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題名 進出口貿易預測系統之建立與運用 : 以個案為例
作者 陳儀庭
CHEN, YI-TING
貢獻者 周文賢
陳儀庭
CHEN, YI-TING
日期 1992
1991
上傳時間 2-May-2016 15:17:11 (UTC+8)
參考文獻 中文部份
     [1] 周文賢(1990) ，『計量經濟與時間序列分析-SAS/ETS 之運用』，台北：教育部電算中心。
     [2] 財政部統計處(各月份)，進出口貿易統計月報，中華民國79 年6月。
     [3] 行政院主計處(各月份)，物價統計月報表，中華民國79 年6月。
     [4] 行政院主計處，國民經濟動向統計季報，中華民國79 年11月。
     [5] 行政院經濟建設委員會，臺灣經濟情勢，中華民國79 年11月。
     [6] 財政部統計處，進出口貿易值預測研究報告，中華民國80 年6月。
     [7] 林茂文(1986)，時間數列分析與預測，台北：華泰。
     [8] 倪安順譯(1987)，SAS基礎與統計應用使用手冊，台北：儒林。
     [9] 周宜魁(1986)，國際貿易理論與政策，台北：三民。
     [10] 林維義(1989)，國際貿易理論與實務，台北：三民。
     [11] 陳禹辰與歐陽崇榮(1989)，決策支援系統與專家系統，台北：全華。
     [12] 蔡昇諭與張真誠(1991)，關連式資料系統之應用，台北：松崗。
     [13] 蔡淑女(1981)，『迴歸模型中自我相關誤差之貝氏分析』，政治大學統計研究所未出版碩士論文。
     [14] 徐瑞玲(1988)，『時間數列模型建立之各種分析方法的比較與實證研究』，政治大學統計研究所未出版碩士論文。
     [15] 劉雅苓(1989) ，『出口需求預測系統』，政治大學國貿研究所未出版碩士論文。
     [16] 黃建芬(1989)，『整合統計模式與專家系統之研究』，政治大學統計研究所未出版碩士論文。
     [17] 吳柏林(1991)，『隨機模式與混沌模式之預測穩健性』，政治大學應數所。
     [18] 黃仁德(1991)，『多變量時間序列在經濟預測上之應用』，政治大學經濟所。
     
     英文部份
     [1] Anderson,O.D .(1975) ,"Time Series Analysis and Forecasting The Box-Jenkins Approach" , London: Butter worth and Co. Ltd..
     [2] Andrew M. McCosh and M. S. Scott Morton.(1978) ," Management Decision Support Systen.", John Wiley & Sons.
     [3] Box, G.E.P. and Jenkins, G.M.(1976) ,"Time Series Analysis Forecasting and control" , San Francisco: Holden-Day.
     [4] Davis, M.H. & Vinter, R.B.(1985) , "Stochastic Modeling and Control" , New York: Chaapman and Hall.
     (5] Dillon,W.R. & Goldstein,M .(1984) ,"Multivariate Analysis" , Taipei: Ha-Tai.
     (6] Franke, J.(1985) , "A Levinson-Durbin recursion for Autoregressive-moving average Processes" , Biometrika,72,3, pp.571-81.
     (7J Fuller, W.A.(1976) ,"Introduction to Statistic Time Series" , New York: Wiley.
     [8] George G. Judge(1982) ,"Introduction to the Theorey and Practice of Econometric3" , 1st ed., Reprinted by Taipei: Yei-Yei.
     [9] Goldstein, M. and M.S. Khan.(1978) ,"The Supply and Demand for Exports: A Simultaneous Approach.", Review of Economics and Statistics , vol.60, pp.275-86.
     [10] Hannan, E.J. & Rissanen, J.(1982) ,"Recursive estimation of mixed autoregressive-moving average order" , Biometrika,69,1, pp.81-94.
     [11] Hannan, E.J. & Kavalieris, L.( 1984) ," A method for Autoregressive-Moving Average Estimation" , Biometrika,72,2, pp .273-80.
     [12] Houthakker, H.S. and S.P. Magee(1969) ,"Income and Prece Elasticities in World Trade", Review of Economics and Statistics, vo1.51, pp.111-25.
     [13] Pham, D.T.(1984) ," A note on some Statistics Useful in Identifying The Order of Autoregressive Moving Average Model" ,Journal of Time Series Analysis,5,4, pp.273-79.
