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題名 神經網路在匯率預測上的應用 作者 陳彥良
Chen, Scott貢獻者 李桐豪
陳彥良
Chen, Scott關鍵詞 匯率
預測
神經網路
Exchange rate
Forecasting
Neural networks日期 1993 上傳時間 29-Apr-2016 16:43:18 (UTC+8) 摘要 所謂神經網路，乃是對生物神經系統的模擬，而本文主要利用神經網路之逆傳遞模型 (Back - Propagation) ，來進行匯率的樣本外預測，再以時間數列ARIMA 的預測結果加以比較分析。 參考文獻 中文部分 ( 1 ) 吳柏林等著「來華外籍觀光人口數之分析及預測」，政大應數所發表， 1992 年。 ( 2 ) 楊建民等著「以範例學習法預測臺灣股市行為」，政大學報第六十三期 P.353 - 372 ( 3 ) 汪義育、林柏生著「匯率、利率估計與預測之研究--臺灣實證分析」 台北市銀行，經濟研究叢書第四十一種。 ( 4 ) 蔡鐘屏著「匯率預測模型的比較以匯率決定理論為例」，工技學院工技所碩士論文， 1990 年。 ( 5 ) 莊清芳著「時間數列分析之經濟預測能力評價」，臺灣經濟金融月刊，第二十五卷，第一期，民國七十八年。 ( 6 ) 于政長著「匯率預測」，臺灣經濟金融月刊，第270 期，民國七十六年。 ( 7 ) 伍忠賢著「專家預測法在匯率預測的運用」，台北市銀行月刊第十八卷第四期P.88 - 93 ( 8 ) 李儀坤譯「匯率變動預測方法之有效性分析」 台北市銀行月刊第二十卷第十期P.36 - 44 ( 9 ) 楊建民等著「在微平行電腦上發展類神經網路演算法以預測臺灣股市行為」 政大資管所，1992 年。 ( 1 0 )滑明曙著「新台幣/美元匯率為隨機漫步?」臺北市銀月刊，第二十三卷，第十一期。 ( 1 1 )鄭鴻章著「臺灣匯率實證研究」 政大國貿所研士論文， 1987 年。 ( 1 2 )靳蕃等著「神經網路與神經計算機」，儒林公司出社。 ( 1 3 )胡玉城著「暢談類神經網路」，倚天公司出版。 ( 1 4 )周宜魁著「國際金融」，三民出版社。 英文部份 ( 1) Chien -Fu Jeff Lin "The econometrics of structural change ,neural network and panel data analysis" PH.D. of Economics ,UCSD , 1992 ( 2) Kuan C. M. and Li u T., 1991, " Forcasting exchange rates using feedforward and recurrent neural networks" Unpublished manuscript. ( 3) Hornik K., H. Stinchcombe and H. White ,1989, " Multi-layer feedforward networks are universal approximator ", Neural Networks, 2,359-366 ( 4) Harvey A.C. 1990. The econometric analysis of time series ,second edition ,Cambridge ,MIT Press ( 5) Meese R. and K. Rogoff (1983b) ," The out-of-sample failure of empirical exchange rate model: Sampling error or misspecification? " in J.A. Frankel , ed., Exchange rates and international macroeconomics ( 6) Richard M, Levich "Empirical studies of exchange rates: Price behavior ,rate determination and market efficiency. " International economics, BookⅡ,1985. ( 7) Bilson J. F. O. (1978b) " The monetary approach to the exchange rate: Some empirical evidence" Staff Papres 2S:No 1 ,25:48-75 ( 8) Frenkel J.A. (978) , " Purchasing power parity: Doctrinal perspectives and evidence from the 1920s " , Journal of International Economics, 8 :161-191 ( 9) Ky Tam "Neural network models and the prediction of bank bankruptcy" Omega ,Vol.19 ,No.5 P429-455 (10) Timo Terasvirta , Chien-Fu Lin and Clive W.J. Granger, "Power of the neural network linearity test “ Discussion Paper 91-101 Jan.1991 (11) Chung-Da Ho " Empirical models of exchange rate determination: The case of Taiwan" ,1992 . (12) Ronald Macdonald and Mark P. Taylor, "Exchange Rate economisc " IMF Staff Paper Vol.39, No.1 P1-43 (13) Dunis