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題名 進出口貿易預測系統之建立與運用 : 以個案為例 作者 陳儀庭
CHEN, YI-TING貢獻者 周文賢
陳儀庭
CHEN, YI-TING日期 1992
1991上傳時間 2-五月-2016 15:17:11 (UTC+8) 參考文獻 中文部份\r\n[1] 周文賢(1990) ，『計量經濟與時間序列分析-SAS/ETS 之運用』，台北：教育部電算中心。\r\n[2] 財政部統計處(各月份)，進出口貿易統計月報，中華民國79 年6月。\r\n[3] 行政院主計處(各月份)，物價統計月報表，中華民國79 年6月。\r\n[4] 行政院主計處，國民經濟動向統計季報，中華民國79 年11月。\r\n[5] 行政院經濟建設委員會，臺灣經濟情勢，中華民國79 年11月。\r\n[6] 財政部統計處，進出口貿易值預測研究報告，中華民國80 年6月。\r\n[7] 林茂文(1986)，時間數列分析與預測，台北：華泰。\r\n[8] 倪安順譯(1987)，SAS基礎與統計應用使用手冊，台北：儒林。\r\n[9] 周宜魁(1986)，國際貿易理論與政策，台北：三民。\r\n[10] 林維義(1989)，國際貿易理論與實務，台北：三民。\r\n[11] 陳禹辰與歐陽崇榮(1989)，決策支援系統與專家系統，台北：全華。\r\n[12] 蔡昇諭與張真誠(1991)，關連式資料系統之應用，台北：松崗。\r\n[13] 蔡淑女(1981)，『迴歸模型中自我相關誤差之貝氏分析』，政治大學統計研究所未出版碩士論文。\r\n[14] 徐瑞玲(1988)，『時間數列模型建立之各種分析方法的比較與實證研究』，政治大學統計研究所未出版碩士論文。\r\n[15] 劉雅苓(1989) ，『出口需求預測系統』，政治大學國貿研究所未出版碩士論文。\r\n[16] 黃建芬(1989)，『整合統計模式與專家系統之研究』，政治大學統計研究所未出版碩士論文。\r\n[17] 吳柏林(1991)，『隨機模式與混沌模式之預測穩健性』，政治大學應數所。\r\n[18] 黃仁德(1991)，『多變量時間序列在經濟預測上之應用』，政治大學經濟所。\r\n\r\n英文部份\r\n[1] Anderson,O.D .(1975) ,\"Time Series Analysis and Forecasting The Box-Jenkins Approach\" , London: Butter worth and Co. Ltd..\r\n[2] Andrew M. McCosh and M. S. Scott Morton.(1978) ,\" Management Decision Support Systen.\", John Wiley & Sons.\r\n[3] Box, G.E.P. and Jenkins, G.M.(1976) ,\"Time Series Analysis Forecasting and control\" , San Francisco: Holden-Day.\r\n[4] Davis, M.H. & Vinter, R.B.(1985) , \"Stochastic Modeling and Control\" , New York: Chaapman and Hall.\r\n(5] Dillon,W.R. & Goldstein,M .(1984) ,\"Multivariate Analysis\" , Taipei: Ha-Tai.\r\n(6] Franke, J.(1985) , \"A Levinson-Durbin recursion for Autoregressive-moving average Processes\" , Biometrika,72,3, pp.571-81.\r\n(7J Fuller, W.A.(1976) ,\"Introduction to Statistic Time Series\" , New York: Wiley.\r\n[8] George G. Judge(1982) ,\"Introduction to the Theorey and Practice of Econometric3\" , 1st ed., Reprinted by Taipei: Yei-Yei.\r\n[9] Goldstein, M. and M.S. Khan.(1978) ,\"The Supply and Demand for Exports: A Simultaneous Approach.\", Review of Economics and Statistics , vol.60, pp.275-86.\r\n[10] Hannan, E.J. & Rissanen, J.(1982) ,\"Recursive estimation of mixed autoregressive-moving average order\" , Biometrika,69,1, pp.81-94.\r\n[11] Hannan, E.J. & Kavalieris, L.( 1984) ,\" A method for Autoregressive-Moving Average Estimation\" , Biometrika,72,2, pp .273-80.\r\n[12] Houthakker, H.S. and S.P. Magee(1969) ,\"Income and Prece Elasticities in World Trade\", Review of Economics and Statistics, vo1.51, pp.111-25.\r\n[13] Pham, D.T.(1984) ,\" A note on some Statistics Useful in Identifying The Order of Autoregressive Moving Average Model\" ,Journal of Time Series Analysis,5,4, pp.273-79.\r\n[14] Pham, D. T.( 1988) ,\" Estimation of Autoregressive Parameters and Order Selection for ARMA models\" ,Journal of Time Series Analysis ,9,3 pp.265-79.\r\n[15] Pukkila, T. ,Koreisha, A. & Kallinen, A .(1990)\" The Identification of ARMA Models\" ,Biometrika,77,3, pp.537-48.\r\n[16J Neyman, J. and Scott, E.L.(1960) ,\"Correlation for bias introduced by a transformation of variables\" , Ann. Math Statist.,31,pp.643-55.\r\n[17] SAS User `s Guide(1985) , Cary: SAS Institute Inc.