     [14] Pham, D. T.( 1988) ," Estimation of Autoregressive Parameters and Order Selection for ARMA models" ,Journal of Time Series Analysis ,9,3 pp.265-79.
     [15] Pukkila, T. ,Koreisha, A. & Kallinen, A .(1990)" The Identification of ARMA Models" ,Biometrika,77,3, pp.537-48.
     [16J Neyman, J. and Scott, E.L.(1960) ,"Correlation for bias introduced by a transformation of variables" , Ann. Math Statist.,31,pp.643-55.
     [17] SAS User `s Guide(1985) , Cary: SAS Institute Inc.
     [18] SAS/IML User`s Guide(1985) , Cary:SAS Institute Inc.
     [19] SAS/STAT User`s Guide( 1985) , Cary:SAS Institute Inc.
     [20] Tasy, R.S. and Tiao, G.C .(1985) ," Consistent estimates of Autoregressive Parameters and Extended Sample Autocorrelation Functions for Stationary and Nonstationary ARMA Models" ,JASA,79,84-96.
     [21] Thomas, M.O` Donovan(1984) "Short Term Forecasting An Introduction to the Box-Jindins Approach" , Taipei: Yeh-Yeh.
     [22] Walter Vandele(1983) ,"Applied Time Series and Box-Jenkins Models, Taipei: Yeh-Yeh.
     [23] Woodward, W.A & Gray, H.L.(1981) ," On the Relationship between S Array and the Box-Jenkins method of ARMA Model Identification", JASA,76,375, pp.579-87.
描述 碩士
國立政治大學
統計學系
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002004645
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 周文賢zh_TW
dc.contributor.author (Authors) 陳儀庭zh_TW
dc.contributor.author (Authors) CHEN, YI-TINGen_US
dc.creator (作者) 陳儀庭zh_TW
dc.creator (作者) CHEN, YI-TINGen_US
dc.date (日期) 1992en_US
dc.date (日期) 1991en_US
dc.date.accessioned 2-May-2016 15:17:11 (UTC+8)-
dc.date.available 2-May-2016 15:17:11 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 2-May-2016 15:17:11 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) B2002004645en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/89234-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 統計學系zh_TW
dc.description.tableofcontents 1 、前言.................... 1
     1.1 研究動機.................... 1
     1.2 研究目的.................... 2
     1.3 研究方法摘要.................... 2
     1.4 章節架構.................... 3
     2 、相關文獻探討.................... 4
     2.1 進出口需求函數....................4
     2.2 預測方法....................10
     2.3 ARIMA 模式之鑑定、估計、診斷.................... 13
     2.4 決策支援系統....................22
     3 、系統建立之理論基礎.................... 26
     3.1 觀念性架構.................... 26
     3.2 資訊與專家群....................28
     3.3 預測程序.................... 31
     3.4 各階層預測人員一層級化觀念.................... 45
     4 、實務運用....................48
     4.1 個案分析.................... 48
     4.2 進出口預測流程.................... 49
     4.3 資料來源說明.................... 53
     4.4 匯率預測.................... 57
     4.5 進口貿易值預測.................... 59
     4.6 出口貿易值預測.................... 69
     4.7 進出口月資料預測.................... 80
     4.8 總進出口值預測.................... 82
     5 、結論....................87
     5.1 研究發現....................87
     5.2 研究限制....................87
     5.3 後續研究方向.................... 88
     參考文獻		zh_TW
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002004645en_US
dc.title (題名) 進出口貿易預測系統之建立與運用 : 以個案為例zh_TW
dc.type (資料類型) thesisen_US
dc.relation.reference (參考文獻) 中文部份
     [1] 周文賢(1990) ，『計量經濟與時間序列分析-SAS/ETS 之運用』，台北：教育部電算中心。
     [2] 財政部統計處(各月份)，進出口貿易統計月報，中華民國79 年6月。
     [3] 行政院主計處(各月份)，物價統計月報表，中華民國79 年6月。