C. ,Feeny M. " Exchange rate forecasting" Wood Head-Faulkner Published ,1989 . (14) William H. Branson " Macroeconomic determinants of real exchange risk II in J.A. Frankel ed. Exchange rate and international macroeconomics ,1983 (15) Pamela K. Coats " Why expert system fail" Financial Management ,Autumn 1988 P77-86 (16) Deliven D. Hawley ,John D. Johnson " Artificial Neural System: A new tool for financial decision -making" Financial analysts Journal/Nov-Dec 1991 P63-72 (17) Amir D. Aczel ,Norman H. Josephy " The chaotic behavior of foreign exchange rates" The American Economist Vol.35, No.2 CFal1 1991) (18) Ting-Fang Chiang" Technical trading rules based on on classifier systems" PH.D. in Economics, UCLA, 1992 描述 碩士
國立政治大學
國際經營與貿易學系
G80351002資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002004166 資料類型 thesis dc.contributor.advisor 李桐豪 zh_TW dc.contributor.author (Authors) 陳彥良 zh_TW dc.contributor.author (Authors) Chen, Scott en_US dc.creator (作者) 陳彥良 zh_TW dc.creator (作者) Chen, Scott en_US dc.date (日期) 1993 en_US dc.date.accessioned 29-Apr-2016 16:43:18 (UTC+8) - dc.date.available 29-Apr-2016 16:43:18 (UTC+8) - dc.date.issued (上傳時間) 29-Apr-2016 16:43:18 (UTC+8) - dc.identifier (Other Identifiers) B2002004166 en_US dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/89005 - dc.description (描述) 碩士 zh_TW dc.description (描述) 國立政治大學 zh_TW dc.description (描述) 國際經營與貿易學系 zh_TW dc.description (描述) G80351002 zh_TW dc.description.abstract (摘要) 所謂神經網路，乃是對生物神經系統的模擬，而本文主要利用神經網路之逆傳遞模型 (Back - Propagation) ，來進行匯率的樣本外預測，再以時間數列ARIMA 的預測結果加以比較分析。 zh_TW dc.description.tableofcontents 第一章導論 第二節研究動機 第二節本文架構 第二章神經網路介紹 第一節生物神經元 第二節神經網路模型 第三節文獻回顧 第三章匯率預測論 第一節概述 第二節匯率預測方法 第三節匯率預測文獻回顧 第四章實證分析 第一節簡介 第二節神經網路建構 第三節研究設計 第四節實證結果 第五章研究結論 zh_TW dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002004166 en_US dc.subject (關鍵詞) 匯率 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 預測 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 神經網路 zh_TW dc.subject (關鍵詞) Exchange rate en_US dc.subject (關鍵詞) Forecasting en_US dc.subject (關鍵詞) Neural networks en_US dc.title (題名) 神經網路在匯率預測上的應用 zh_TW dc.type (資料類型) thesis en_US dc.relation.reference (參考文獻) 中文部分 ( 1 ) 吳柏林等著「來華外籍觀光人口數之分析及預測」，政大應數所發表， 1992 年。 ( 2 ) 楊建民等著「以範例學習法預測臺灣股市行為」，政大學報第六十三期 P.353 - 372 ( 3 ) 汪義育、林柏生著「匯率、利率估計與預測之研究--臺灣實證分析」 台北市銀行，經濟研究叢書第四十一種。 ( 4 ) 蔡鐘屏著「匯率預測模型的比較以匯率決定理論為例」，工技學院工技所碩士論文， 1990 年。 ( 5 ) 莊清芳著「時間數列分析之經濟預測能力評價」，臺灣經濟金融月刊，第二十五卷，第一期，民國七十八年。 ( 6 ) 于政長著「匯率預測」，臺灣經濟金融月刊，第270 期，民國七十六年。 ( 7 ) 伍忠賢著「專家預測法在匯率預測的運用」，台北市銀行月刊第十八卷第四期P.88 - 93 ( 8 ) 李儀坤譯「匯率變動預測方法之有效性分析」 台北市銀行月刊第二十卷第十期P.36 - 44 ( 9 ) 楊建民等著「在微平行電腦上發展類神經網路演算法以預測臺灣股市行為」 政大資管所，1992 年。 ( 1 0 )滑明曙著「新台幣/美元匯率為隨機漫步?」臺北市銀月刊，第二十三卷，第十一期。 ( 1 1 )鄭鴻章著「臺灣匯率實證研究」 政大國貿所研士論文， 1987 年。 ( 1 2 )靳蕃等著「神經網路與神經計算機」，儒林公司出社。 ( 1 3 )胡玉城著「暢談類神經網路」，倚天公司出版。 ( 1 4 )周宜魁著「國際金融」，三民出版社。 英文部份 ( 1) Chien -Fu Jeff Lin "The econometrics of structural change ,neural network and panel data analysis" PH.D. of Economics ,UCSD , 1992 ( 2) Kuan C. M. and Li u T., 1991, " Forcasting exchange rates using feedforward and recurrent neural networks" Unpublished manuscript. ( 3) Hornik K., H. Stinchcombe and H. White ,1989, " Multi-layer feedforward networks are universal approximator ", Neural Networks, 2,359-366 ( 4) Harvey A.C. 1990. The econometric analysis of time series ,second edition ,Cambridge ,MIT Press ( 5) Meese R. and K. Rogoff (1983b) ," The out-of-sample failure of empirical exchange rate model: Sampling error or misspecification? " in J.A. Frankel , ed., Exchange rates and international macroeconomics ( 6) Richard M, Levich "Empirical studies of exchange rates: Price behavior ,rate determination and market efficiency. " International economics, BookⅡ,1985. ( 7) Bilson J. F. O. (1978b) " The monetary approach to the exchange rate: Some empirical evidence" Staff Papres 2S:No 1 ,25:48-75 ( 8) Frenkel J.A. (978) , " Purchasing power parity: Doctrinal perspectives and evidence from the 1920s " , Journal of International Economics, 8 :161-191 ( 9) Ky Tam "Neural network models and the prediction of bank bankruptcy" Omega ,Vol.19 ,No.5 P429-455 (10) Timo Terasvirta , Chien-Fu Lin and Clive W.J. Granger, "Power of the neural network linearity test “ Discussion Paper 91-101 Jan.1991 (11) Chung-Da Ho " Empirical models of exchange rate determination: The case of Taiwan" ,1992 . (12) Ronald Macdonald and Mark P. Taylor, "Exchange Rate economisc " IMF Staff Paper Vol.39, No.1 P1-43 (13) Dunis C. ,Feeny M. " Exchange rate forecasting" Wood Head-Faulkner Published ,1989 . (14) William H. Branson " Macroeconomic determinants of real exchange risk II in J.A. Frankel ed. Exchange rate and international macroeconomics ,1983 (15) Pamela K. Coats " Why expert system fail" Financial Management ,Autumn 1988 P77-86 (16) Deliven D. Hawley ,John D. Johnson " Artificial Neural System: A new tool for financial decision -making" Financial analysts Journal/Nov-Dec 1991 P63-72 (17) Amir D. Aczel ,Norman H. Josephy " The chaotic behavior of foreign exchange rates" The American Economist Vol.35, No.2 CFal1 1991) (18) Ting-Fang Chiang" Technical trading rules based on on classifier systems" PH.D. in Economics, UCLA, 1992 zh_TW
