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題名 貨幣總計數,物價與所得關係之研究--台灣資料之共整合關係檢定
Cointegration Relationships between Money Aggregates, Price and Income -- Taiwan Evidence
作者 張碩芬
Chang, She Fen
貢獻者 王春源
Wang, Ch`un Yuan
張碩芬
Chang, She Fen
關鍵詞 共整合
貨幣總計數
匯率
弱外生性
貨幣所得彈性
因果關係
Cointegration
Money Aggregation
Exchange Rate
Weak Exogenity
Income Elasticity of Money Demand
日期 1993
上傳時間 29-Apr-2016 16:42:34 (UTC+8)
摘要 為了瞭解台灣地區貨幣總計數與經濟活動（如物價、所得）間，是會受到
The relationships between money aggregates, price, income,
參考文獻 一、 中文部分：\n1. 央行國際金融科，“主要國家央行貨幣政策中間目標之變遷，”國際金融參考資料，1990，第29輯，頁1-11。\n2. 吳中書，“貨幣與物價關係之研究，”中華經濟研究院經濟研討會，民國81年，頁39-52。\n3. 李榮謙、林宗耀，“貨幣政策中間目標、輔助目標與訊息指標，”中央銀行季刊，民國79年，第12卷，第1期，頁63-68。\n4. 李榮謙、林宗耀，“貨幣控制系統之建立與執行，”中央銀行季刊，第12卷第4期，民國79年。\n5. 李榮謙，“MIA. MIB抑M2?－理想中間目標之抉擇，”臺灣經濟金融月刊，第26卷，第6期，頁1-3。\n6. 李榮謙，“貨幣及銀行信用在貨幣政策目標中扮演之角色，”中央銀行季刊，民國78年，第11卷，第1期，頁53-70。\n7. 李榮謙、林宗耀，“考慮匯率因素之貨幣法則，”中央銀行季刊，民國77年，第10卷第2期，頁14-20。\n8. 廖俊男，“貨幣與經濟活動之實證分析，”中央銀行季刊，民國80年，第14卷，第4期，頁97-122。\n9. 邱正雄、侯德潛，“金融自由化下之物價，貨幣與貨幣政策之施行－台灣經驗，”中央銀行季刊，民國81年，第14卷，第4期，頁44-67。\n10. 孫金蘭，“台灣長期貨幣需求函數之實證研究，”中興經研所碩士論文，民國80年，頁1-68。\n11. 施燕，“臺灣地區貨幣政策中間目標之研究，”中央銀行季刊，民國80年，第14卷第3期，頁45-83。\n12. 許振明，“貨幣政策與物價VAR模型之實證分析，”中華經濟研究院經濟研討會，民國81年，頁309-361。\n13. 廖俊男，“貨幣與經濟活動之實證分析，”中央銀行季刊，民國80年，第14卷，第4期，頁97-122。\n14. 劉壽祥，“貨幣政策何去何從，”經濟前瞻，民國79年，第27號，頁110-113。\n15. 簡濟民，“臺灣地區貨幣需求函數之實證研究－誤差修正模型之應用，”中央銀行季刊，民國81年，第14卷，第3期，頁19-44。\n\n\n\n\nBernanke, B.S., and Blinder, A.S., “The Fedeal Funds Rates and the Channels of Monetary Transmission,”AER,1992,901-921.\nBernanke B.S., and A. Blinder, “Credit , Money, and Aggregate Demand,” AER,1988,435-439.\nBuiter, Willem H.,”Granger-Causality and Policy Effectiveness,” Economica, 1984,51,151-162.\nCampbell, John,Y. and Shiller, Robert J.,”Interpretingg Cointegrated Models,” Journal of Economic Dynamics and Control , 1988, 12, 505-522.\nDickey,David,A. and Fuller Waynea,”Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root.” Econometrica, 1981,49(4),1057-1072.\nDickey David A.and Fuller Waynea, “Distribution of the Estimation for Autoregressive Time Series with a Unit Root,” JASA, 1979,74(7),427-431.\nEngle, R. , and Yoo, ”Forecasting and Testing in Cointegrated System,” Journal of Econometrics, 35, 143-159.\nEngle, R., and Granger,C.W.J.,”Cointegration and Error Correction:Representation,Estimation, and Testing,” Econometrica, 1987, 55(1),251-276.\nFair, Ray C., “Optimal Choice of Monetary Policy Instruments in Macroeconometric Model ,” JME,1988,22(1-3),301-315.\nFriedman, Benjamin M., and Kuttner , Kenneth N., “Money ,Income, Price, and Interest rates,” AER,1992,K82(3), June, 1-10.\nFriedman, Benjamin M., “Lessons on Monetary Policy From the 1980,” Journal of Economic Perspectives,2(3), 51-72.