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Title臺灣股票市場分類指數報酬率之研究
Researching Sub-index Return of Taiwan Stock Market
Creator謝義德
Shieh, Yih Der
Contributor張健邦
Jang, Jiahn Bang
謝義德
Shieh, Yih Der
Key Words指數
報酬率
單一指數模式
主成分
隨機漫步
Index
Return
Single index model
Principal componment
Random walk
Date1993
Date Issued29-Apr-2016 16:44:03 (UTC+8)
Summary本研究主要是探討台灣股票市場 79 至 81 年各分類指數的報酬率，以比較各產業間報酬的多寡與風險的大小。並介紹投資組合的觀念以降低非系統風險，而系統風險的部分可由單一指數模式估計。再以主成分分析法，找出影響八個分類指數報酬率的主要成分，得到了第一個主成分做單一指數模式的迴歸估計，以比較與加權指數為因變數的估計結果。最後探討這三年來分類指數的報酬率，是否具有隨機性以及分類指數的行為。
參考文獻 中文部份：
     [1] 沈伊藤(民國75年)，主成分分析與其它統計分析之比較研究，政治大學統計研究所未出版碩士論文。
     [2] 林茂文(民國81年)，時間數列分析與預測，華泰。
     [3] 林啟淵(民國68年)，貨幣供給對台灣股票市場影響之研究，政治大學企業管理研究所未出版碩士論文。
     [4] 林煜宗(民國67年)，“市場因素對台灣證券市場股票變動之影響”，證交資料，194期，1-9。
     [5] 陳厚侗(民國78年)，“投資風險與投資組合”，證券管理，78年2月，2-9。
     [6] 陳隆麒(民國76年)，現代財務管理，華泰。
     [7] 黃世錄(民國67年)，證券價格行為中試場與行業共移性研究，淡江管理科學研究所未出版碩士論文。
     [8] 張金桂(民國69年)，台灣股票市場股價行為之實證研究，大同工學院事業經營研究所未出版碩士論文。
     
     
     英文部份:
     [1]Cerchi, M. AND Havenner, A. (1987),” Cointegration and Stock Prices:The Random
      Walk on Wall Street Revisited”, Journal of Economic Dynamics and Control , 333-346.
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     [16]Stephen Taylor(1985), Modelling Financial Time Series, John Wiely & Sons,INC.
Description碩士
國立政治大學
統計學系
G80354013
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002004198
Typethesis
dc.contributor.advisor 張健邦zh_TW
dc.contributor.advisor Jang, Jiahn Bangen_US
dc.contributor.author (Authors) 謝義德zh_TW
dc.contributor.author (Authors) Shieh, Yih Deren_US
dc.creator (作者) 謝義德zh_TW
dc.creator (作者) Shieh, Yih Deren_US
dc.date (日期) 1993en_US
dc.date.accessioned 29-Apr-2016 16:44:03 (UTC+8)-
dc.date.available 29-Apr-2016 16:44:03 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 29-Apr-2016 16:44:03 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) B2002004198en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/89023-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 統計學系zh_TW
dc.description (描述) G80354013zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 本研究主要是探討台灣股票市場 79 至 81 年各分類指數的報酬率，以比較各產業間報酬的多寡與風險的大小。並介紹投資組合的觀念以降低非系統風險，而系統風險的部分可由單一指數模式估計。再以主成分分析法，找出影響八個分類指數報酬率的主要成分，得到了第一個主成分做單一指數模式的迴歸估計，以比較與加權指數為因變數的估計結果。最後探討這三年來分類指數的報酬率，是否具有隨機性以及分類指數的行為。zh_TW
dc.description.tableofcontents 第一章 緒論. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
     1.1 研究動機與目的. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
     1.2 文獻回顧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
     1.3 研究架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
     第二章 基本統計分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
      2.1 資料與變數. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
      2.2 統計估計. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
      2.3 投資上的應用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
     第三章 主成份分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
      3.1 理論架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
      3.2 實務研究. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
      3.3 主成分應用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
     第四章 指數行為探討. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
      4.1 隨機性檢定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
      4.2 分類指數趨勢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
     第五章 結論. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
     參考文獻. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40		zh_TW
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002004198en_US
dc.subject (關鍵詞) 指數zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 報酬率zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 單一指數模式zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 主成分zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 隨機漫步zh_TW
dc.subject (關鍵詞) Indexen_US
dc.subject (關鍵詞) Returnen_US
dc.subject (關鍵詞) Single index modelen_US
dc.subject (關鍵詞) Principal componmenten_US
dc.subject (關鍵詞) Random walken_US
dc.title (題名) 臺灣股票市場分類指數報酬率之研究zh_TW
dc.title (題名) Researching Sub-index Return of Taiwan Stock Marketen_US
dc.type (資料類型) thesisen_US
dc.relation.reference (參考文獻) 中文部份：
     [1] 沈伊藤(民國75年)，主成分分析與其它統計分析之比較研究，政治大學統計研究所未出版碩士論文。
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     [6] 陳隆麒(民國76年)，現代財務管理，華泰。
     [7] 黃世錄(民國67年)，證券價格行為中試場與行業共移性研究，淡江管理科學研究所未出版碩士論文。
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     英文部份:
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     [14]SAS/STAT User’s Guide (1985), Cary:SAS Institute INC.
     [15]Sharma & Kennedy (1977),” A Comparative Analysis of Stock Price Behavior on the BomBay, London and New York Exchanges”, Journal of Financial & Quantitative Analysis, 391-413.
     [16]Stephen Taylor(1985), Modelling Financial Time Series, John Wiely & Sons,INC.		zh_TW