\r\n[18] SAS/IML User`s Guide(1985) , Cary:SAS Institute Inc.\r\n[19] SAS/STAT User`s Guide( 1985) , Cary:SAS Institute Inc.\r\n[20] Tasy, R.S. and Tiao, G.C .(1985) ,\" Consistent estimates of Autoregressive Parameters and Extended Sample Autocorrelation Functions for Stationary and Nonstationary ARMA Models\" ,JASA,79,84-96.\r\n[21] Thomas, M.O` Donovan(1984) \"Short Term Forecasting An Introduction to the Box-Jindins Approach\" , Taipei: Yeh-Yeh.\r\n[22] Walter Vandele(1983) ,\"Applied Time Series and Box-Jenkins Models, Taipei: Yeh-Yeh.\r\n[23] Woodward, W.A & Gray, H.L.(1981) ,\" On the Relationship between S Array and the Box-Jenkins method of ARMA Model Identification\", JASA,76,375, pp.579-87. 描述 碩士
國立政治大學
統計學系資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002004645 資料類型 thesis dc.contributor.advisor 周文賢 zh_TW dc.contributor.author (作者) 陳儀庭 zh_TW dc.contributor.author (作者) CHEN, YI-TING en_US dc.creator (作者) 陳儀庭 zh_TW dc.creator (作者) CHEN, YI-TING en_US dc.date (日期) 1992 en_US dc.date (日期) 1991 en_US dc.date.accessioned 2-五月-2016 15:17:11 (UTC+8) - dc.date.available 2-五月-2016 15:17:11 (UTC+8) - dc.date.issued (上傳時間) 2-五月-2016 15:17:11 (UTC+8) - dc.identifier (其他 識別碼) B2002004645 en_US dc.identifier.uri (URI) https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=101151 - dc.description (描述) 碩士 zh_TW dc.description (描述) 國立政治大學 zh_TW dc.description (描述) 統計學系 zh_TW dc.description.tableofcontents 1 、前言.................... 1\r\n1.1 研究動機.................... 1\r\n1.2 研究目的.................... 2\r\n1.3 研究方法摘要.................... 2\r\n1.4 章節架構.................... 3\r\n2 、相關文獻探討.................... 4\r\n2.1 進出口需求函數....................4\r\n2.2 預測方法....................10\r\n2.3 ARIMA 模式之鑑定、估計、診斷.................... 13\r\n2.4 決策支援系統....................22\r\n3 、系統建立之理論基礎.................... 26\r\n3.1 觀念性架構.................... 26\r\n3.2 資訊與專家群....................28\r\n3.3 預測程序.................... 31\r\n3.4 各階層預測人員一層級化觀念.................... 45\r\n4 、實務運用....................48\r\n4.1 個案分析.................... 48\r\n4.2 進出口預測流程.................... 49\r\n4.3 資料來源說明.................... 53\r\n4.4 匯率預測.................... 57\r\n4.5 進口貿易值預測.................... 59\r\n4.6 出口貿易值預測.................... 69\r\n4.7 進出口月資料預測.................... 80\r\n4.8 總進出口值預測.................... 82\r\n5 、結論....................87\r\n5.1 研究發現....................87\r\n5.2 研究限制....................87\r\n5.3 後續研究方向.................... 88\r\n參考文獻 zh_TW dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002004645 en_US dc.title (題名) 進出口貿易預測系統之建立與運用 : 以個案為例 zh_TW dc.type (資料類型) thesis en_US dc.relation.reference (參考文獻) 中文部份\r\n[1] 周文賢(1990) ，『計量經濟與時間序列分析-SAS/ETS 之運用』，台北：教育部電算中心。\r\n[2] 財政部統計處(各月份)，進出口貿易統計月報，中華民國79 年6月。\r\n[3] 行政院主計處(各月份)，物價統計月報表，中華民國79 年6月。\r\n[4] 行政院主計處，國民經濟動向統計季報，中華民國79 年11月。\r\n[5] 行政院經濟建設委員會，臺灣經濟情勢，中華民國79 年11月。\r\n[6] 財政部統計處，進出口貿易值預測研究報告，中華民國80 年6月。\r\n[7] 林茂文(1986)，時間數列分析與預測，台北：華泰。\r\n[8] 倪安順譯(1987)，SAS基礎與統計應用使用手冊，台北：儒林。\r\n[9] 周宜魁(1986)，國際貿易理論與政策，台北：三民。\r\n[10] 林維義(1989)，國際貿易理論與實務，台北：三民。\r\n[11] 陳禹辰與歐陽崇榮(1989)，決策支援系統與專家系統，台北：全華。\r\n[12] 蔡昇諭與張真誠(1991)，關連式資料系統之應用，台北：松崗。\r\n[13] 蔡淑女(1981)，『迴歸模型中自我相關誤差之貝氏分析』，政治大學統計研究所未出版碩士論文。