| dc.contributor.advisor | 陳常沂 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Chen, Chang Yi | en_US |
| dc.contributor.author (Authors) | 吳家宏 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Wu, Jia Hong | en_US |
| dc.creator (作者) | 吳家宏 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Wu, Jia Hong | en_US |
| dc.date (日期) | 1994 | en_US |
| dc.date.accessioned | 29-Apr-2016 15:51:21 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 29-Apr-2016 15:51:21 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 29-Apr-2016 15:51:21 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | B2002003470 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/88412 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 風險管理與保險研究所 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 無 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 謝辭目錄圖表目次第一章 緒論-----01 第一節 研究動機與目的-----01 壹、研究動機-----01 貳、研究目的-----02 第二節 研究範圍與限制-----04 壹、研究範圍-----04 貳、研究限制-----04 第三節 研究架構-----06第二章 相關文獻探討-----08 第一節 壽險業資金運用及清償能力監理之研究-----08 壹、壽險業資金運用之監理-----08 貳、壽險業清償能力之監理-----15 第二節 壽險業資產負債管理-----19 壹、資產負債管理-----19 貳、資產負債管理之推行-----22 參、小節-----25 第三節 平均存續期間與免疫策略-----26 壹、平均存續期間-----26 貳、免疫理論-----36 第四節 現金流量模擬文獻-----44第三章 人壽保險現金流量分析-----52 第一節 現金流量模型建立-----52 壹、現金流量模型之架構基礎-----52 貳、現金流量之模擬流程-----54 第二節 現金流量模擬結果分析-----56 壹、十年期定期險-----56 貳、十年期生死合險-----60 參、動態現金流量分析-----63 第三節 現金流量模擬問題探討-----67 壹、利率風險變動的影嚮-----67 貳、其他現金流量問題-----71第四章 人壽保險公司資產負債管理之模擬與應用-----77 第一節 免疫策略於壽險業應用之規劃-----77 壹、免疫策略於壽險業之規劃-----77 貳、投資組合價值之結算-----85 第二節 免疫策略之模擬結果分析-----86 壹、躉繳保費-----86 貳、平準保費-----91 第三節 資產負債管理相關問題探討-----97 壹、免疫策略問題之探討-----97 貳、其他資產負債管理的探討-----100第五章 結論與建議-----104參考書目-----109附錄一-----113附錄二-----116圖表目次圖2-1：旅行者人壽投資管理概念圖-----24圖2-2：存續期間與市場利率之關係-----27圖2-3：存續期間與票息之關係-----28圖2-4：存續期間與到期期間之關係-----29圖2-5：Duration Draft-----29圖2-6：存續期間預估價格與實際價格之誤差-----31圖2-7：不同convexity債券價格變動與利率變動之關係-----32圖2-8：不同存續期間之投資組合與利率變動對實質報酬之關係-----33圖2-9：不同假設的利率曲線-----35圖2-10：利率上揚時投資報酬的變化-----41圖2-11：利率下跌時投資報酬的變化-----41圖2-12：動態過程的免疫調整-----42圖2-13：蒙第卡羅現金流量分析因素及流程圖-----45圖2-14：Coutts現金流量分析-----47圖3-1：現金流量之模擬流程圖-----55圖4-1：躉繳保費免疫流程─個別免疫法-----80圖4-2：躉繳保費免疫流程─M階免疫法-----82圖4-3：平準繳費免疫流程─M階免疫法-----84表3-1：未來二十年零成長每年的淨現金流量分析-----64表3-2：新模擬準備淨額-----65表3-3：未來二十年零成長各年的準備淨額趨勢分析-----66表3-4：業務停止後九年的準備淨額變化-----66 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002003470 | en_US |
| dc.title (題名) | 免疫理論應用於壽險業資產負債管理之研究 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
