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Browsing by Author 林士貴


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1-Aug-2022以SOFR期貨建構利率期限結構：考慮跳躍過程之無套利Nelson-Siegel方法葉宗瑋; Ye, Zong-Wei
1-Jun-2016以羅吉斯與類神經模型辨別台灣選擇權與期貨市場間的有效套利機會宋鴻緯; Sung, Hong Wei
11-Jul-2017分析師樣本公司之因子模型 : 台灣市場實證分析阮彥勳; Juan, Yen Hsun
6-Jul-2022分析師樣本公司之因子模型: 台灣市場實證分析林士貴; Lin, Shih-kuei; 阮彥勳;林朝陽; Juan, Yen-hsun;Lin, Chao-yang
25-Aug-2014在Heston架構下評價VIX選擇權與實證分析李多達; Lido, Daouda
26-Dec-2017在季節性、不對稱性及極端氣候下隨機波動度之氣候衍生性商品定價與避險：GARCH 與 SV 模型之應用林士貴
2-Feb-2018在金融海嘯前中後波動度與跳躍風險在現貨市場與選擇權市場之研究鍾長恕; Chung, Chang-Shu
10-Feb-2022基於SOFR期貨校估利率市場期間結構: Covid-19與非Covid-19時期之比較張弘仕; Zhang, Hong-Shi
13-Jul-2015多因子蒙地卡羅與樹狀圖模型評價可轉換公司債柯秉誠
25-Jun-2012巨災與氣候衍生性商品之定價、避險與實証分析(I)林士貴
25-Jun-2012巨災與氣候衍生性商品之定價、避險與實証分析(II)林士貴
2-Sep-2020市場風險資本計提標準法與預期損失各模型之比較分析: GARCH、T-GARCH、AP-ARCH、POT與類神經網路模型林朝陽; Lin, Chao-Yang
8-Feb-2017店頭市場匯率類衍生性商品集中結算之保證金模型研究奚亞楠
4-Aug-2021強化學習下動態調整風險偏好之投資組合配置:以台灣50指數為例陳昱成; Chen, Yu-Cheng
1-Jul-2014或有可轉債之避險策略分析林建璋; Lin, Chien Tsang
10-Feb-2022探討牛熊市之市場狀態下波動度風險溢酬與預期報酬徐躍華; Hsu, Yueh-Hua
10-Feb-2022極端事件下企業法說會與財報之情緒對報酬之影響：以美國股票市場為例姚詠馨; Yao, Yung-Hsin
17-May-2017槓桿與波動度回饋效果及傳染效應之實證分析、衍生性商品定價與風險管理(第2年)林士貴
4-Aug-2021機器學習下建構ESG股息波動因子投資組合賴晨心; Lai, Chen-Hsin
11-Jul-2017檢測價格泡沫與建構泡沫投資組合之績效分析: 台灣上市股票之實證研究郭獻聰; Guo, Sian Cong
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