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題名 火災保險最適自留額釐訂之研究 作者 張玉美
ZHANG, YU-MEI貢獻者 鄭天澤
ZHENG, TIAN-ZE
張玉美
ZHANG, YU-MEI關鍵詞 火災保險
蒙地卡羅模擬法
FIRE-INSURANCE日期 1992
1991上傳時間 2-May-2016 15:19:53 (UTC+8) 摘要 保險是個非常專門的行業，它所包括的範圍很廣，而再保險又為保險之保險，其經營猶是難上加難，再保險計劃中，最困難的即為自留額的釐訂，而自留額的多寡，不僅直接影響公司營運的結果，甚至波及被保險人的權益，社會的安定。因此當公司決定自留額時應慎加考慮。影響自留額的因素很多，以往自留額的釐訂是靠人為的直覺判斷，而今由於數學與統計的發展，將其應用在保險上，希望經由可依據的資料，用數理的方法發展出合理可信的自留額模式，以輔佐主觀的缺失。 參考文獻 英文部份:1.Phelim P. Boyle & Jennifer Mao, "Optional Risk Retention UnderPartial Insurance" ,Insurance Mathematics & Economics, Vol. 1,No.1, Jan. 1982, pp.19-262.Stuart A. Klugman, Loss Distributions: Estimation, Large SampleTheory, and Application, : University of Iowa, 19843."Computer Models and Simulation" Transactions XXI, D1 09-D 131,19644."Reinsurance and Retention" Transactions XIII, Dl5l, 19615.Hon-Shiang Lau, "An Effective Approach For Estimating TheAggregate Loss Of An Insurance Portfolio",The Journal of Risk andInsurance,Vol. 5I,No.l, 1984,pp.20-306.1. David Cummins And Leonard R. Freifelder, "A ComparativeAnalysis of Alternative Maximum Probable Yearly Aggregate LossEstimators", The Journal of Risk and Insurance, Vol. 4S , No.1,1978,pp.55-597.Shpilberg, D.c., "The Probability Distribution of Fire Loss Amount,Journal of Risk and Insurance",Vo1.44,No. 1,1977, pp.l03-1158.Fishman, G.S., Concepts and Methods in discrete event digital simulation, 19739.Bowers; Gerber; Hickman; Jones; and Nesbitt. Actuarial Mathematics, 198610.R.L. Crater, Reinsurance, Kluwer Publishing Limited, second edition,198311.C.E. Golding, The Low and Practice of Reinsursnce,LLD,FCII,London witherby & CD. LTD fifth edition, 198712.Klans Geralhewohl et. a1. ,Reinsurance Principles and Practice Vol 1& II Verlag Versicherungs wirtschaft e. v. KC1rlsruhe,1982中文部份:1.賴麗華，模擬實驗法運用於壽險業物自留額釐訂之分析，中華民國精算學會會報，第十期，第一冊， (1986)2.黃秀玲，訂定台留額應考慮的因素，華僑產物保險第三十六期， 1984 ， 113. “產物保險業自留”，財政部保險事常發展專案小組議題研究報告， ppl53-1614. “人壽保險公司之自留額”，財政部保險事常發展專案小組議題研究報告， pp137-1435. “再保險訓練教材”，保險事業發展中心編印， 19916.顏月珠商用統計學，台北:三民書局，民國七十五年，第四版7.陳繼堯再保險總論，三民書局， 19878. “火險費率規章”，產物保險同業工會製訂， 1977,8 描述 碩士
國立政治大學
風險管理與保險研究所資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002004569 資料類型 thesis dc.contributor.advisor 鄭天澤 zh_TW dc.contributor.advisor ZHENG, TIAN-ZE en_US dc.contributor.author (Authors) 張玉美 zh_TW dc.contributor.author (Authors) ZHANG, YU-MEI en_US dc.creator (作者) 張玉美 zh_TW dc.creator (作者) ZHANG, YU-MEI en_US dc.date (日期) 1992 en_US dc.date (日期) 1991 en_US dc.date.accessioned 2-May-2016 15:19:53 (UTC+8) - dc.date.available 2-May-2016 15:19:53 (UTC+8) - dc.date.issued (上傳時間) 2-May-2016 15:19:53 (UTC+8) - dc.identifier (Other Identifiers) B2002004569 en_US dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/89302 - dc.description (描述) 碩士 zh_TW dc.description (描述) 國立政治大學 zh_TW dc.description (描述) 風險管理與保險研究所 zh_TW dc.description.abstract (摘要) 保險是個非常專門的行業，它所包括的範圍很廣，而再保險又為保險之保險，其經營猶是難上加難，再保險計劃中，最困難的即為自留額的釐訂，而自留額的多寡，不僅直接影響公司營運的結果，甚至波及被保險人的權益，社會的安定。