\nFriedman ,Milton,”Monetary Variability: United States and Japan,” 1983,(1593-4),339-343.\nGeweke, J., Messe, R., and Dent ,W.,”Comparing Alternative Tests of Causality in Temporal Systems,” Journal of Economics, 21 , 161-194.\nGranger, C.W.J.,”Developments in the Study of Cointegraed Economic Variables,” OBES,1987,48,213-228.\nGranger, C.W.J.,”Causality,Cointegration and Control,” Journal of Economic Dynamic and Control,1988, 551-559.\nHoover, Kevin D., “The Causal Direction Between Money and Prices,” JME, 27, 381-423.\nGrossman, Herschel I., “Monetary Economics A Review Essay,”JME,1991, 28, 323-345.\nHansen, Bruce E.,”Heteroskedasticity Cointegration.” JOE,1992,54,139-158.\nJohansen, Soren., “Cointegration in Partial Systems and the Efficiency of Single Equation Analysis,” Journal of Econometrics, 1992,52,389-402.\nJohansen, Soren and Juselius, Katarina, “Maximun Likelihood Estimation and inference on Cointegration-with Application to the Demand for Money,”OBES, 52(5),169-209.\nJohansen, Soren,”Maximum Likelihood Estimation and Inference,” OBES, 1988,52(2),169-210.\nJohansen, Soren,”Statistical Analysis of Cointegration Vectors,” Journal of Economic Dynamics and Control, 1988,12, 231-254.\nJohansen,Soren,and Juslius,Katarina, “Testing Structural Hypotheses in a Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and the UIP for UK,” Journal of Econometrics, 1992,53,211-244.\nLee,Hahn Shik,”Maximum Likelihood Inference on Cointegration and Seasonal Cointegration,” Journal of Econometrics, 1992, 54,1-47.\nLitterman, Robert B.,and Weise, Lawrence,”Money, Real Interest Rates and Output: An Interpret of Postwar US Data,” Econometrica, 1985, 53(1), 129-156.\nMaria Blangiewicz and Charemza, Wojciech W., “Cointegration in Small Samples: Empirical Percentiles, Drifting Moments and Customized testing,” OBES,1990,52(3),303-315.\nMuscattlli,S and Hurn, Stun., “Cointegration and Dynamic Time Series Models,” Journal of Economic Surveys, 1992,6(1), 1-43.\nPagan A.R. and Wicken M.R,”A Survey of Some Recent Econometric Method Economic Journal , 1989, 962-1026.\nPhillips, Peter,”Testing for Unit Roots in Time Series Regression,” Biometrika,1988,65,335-346.\nSims,C.A.,”Bayesian Skepticism on Unit Root Econometrics,” Journal of Economic Dynamics and Control , 1988, 12, 463-474.\nStock, James H., Watson, Mark W., “Interpreting the Evidence on Money-Income Causality,” JES,1989,40,161-181.\nStock, James H., “Asymptotic Properties of Least Squares Estimators of Cointegrating Vectors,” Econometrica, 1987, 55(5), 1035-1056.\nThornton, Daniel L.,”Targeting M2: the Issue of Monetary Control, “ Federal Reserve Bank of St. Louis, 1992, 8, 23-34.