     [4] 行政院主計處，國民經濟動向統計季報，中華民國79 年11月。
     [5] 行政院經濟建設委員會，臺灣經濟情勢，中華民國79 年11月。
     [6] 財政部統計處，進出口貿易值預測研究報告，中華民國80 年6月。
     [7] 林茂文(1986)，時間數列分析與預測，台北：華泰。
     [8] 倪安順譯(1987)，SAS基礎與統計應用使用手冊，台北：儒林。
     [9] 周宜魁(1986)，國際貿易理論與政策，台北：三民。
     [10] 林維義(1989)，國際貿易理論與實務，台北：三民。
     [11] 陳禹辰與歐陽崇榮(1989)，決策支援系統與專家系統，台北：全華。
     [12] 蔡昇諭與張真誠(1991)，關連式資料系統之應用，台北：松崗。
     [13] 蔡淑女(1981)，『迴歸模型中自我相關誤差之貝氏分析』，政治大學統計研究所未出版碩士論文。
     [14] 徐瑞玲(1988)，『時間數列模型建立之各種分析方法的比較與實證研究』，政治大學統計研究所未出版碩士論文。
     [15] 劉雅苓(1989) ，『出口需求預測系統』，政治大學國貿研究所未出版碩士論文。
     [16] 黃建芬(1989)，『整合統計模式與專家系統之研究』，政治大學統計研究所未出版碩士論文。
     [17] 吳柏林(1991)，『隨機模式與混沌模式之預測穩健性』，政治大學應數所。
     [18] 黃仁德(1991)，『多變量時間序列在經濟預測上之應用』，政治大學經濟所。
     
     英文部份
     [1] Anderson,O.D .(1975) ,"Time Series Analysis and Forecasting The Box-Jenkins Approach" , London: Butter worth and Co. Ltd..
     [2] Andrew M. McCosh and M. S. Scott Morton.(1978) ," Management Decision Support Systen.", John Wiley & Sons.
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     (6] Franke, J.(1985) , "A Levinson-Durbin recursion for Autoregressive-moving average Processes" , Biometrika,72,3, pp.571-81.
     (7J Fuller, W.A.(1976) ,"Introduction to Statistic Time Series" , New York: Wiley.
     [8] George G. Judge(1982) ,"Introduction to the Theorey and Practice of Econometric3" , 1st ed., Reprinted by Taipei: Yei-Yei.
     [9] Goldstein, M. and M.S. Khan.(1978) ,"The Supply and Demand for Exports: A Simultaneous Approach.", Review of Economics and Statistics , vol.60, pp.275-86.
     [10] Hannan, E.J. & Rissanen, J.(1982) ,"Recursive estimation of mixed autoregressive-moving average order" , Biometrika,69,1, pp.81-94.
     [11] Hannan, E.J. & Kavalieris, L.( 1984) ," A method for Autoregressive-Moving Average Estimation" , Biometrika,72,2, pp .273-80.
     [12] Houthakker, H.S. and S.P. Magee(1969) ,"Income and Prece Elasticities in World Trade", Review of Economics and Statistics, vo1.51, pp.111-25.
     [13] Pham, D.T.(1984) ," A note on some Statistics Useful in Identifying The Order of Autoregressive Moving Average Model" ,Journal of Time Series Analysis,5,4, pp.273-79.
     [14] Pham, D. T.( 1988) ," Estimation of Autoregressive Parameters and Order Selection for ARMA models" ,Journal of Time Series Analysis ,9,3 pp.265-79.
     [15] Pukkila, T. ,Koreisha, A. & Kallinen, A .(1990)" The Identification of ARMA Models" ,Biometrika,77,3, pp.537-48.
     [16J Neyman, J. and Scott, E.L.(1960) ,"Correlation for bias introduced by a transformation of variables" , Ann. Math Statist.,31,pp.643-55.
     [17] SAS User `s Guide(1985) , Cary: SAS Institute Inc.
     [18] SAS/IML User`s Guide(1985) , Cary:SAS Institute Inc.
     [19] SAS/STAT User`s Guide( 1985) , Cary:SAS Institute Inc.
     [20] Tasy, R.S. and Tiao, G.C .(1985) ," Consistent estimates of Autoregressive Parameters and Extended Sample Autocorrelation Functions for Stationary and Nonstationary ARMA Models" ,JASA,79,84-96.
     [21] Thomas, M.O` Donovan(1984) "Short Term Forecasting An Introduction to the Box-Jindins Approach" , Taipei: Yeh-Yeh.
     [22] Walter Vandele(1983) ,"Applied Time Series and Box-Jenkins Models, Taipei: Yeh-Yeh.
     [23] Woodward, W.A & Gray, H.L.(1981) ," On the Relationship between S Array and the Box-Jenkins method of ARMA Model Identification", JASA,76,375, pp.579-87.		zh_TW