| dc.contributor.advisor | 林烱垚 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Lin, Yao | en_US |
| dc.contributor.author (Authors) | 徐偉傑 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Xu, Wei Jie | en_US |
| dc.creator (作者) | 徐偉傑 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Xu, Wei Jie | en_US |
| dc.date (日期) | 1994 | en_US |
| dc.date.accessioned | 29-Apr-2016 15:38:15 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 29-Apr-2016 15:38:15 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 29-Apr-2016 15:38:15 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | B2002003482 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/88366 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 財務管理研究所 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本文研究台灣地區股票上市公司宣告以普通股、特別股或轉換公司債融資時，對該公司之股價會有何影響？本研究以事件研究法(Event Study)來對異常報酬做檢定，同時由於過去對殘差項估計多是以古典最小平方法來估計，但是實際股票報酬率通常具有尖峰態的胖尾分配，因此本文同時採用Bollerslev〔1986〕的GARCH估計法及傳統古典最小平方法估計，並對結果做一比較；實證結果如下： | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 謝辭 摘要-----i 目錄-----ii 表目次-----iii 圖目次-----iv 第一章 緒論 第一節 研究背景-----1 第二節 研究動機-----2 第三節 研究目的-----3 第四節 本文架構-----4 本章註釋-----6 第二章 文獻探討 第一節 國外理論與實證文獻-----7 第二節 國內實證文獻-----15 本章註釋-----21 第三章 研究架構 第一節 研究財務時間數列資料特性之模型-----22 第二節 研究假說-----28 第三節 研究範圍及研究設計-----29 第四節 分析資訊公告效果之模式-----30 本章註釋-----35 第四章 實證分析 第一節 資本資產定價模型的配適-----36 第二節 發行權益相關證券核准與股價關係實證結果-----37 第三節 本章結語-----65 第五節 結論與建議 第一節 研究結論-----67 第二節 研究限制與建議-----68 參考文獻-----70 表目次 表2.1：國外理論文獻整理表-----10 表2.2：國內實證文獻整理表-----20 表4.1：樣本常態性測試、一階相關測試及二階相關測試-----38 表4.2：OLS與GARCH參數比較表-----42 表4.3：樣本數個數表-----37 表4.4：普通股異常報酬及累積異常報酬表：OLS-----44 表4.5：特別股異常報酬及累積異常報酬表：OLS-----46 表4.6：轉換公司債異常報酬及累積異常報酬表：OLS-----49 表4.7：普通股異常報酬及累積異常報酬表：GARCH＋OLS-----51 表4.8：特別股異常報酬及累積異常報酬表：GARCH＋OLS-----53 表4.9：轉換公司債異常報酬及累積異常報酬表：GARCH＋OLS-----56 表4.10：普通股不同融資目之異常報酬及累積異常報酬表：OLS-----59 附錄一：樣本公司權益核准日期表-----75 圖目次 圖1.1：本文研究架構圖-----5 圖4.1：普通股異常報酬圖：OLS-----45 圖4.2：普通股累積異常報酬圖：OLS-----45 圖4.3：特別股異常報酬圖：OLS-----47 圖4.4：特別股累積異常報酬圖：OLS-----47 圖4.5：轉換公司債異常報酬圖：OLS-----50 圖4.6：轉換公司債累積異常報酬：OLS-----50 圖4.7：普通股異常報酬圖：GARCH＋OLS-----52 圖4.8：普通股累積異常報酬圖：GARCH＋OLS-----52 圖4.9：特別股異常報酬圖：GARCH＋OLS-----54 圖4.10：特別股累積異常報酬圖：GARCH＋OLS-----54 圖4.11：轉換公司債異常報酬圖：GARCH＋OLS-----57 圖4.12：轉換公司債累積異常報酬：GARCH＋OLS-----57 圖4.13：普通股三種融資目的之異常報酬圖：OLS-----61 圖4.14：普通股三種融資目的之累積異常報酬圖：OLS-----61 圖4.15：普通股三種融資目的之異常報酬圖：GARCH＋OLS-----63 圖4.16：普通股三種融資目的之累積異常報酬圖：GARCH＋OLS-----63 圖4.17：三種融資方式之累積異常報酬圖：OLS-----64 圖4.18：三種融資方式之累積異常報酬圖：GARCH＋OLS-----64 圖4.19：普通股累積異常報酬：OLS和GARCH＋OLS比較圖-----66 圖4.20：特別股累積異常報酬：OLS和GARCH＋OLS比較圖-----66 圖4.21：轉換公司債累積異常報酬：OLS和GARCH＋OLS比較圖-----66 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002003482 | en_US |
| dc.title (題名) | 上市公司發行權益相關證券之融資效果資訊內涵－異質條件變異數分析法 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