描述 碩士
國立政治大學
財政學系
G80255020
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002004147
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 王春源zh_TW
dc.contributor.advisor Wang, Ch`un Yuanen_US
dc.contributor.author (Authors) 張碩芬zh_TW
dc.contributor.author (Authors) Chang, She Fenen_US
dc.creator (作者) 張碩芬zh_TW
dc.creator (作者) Chang, She Fenen_US
dc.date (日期) 1993en_US
dc.date.accessioned 29-Apr-2016 16:42:34 (UTC+8)-
dc.date.available 29-Apr-2016 16:42:34 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 29-Apr-2016 16:42:34 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) B2002004147en_US
dc.identifier.uri (URI) https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=100880-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 財政學系zh_TW
dc.description (描述) G80255020zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 為了瞭解台灣地區貨幣總計數與經濟活動（如物價、所得）間，是會受到zh_TW
dc.description.abstract (摘要) The relationships between money aggregates, price, income,en_US
dc.description.tableofcontents 謝辭. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ⅰ\n論文摘要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ⅱ\n目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ⅲ\n圖目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ⅴ\n表目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ⅷ\n\n第一章 緒論. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1\n1.1 研究背景與動機. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1\n1.2 研究目的. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4\n1.3 論文架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4\n1.4 資料選取與限制. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5\n1.5 貨幣政策有效性與貨幣控制的過程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8\n\n第二章 文獻回顧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12\n 2.1 理論部份. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12\n 2.2 實證研究回顧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15\n\n第三章 研究方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26\n 3.1 概念. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26\n 3.2 單根檢定法與共整合. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26\n 3.3 Engle與Granger二階段共整合檢定法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30\n 3.4 Johansen共整合檢定法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32\n 3.5 弱外生性. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36\n 3.6 Granger因果關係檢定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37\n\n第四章 實證分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40\n 4.1 資料說明與研究設計. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41\n 4.2 單根檢定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45\n 4.3 共整合關係之估計與檢定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48\n 4.3.1雙變數體系：物價與貨幣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48\n 4.3.2參變數體系：物價、貨幣與匯率. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51\n 4.3.3肆變數體系：物價、貨幣、匯率及所得. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53\n 4.3.4伍變數體系：貨幣、所得、物價、利率及匯率. . . . . . . . . . . . . . . . .57\n 4.3.5 物價、所得與貨幣間共整合關係檢定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64\n 4.4 Granger因果關係檢定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66\n\n第五章 結論. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68\n 5.1 總結. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68\n 5.2 研究限制與未來發展. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 73\n\n附圖. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75\n\n參考文獻. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90zh_TW
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002004147en_US
dc.subject (關鍵詞) 共整合zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 貨幣總計數zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 匯率zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 弱外生性zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 貨幣所得彈性zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 因果關係zh_TW
dc.subject (關鍵詞) Cointegrationen_US
dc.subject (關鍵詞) Money Aggregationen_US
dc.subject (關鍵詞) Exchange Rateen_US
dc.subject (關鍵詞) Weak Exogenityen_US
dc.subject (關鍵詞) Income Elasticity of Money Demanden_US
dc.title (題名) 貨幣總計數,物價與所得關係之研究--台灣資料之共整合關係檢定zh_TW
dc.title (題名) Cointegration Relationships between Money Aggregates, Price and Income -- Taiwan Evidenceen_US
dc.type (資料類型) thesisen_US