\r\n[14] 徐瑞玲(1988)，『時間數列模型建立之各種分析方法的比較與實證研究』，政治大學統計研究所未出版碩士論文。\r\n[15] 劉雅苓(1989) ，『出口需求預測系統』，政治大學國貿研究所未出版碩士論文。\r\n[16] 黃建芬(1989)，『整合統計模式與專家系統之研究』，政治大學統計研究所未出版碩士論文。\r\n[17] 吳柏林(1991)，『隨機模式與混沌模式之預測穩健性』，政治大學應數所。\r\n[18] 黃仁德(1991)，『多變量時間序列在經濟預測上之應用』，政治大學經濟所。\r\n\r\n英文部份\r\n[1] Anderson,O.D .(1975) ,\"Time Series Analysis and Forecasting The Box-Jenkins Approach\" , London: Butter worth and Co. Ltd..\r\n[2] Andrew M. McCosh and M. S. Scott Morton.(1978) ,\" Management Decision Support Systen.\", John Wiley & Sons.\r\n[3] Box, G.E.P. and Jenkins, G.M.(1976) ,\"Time Series Analysis Forecasting and control\" , San Francisco: Holden-Day.\r\n[4] Davis, M.H. & Vinter, R.B.(1985) , \"Stochastic Modeling and Control\" , New York: Chaapman and Hall.\r\n(5] Dillon,W.R. & Goldstein,M .(1984) ,\"Multivariate Analysis\" , Taipei: Ha-Tai.\r\n(6] Franke, J.(1985) , \"A Levinson-Durbin recursion for Autoregressive-moving average Processes\" , Biometrika,72,3, pp.571-81.\r\n(7J Fuller, W.A.(1976) ,\"Introduction to Statistic Time Series\" , New York: Wiley.\r\n[8] George G. Judge(1982) ,\"Introduction to the Theorey and Practice of Econometric3\" , 1st ed., Reprinted by Taipei: Yei-Yei.\r\n[9] Goldstein, M. and M.S. Khan.(1978) ,\"The Supply and Demand for Exports: A Simultaneous Approach.\", Review of Economics and Statistics , vol.60, pp.275-86.\r\n[10] Hannan, E.J. & Rissanen, J.(1982) ,\"Recursive estimation of mixed autoregressive-moving average order\" , Biometrika,69,1, pp.81-94.\r\n[11] Hannan, E.J. & Kavalieris, L.( 1984) ,\" A method for Autoregressive-Moving Average Estimation\" , Biometrika,72,2, pp .273-80.\r\n[12] Houthakker, H.S. and S.P. Magee(1969) ,\"Income and Prece Elasticities in World Trade\", Review of Economics and Statistics, vo1.51, pp.111-25.\r\n[13] Pham, D.T.(1984) ,\" A note on some Statistics Useful in Identifying The Order of Autoregressive Moving Average Model\" ,Journal of Time Series Analysis,5,4, pp.273-79.\r\n[14] Pham, D. T.( 1988) ,\" Estimation of Autoregressive Parameters and Order Selection for ARMA models\" ,Journal of Time Series Analysis ,9,3 pp.265-79.\r\n[15] Pukkila, T. ,Koreisha, A. & Kallinen, A .(1990)\" The Identification of ARMA Models\" ,Biometrika,77,3, pp.537-48.\r\n[16J Neyman, J. and Scott, E.L.(1960) ,\"Correlation for bias introduced by a transformation of variables\" , Ann. Math Statist.,31,pp.643-55.\r\n[17] SAS User `s Guide(1985) , Cary: SAS Institute Inc.\r\n[18] SAS/IML User`s Guide(1985) , Cary:SAS Institute Inc.\r\n[19] SAS/STAT User`s Guide( 1985) , Cary:SAS Institute Inc.\r\n[20] Tasy, R.S. and Tiao, G.C .(1985) ,\" Consistent estimates of Autoregressive Parameters and Extended Sample Autocorrelation Functions for Stationary and Nonstationary ARMA Models\" ,JASA,79,84-96.\r\n[21] Thomas, M.O` Donovan(1984) \"Short Term Forecasting An Introduction to the Box-Jindins Approach\" , Taipei: Yeh-Yeh.\r\n[22] Walter Vandele(1983) ,\"Applied Time Series and Box-Jenkins Models, Taipei: Yeh-Yeh.\r\n[23] Woodward, W.A & Gray, H.L.(1981) ,\" On the Relationship between S Array and the Box-Jenkins method of ARMA Model Identification\", JASA,76,375, pp.579-87. zh_TW
