
103 碩士班 全球銀行破產風險之研究
103 碩士班 市場流動性風險下或有償權之評價
102 碩士班 美國量化寬鬆政策對商業銀行股價的影響-暨資產負債表傳遞效果
102 碩士班 具提前解約權之聯貸信用違約交換及其指數型擔保債權憑證的評價與避險
102 碩士班 馬可夫狀態轉換下最低條件風險值集中度投資組合之建構
102 碩士班 股權結構、投資人保護之於大型金融機構的信用風險承擔
101 碩士班 台灣證券市場財務危機與異常報酬之關係--以總資產成長率投資策略為例
101 碩士班 台灣股票市場信用風險對資產評價異常之影響--以盈餘動能為例
101 碩士班 金融海嘯前後利率及匯率變動對銀行業股價報酬的影響
100 碩士班 考慮流動性風險下的投資組合最佳執行策略
100 碩士班 房屋抵押貸款擔保憑證之分券評等是否充分反映其內蘊風險?
100 碩士班 固定比例投資組合保險策略之模擬分析
100 碩士班 系統性風險之衍生性商品對投資組合之效益分析
100 碩士班 固定比例債務憑證之研究:考量動態價差與信用傳染模型
100 碩士班 客製化信用擔保債權憑證之研究
100 碩士班 斷續性跨期違約傳染模型之建構及其應用
100 碩士班 跳躍擴散模型下固定比例債務債卷之評價信用風險拆散與避險分析
099 博士班 關於信用集中度風險的兩篇論述
099 博士班 關於選擇權市場處置效果與相似度衡量期貨交易策略的兩篇論述
099 碩士班 離散型動態回復率模型之建構與應用
099 碩士班 以樹狀結構評價擔保債權憑證:考量隨機回復率
099 碩士班 考量動態回復率與隨機風險因子承載係數之CDO評價模型
099 碩士班 違約傳染模型及其應用
099 碩士班 考量違約頻率具自我傳染效應之動態違約相關性描述
099 碩士班 Variance - Gamma因子連繫結構模型於違約相關性之描述及應用
098 碩士班 資產群組之動態違約模型-以信用擔保債權為例
098 碩士班 基於非齊次卜瓦松過程之動態違約相關性描述及其應用
098 博士班 大投資組合異質分配假設下之信用結構商品內蘊風險分析
098 博士班 在馬可夫狀態轉換市場下之選擇權定價:雙重Esscher transform 下馬可夫可調控高斯HJM模型
097 博士班 伴隨估計風險時的動態資產配置
097 碩士班 選擇權波動度交易策略之探討-以台指選擇權為例
097 碩士班 考慮信用風險之可轉債評價研究
096 碩士班 複合型保護層信用擔保債權憑證之評價與風險分析:機率杓斗法則之延伸
096 碩士班 擔保債權憑證選擇權之評價與避險-跨期因子相關結構性模型之運用
095 碩士班 股權擔保債權憑證之研究:因子模型的延伸
095 碩士班 合成型擔保債權憑證之評價-考量異質分配與隨機風險因子承載係數
095 碩士班 遠期生效信用擔保憑證之評價-跨期因子相關性結構模型之運用
095 碩士班 考慮違約傳染效應下合成型擔保債權憑證之評價與避險
094 碩士班 雙重保護之羅網-雙層擔保債權憑證之評價與避險
094 碩士班 因子相關性結構模型之下合成型擔保債權憑證之評價與避險
094 碩士班 二次擔保債務憑證之評價及其風險衡量-條件機率獨立模型
094 碩士班 信用衍生性商品之評價:應用物件導向程式設計
093 碩士班 百慕達式利率交換選擇權
093 碩士班 擔保債務債券之評價─使用BET, Coupla, Factor Copula
093 碩士班 如何應用新金融商品於銀行財富管理以達成績效的均衡表現
092 碩士班 基因演算法應用於隱含波動度之研究
092 碩士班 平均利率上限選擇權之評價─LIBOR Market Model
092 碩士班 亞式選擇權的效率評價─ Hull & White 模型的延申的應用
092 碩士班 控制風險值下的最適投資組合
092 碩士班 投資組合保險策略之延伸及應用
092 碩士班 多資產結構型商品之評價與避險─利用Quasi-Monte Carlo模擬法
091 碩士班 控制下方風險之動態資產配置
091 碩士班 以實質選擇權法評價高科技產業之專利權價值
091 碩士班 海外可轉換公司債的評價--考慮信用風險、利率期間結構、平均重設條款
091 碩士班 傅利葉轉換於亞式選擇權評價上之應用性研究
091 碩士班 標的資產服從Ornstein-Uhlenbeck Position Process 之選擇權評價﹕漲跌幅限制下之應用
091 碩士班 回顧型選擇權的評價與分析--間斷時間模型