dc.relation.reference (參考文獻) 一、 中文部分：\n1. 央行國際金融科，“主要國家央行貨幣政策中間目標之變遷，”國際金融參考資料，1990，第29輯，頁1-11。\n2. 吳中書，“貨幣與物價關係之研究，”中華經濟研究院經濟研討會，民國81年，頁39-52。\n3. 李榮謙、林宗耀，“貨幣政策中間目標、輔助目標與訊息指標，”中央銀行季刊，民國79年，第12卷，第1期，頁63-68。\n4. 李榮謙、林宗耀，“貨幣控制系統之建立與執行，”中央銀行季刊，第12卷第4期，民國79年。\n5. 李榮謙，“MIA. MIB抑M2?－理想中間目標之抉擇，”臺灣經濟金融月刊，第26卷，第6期，頁1-3。\n6. 李榮謙，“貨幣及銀行信用在貨幣政策目標中扮演之角色，”中央銀行季刊，民國78年，第11卷，第1期，頁53-70。\n7. 李榮謙、林宗耀，“考慮匯率因素之貨幣法則，”中央銀行季刊，民國77年，第10卷第2期，頁14-20。\n8. 廖俊男，“貨幣與經濟活動之實證分析，”中央銀行季刊，民國80年，第14卷，第4期，頁97-122。\n9. 邱正雄、侯德潛，“金融自由化下之物價，貨幣與貨幣政策之施行－台灣經驗，”中央銀行季刊，民國81年，第14卷，第4期，頁44-67。\n10. 孫金蘭，“台灣長期貨幣需求函數之實證研究，”中興經研所碩士論文，民國80年，頁1-68。\n11. 施燕，“臺灣地區貨幣政策中間目標之研究，”中央銀行季刊，民國80年，第14卷第3期，頁45-83。\n12. 許振明，“貨幣政策與物價VAR模型之實證分析，”中華經濟研究院經濟研討會，民國81年，頁309-361。\n13. 廖俊男，“貨幣與經濟活動之實證分析，”中央銀行季刊，民國80年，第14卷，第4期，頁97-122。\n14. 劉壽祥，“貨幣政策何去何從，”經濟前瞻，民國79年，第27號，頁110-113。\n15. 簡濟民，“臺灣地區貨幣需求函數之實證研究－誤差修正模型之應用，”中央銀行季刊，民國81年，第14卷，第3期，頁19-44。\n\n\n\n\nBernanke, B.S., and Blinder, A.S., “The Fedeal Funds Rates and the Channels of Monetary Transmission,”AER,1992,901-921.\nBernanke B.S., and A. Blinder, “Credit , Money, and Aggregate Demand,” AER,1988,435-439.\nBuiter, Willem H.,”Granger-Causality and Policy Effectiveness,” Economica, 1984,51,151-162.\nCampbell, John,Y. and Shiller, Robert J.,”Interpretingg Cointegrated Models,” Journal of Economic Dynamics and Control , 1988, 12, 505-522.\nDickey,David,A. and Fuller Waynea,”Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root.” Econometrica, 1981,49(4),1057-1072.\nDickey David A.and Fuller Waynea, “Distribution of the Estimation for Autoregressive Time Series with a Unit Root,” JASA, 1979,74(7),427-431.\nEngle, R. , and Yoo, ”Forecasting and Testing in Cointegrated System,” Journal of Econometrics, 35, 143-159.\nEngle, R., and Granger,C.W.J.,”Cointegration and Error Correction:Representation,Estimation, and Testing,” Econometrica, 1987, 55(1),251-276.\nFair, Ray C., “Optimal Choice of Monetary Policy Instruments in Macroeconometric Model ,” JME,1988,22(1-3),301-315.\nFriedman, Benjamin M., and Kuttner , Kenneth N., “Money ,Income, Price, and Interest rates,” AER,1992,K82(3), June, 1-10.\nFriedman, Benjamin M., “Lessons on Monetary Policy From the 1980,” Journal of Economic Perspectives,2(3), 51-72.\nFriedman ,Milton,”Monetary Variability: United States and Japan,” 1983,(1593-4),339-343.\nGeweke, J., Messe, R., and Dent ,W.,”Comparing Alternative Tests of Causality in Temporal Systems,” Journal of Economics, 21 , 161-194.\nGranger, C.W.J.,”Developments in the Study of Cointegraed Economic Variables,” OBES,1987,48,213-228.\nGranger, C.W.J.,”Causality,Cointegration and Control,” Journal of Economic Dynamic and Control,1988, 551-559.\nHoover, Kevin D., “The Causal Direction Between Money and Prices,” JME, 27, 381-423.\nGrossman, Herschel I., “Monetary Economics A Review Essay,”JME,1991, 28, 323-345.\nHansen, Bruce E.,”Heteroskedasticity Cointegration.” JOE,1992,54,139-158.\nJohansen, Soren., “Cointegration in Partial Systems and the Efficiency of Single Equation Analysis,” Journal of Econometrics, 1992,52,389-402.\nJohansen, Soren and Juselius, Katarina, “Maximun Likelihood Estimation and inference on Cointegration-with Application to the Demand for Money,”OBES, 52(5),169-209.\nJohansen, Soren,”Maximum Likelihood Estimation and Inference,” OBES, 1988,52(2),169-210.\nJohansen, Soren,”Statistical Analysis of Cointegration Vectors,” Journal of Economic Dynamics and Control, 1988,12, 231-254.\nJohansen,Soren,and Juslius,Katarina, “Testing Structural Hypotheses in a Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and the UIP for UK,” Journal of Econometrics, 1992,53,211-244.\nLee,Hahn Shik,”Maximum Likelihood Inference on Cointegration and Seasonal Cointegration,” Journal of Econometrics, 1992, 54,1-47.\nLitterman, Robert B.,and Weise, Lawrence,”Money, Real Interest Rates and Output: An Interpret of Postwar US Data,” Econometrica, 1985, 53(1), 129-156.\nMaria Blangiewicz and Charemza, Wojciech W., “Cointegration in Small Samples: Empirical Percentiles, Drifting Moments and Customized testing,” OBES,1990,52(3),303-315.\nMuscattlli,S and Hurn, Stun., “Cointegration and Dynamic Time Series Models,” Journal of Economic Surveys, 1992,6(1), 1-43.\nPagan A.R. and Wicken M.R,”A Survey of Some Recent Econometric Method Economic Journal , 1989, 962-1026.\nPhillips, Peter,”Testing for Unit Roots in Time Series Regression,” Biometrika,1988,65,335-346.\nSims,C.A.,”Bayesian Skepticism on Unit Root Econometrics,” Journal of Economic Dynamics and Control , 1988, 12, 463-474.\nStock, James H., Watson, Mark W., “Interpreting the Evidence on Money-Income Causality,” JES,1989,40,161-181.\nStock, James H., “Asymptotic Properties of Least Squares Estimators of Cointegrating Vectors,” Econometrica, 1987, 55(5), 1035-1056.\nThornton, Daniel L.,”Targeting M2: the Issue of Monetary Control, “ Federal Reserve Bank of St. Louis, 1992, 8, 23-34.zh_TW