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題名 連續時間計量方法在台灣經濟實證上的應用：對耐久財消費、非自願儲蓄與匯率決定的研究
作者 林振文
Lin, Jeng Wen
貢獻者 陳樹衡
Cheng, Shu Heng
林振文
Lin, Jeng Wen
關鍵詞 隨機微分方程
隨機測度
真實離散模型
耐久財消費
非自願儲蓄
匯率
stochastic differential equation
random measure
exact discrete model
involutary saving
日期 1994
上傳時間 29-Apr-2016 16:29:51 (UTC+8)
摘要 　　連續時間計量方法在國外已廣泛被使用於經濟理論的實證上，而國內相關的研究猶付之如闕。本文首先簡述連續時聞計量方法的緣起及其優點；接著介紹其研究方法；最後以此法對耐久財需求、非自願儲蓄及匯率的決定三個主題進行研究。
描述 碩士
國立政治大學
經濟學系
81258006
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002003864
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 陳樹衡zh_TW
dc.contributor.advisor Cheng, Shu Hengen_US
dc.contributor.author (Authors) 林振文zh_TW
dc.contributor.author (Authors) Lin, Jeng Wenen_US
dc.creator (作者) 林振文zh_TW
dc.creator (作者) Lin, Jeng Wenen_US
dc.date (日期) 1994en_US
dc.date.accessioned 29-Apr-2016 16:29:51 (UTC+8)-
dc.date.available 29-Apr-2016 16:29:51 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 29-Apr-2016 16:29:51 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) B2002003864en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/88674-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 經濟學系zh_TW
dc.description (描述) 81258006zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 　　連續時間計量方法在國外已廣泛被使用於經濟理論的實證上，而國內相關的研究猶付之如闕。本文首先簡述連續時聞計量方法的緣起及其優點；接著介紹其研究方法；最後以此法對耐久財需求、非自願儲蓄及匯率的決定三個主題進行研究。zh_TW
dc.description.tableofcontents 感言
摘要
目錄-----i
表格-----iv
圖例-----vi
第一章　緒論-----1
　　第一節　緣起-----2
　　第二節　研究動機-----4
　　第三節　文獻回顧-----14
　　　　3.1　關於研究方法-----14
　　　　3.2　實證分析部分-----16
　　第四節　各章簡介-----17
第二章　連續時間計量模型-----19
　　第一節　淺論模型設定及估計方式-----19
　　第二節　隨機干擾項與隨機測度-----22
　　　　2.1　隨機測度-----27
　　第三節　真實離散模型-----29
　　　　3.1　封閉模型-----30
　　　　3.2　開放模型之處理-----36
　　第四節　本章架構-----38
第三章　連續時間計量模型的估計-----40
　　第一節　逼近估計-----40
　　　　1.1　逼近估計之有效性-----48
　　第二節　EDM的估計-----49
　　　　2.1　真實高斯估計式-----51
第四章　連續時間計量模型預測能力之比較-----56
　　第一節　研究動機-----56
　　第二節　理論背景-----57
　　第三節　連續時間模型-----59
　　　　3.1　模型設定-----59
　　第四節　離散模型-----66
　　　　4.1　模型設定-----66
　　　　4.2　反覆最大概似法-----70
　　第五節　結構訊息之比較-----73
　　第六節　本章結論-----74
第五章　台灣地區非自願儲蓄行為之研究-----78
　　第一節　研究動機-----78
　　第二節　假說-----79
　　　　2.1　理論模型推導-----80
　　第三節　計量模型的導出-----86
　　第四節　估計、實證結果與討論-----90
　　　　4.1　連續時間計量模型估計-----90
　　　　4.2　實證結果與討論-----93
　　　　4.3　考慮不同預期的影響-----94
　　　　4.4　考慮預期利率之影響-----95
　　第五節　本章結論及研究限制-----96
第六章　連續時間計量方法在匯率決定理論上的應用-----101
　　第一節　理論架構-----102
　　　　1.1　模型設定-----102
　　第二節　逼近估計及實證結果-----105
　　　　2.1　逼近估計-----105
　　　　2.2　實證結果及說明-----106
　　第三節　加入政府干預-----107
　　　　3.1　政府干預模型之實證結果及說明-----109
　　第四節　預測能力比較-----112
　　　　4.1　本章結論及研究限制-----114
參考文獻-----128

表格
3.1　Bergstrom (1966)模擬結果-----42
3.2　逼近估計方程式-----47
4.1　RMSE比較結果-----75
4.2　傢俱類耐久財樣本後預測-----75
4.3　汽車和摩托車類耐久財樣本後預測-----76
4.4　其他耐久財樣本後預測-----76
4.5　反覆最大概似法估計結果-----77
4.6　非線性NLS估計結果-----77
5.1　Deaton`s預期方式-----94
5.2　E1`s預期方式-----97
5.3　E2`s預期方式-----97
5.4　E3`s預期方式-----97
5.5　p*t為recursively AR(1)-----97
5.6　p*t為pt-1-----99
5.7　Er`1的預期形式-----99
5.8　Er`2的預期形式-----99
5.9　Er`3的預期形式-----100
6.1　不存在政府干預模型-----07
6.2　政府干預模型-----110
6.3　預測能力比較-----113
6.4　預測能力比較-----114
6.5　各變數的資料來源及定義-----116
6.6　樣本內配適-----120
6.7　樣本內配適-----121
6.8　樣本內配適-----122
6.9　樣本內配適-----123
6.10　樣本內配適-----124
6.11　樣本內配適-----125
6.12　樣本內配適-----126
6.13　預測能力比較-----127

圖例
1.1　經濟變數的連續性-----10
2.1　對等空間觀測值-----21
4.1　經濟變數的過度反應-----63
5.1　真實儲蓄率及Deaton`s模型配適結果-----98
6.1　實際匯率走勢及模型配適圖-----117
6.2　政府干預模型下實際匯率走勢及模型配適圖-----118
6.3　實際匯率水準和模型2配適的匯率水準-----119		zh_TW
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002003864en_US
dc.subject (關鍵詞) 隨機微分方程zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 隨機測度zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 真實離散模型zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 耐久財消費zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 非自願儲蓄zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 匯率zh_TW
dc.subject (關鍵詞) stochastic differential equationen_US
dc.subject (關鍵詞) random measureen_US
dc.subject (關鍵詞) exact discrete modelen_US
dc.subject (關鍵詞) involutary savingen_US
dc.title (題名) 連續時間計量方法在台灣經濟實證上的應用：對耐久財消費、非自願儲蓄與匯率決定的研究zh_TW
dc.type (資料類型) thesisen_US