因此當公司決定自留額時應慎加考慮。影響自留額的因素很多，以往自留額的釐訂是靠人為的直覺判斷，而今由於數學與統計的發展，將其應用在保險上，希望經由可依據的資料，用數理的方法發展出合理可信的自留額模式，以輔佐主觀的缺失。 zh_TW dc.description.tableofcontents 第一章：結論．．．．．．．．．．1第二章：再保險與自留額．．．．．．．．．．3第一節：比例性再保險．．．．．．．．．．4第二節：非比例性再保險．．．．．．．．．．8第三章：自留額決定之因素．．．．．．．．．．11第四章：實例研究．．．．．．．．．．19第一節：資料的限制．．．．．．．．．．19第二節：資料的整理．．．．．．．．．．19第三節：損失分配函數之研究．．．．．．．．．．39第四節：自留額之決定．．．．．．．．．．65第五節：理論與實際之比較．．．．．．．．．．69第五章：結論與建議．．．．．．．．．．81參考文獻．．．．．．．．．．83附錄1:普通火險1990年資料明細．．．．．．．．．．86附錄2:蒙第卡羅模擬法各次模擬明細．．．．．．．．．．111附錄3:普通火險四年損失金額資料明細．．．．．．．．．．120附錄4:火險附加險四年損失金額資料明細．．．．．．．．．．125 zh_TW dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002004569 en_US dc.subject (關鍵詞) 火災保險 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 蒙地卡羅模擬法 zh_TW dc.subject (關鍵詞) FIRE-INSURANCE en_US dc.title (題名) 火災保險最適自留額釐訂之研究 zh_TW dc.type (資料類型) thesis en_US dc.relation.reference (參考文獻) 英文部份:1.Phelim P. Boyle & Jennifer Mao, "Optional Risk Retention UnderPartial Insurance" ,Insurance Mathematics & Economics, Vol. 1,No.1, Jan. 1982, pp.19-262.Stuart A. Klugman, Loss Distributions: Estimation, Large SampleTheory, and Application, : University of Iowa, 19843."Computer Models and Simulation" Transactions XXI, D1 09-D 131,19644."Reinsurance and Retention" Transactions XIII, Dl5l, 19615.Hon-Shiang Lau, "An Effective Approach For Estimating TheAggregate Loss Of An Insurance Portfolio",The Journal of Risk andInsurance,Vol. 5I,No.l, 1984,pp.20-306.1. David Cummins And Leonard R. Freifelder, "A ComparativeAnalysis of Alternative Maximum Probable Yearly Aggregate LossEstimators", The Journal of Risk and Insurance, Vol. 4S , No.1,1978,pp.55-597.Shpilberg, D.c., "The Probability Distribution of Fire Loss Amount,Journal of Risk and Insurance",Vo1.44,No. 1,1977, pp.l03-1158.Fishman, G.S., Concepts and Methods in discrete event digital simulation, 19739.Bowers; Gerber; Hickman; Jones; and Nesbitt. Actuarial Mathematics, 198610.R.L. Crater, Reinsurance, Kluwer Publishing Limited, second edition,198311.C.E. Golding, The Low and Practice of Reinsursnce,LLD,FCII,London witherby & CD. LTD fifth edition, 198712.Klans Geralhewohl et. a1. ,Reinsurance Principles and Practice Vol 1& II Verlag Versicherungs wirtschaft e. v. KC1rlsruhe,1982中文部份:1.賴麗華，模擬實驗法運用於壽險業物自留額釐訂之分析，中華民國精算學會會報，第十期，第一冊， (1986)2.黃秀玲，訂定台留額應考慮的因素，華僑產物保險第三十六期， 1984 ， 113. “產物保險業自留”，財政部保險事常發展專案小組議題研究報告， ppl53-1614. “人壽保險公司之自留額”，財政部保險事常發展專案小組議題研究報告， pp137-1435. “再保險訓練教材”，保險事業發展中心編印， 19916.顏月珠商用統計學，台北:三民書局，民國七十五年，第四版7.陳繼堯再保險總論，三民書局， 19878. “火險費率規章”，產物保險同業工會製訂， 1977,8 zh_TW
