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題名 火災保險最適自留額釐訂之研究
作者 張玉美
ZHANG, YU-MEI
貢獻者 鄭天澤
ZHENG, TIAN-ZE
張玉美
ZHANG, YU-MEI
關鍵詞 火災保險
蒙地卡羅模擬法
FIRE-INSURANCE
日期 1992
1991
上傳時間 2-May-2016 15:19:53 (UTC+8)
摘要 保險是個非常專門的行業，它所包括的範圍很廣，而再保險又為保險之保險，其經營猶是難上加難，再保險計劃中，最困難的即為自留額的釐訂，而自留額的多寡，不僅直接影響公司營運的結果，甚至波及被保險人的權益，社會的安定。因此當公司決定自留額時應慎加考慮。影響自留額的因素很多，以往自留額的釐訂是靠人為的直覺判斷，而今由於數學與統計的發展，將其應用在保險上，希望經由可依據的資料，用數理的方法發展出合理可信的自留額模式，以輔佐主觀的缺失。
參考文獻 英文部份:
1.Phelim P. Boyle & Jennifer Mao, "Optional Risk Retention Under
Partial Insurance" ,Insurance Mathematics & Economics, Vol. 1,
No.1, Jan. 1982, pp.19-26
2.Stuart A. Klugman, Loss Distributions: Estimation, Large Sample
Theory, and Application, : University of Iowa, 1984
3."Computer Models and Simulation" Transactions XXI, D1 09-D 131,1964
4."Reinsurance and Retention" Transactions XIII, Dl5l, 1961
5.Hon-Shiang Lau, "An Effective Approach For Estimating The
Aggregate Loss Of An Insurance Portfolio",The Journal of Risk and
Insurance,Vol. 5I,No.l, 1984,pp.20-30
6.1. David Cummins And Leonard R. Freifelder, "A Comparative
Analysis of Alternative Maximum Probable Yearly Aggregate Loss
Estimators", The Journal of Risk and Insurance, Vol. 4S , No.1,1978,pp.55-59
7.Shpilberg, D.c., "The Probability Distribution of Fire Loss Amount,
Journal of Risk and Insurance",Vo1.44,No. 1,1977, pp.l03-115
8.Fishman, G.S., Concepts and Methods in discrete event digital simulation, 1973
9.Bowers; Gerber; Hickman; Jones; and Nesbitt. Actuarial Mathematics, 1986
10.R.L. Crater, Reinsurance, Kluwer Publishing Limited, second edition,1983
11.C.E. Golding, The Low and Practice of Reinsursnce,
LLD,FCII,London witherby & CD. LTD fifth edition, 1987
12.Klans Geralhewohl et. a1. ,Reinsurance Principles and Practice Vol 1
& II Verlag Versicherungs wirtschaft e. v. KC1rlsruhe,1982

中文部份:
1.賴麗華，模擬實驗法運用於壽險業物自留額釐訂之分析，中華民國精算學會會報，第十期，第一冊， (1986)
2.黃秀玲，訂定台留額應考慮的因素，華僑產物保險第三十六期， 1984 ， 11
3. “產物保險業自留”，財政部保險事常發展專案小組議題研究報告， ppl53-161
4. “人壽保險公司之自留額”，財政部保險事常發展專案小組議題研究報告， pp137-143
5. “再保險訓練教材”，保險事業發展中心編印， 1991
6.顏月珠商用統計學，台北:三民書局，民國七十五年，第四版
7.陳繼堯再保險總論，三民書局， 1987
8. “火險費率規章”，產物保險同業工會製訂， 1977,8
描述 碩士
國立政治大學
風險管理與保險研究所
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002004569
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 鄭天澤zh_TW
dc.contributor.advisor ZHENG, TIAN-ZEen_US
dc.contributor.author (Authors) 張玉美zh_TW
dc.contributor.author (Authors) ZHANG, YU-MEIen_US
dc.creator (作者) 張玉美zh_TW
dc.creator (作者) ZHANG, YU-MEIen_US
dc.date (日期) 1992en_US
dc.date (日期) 1991en_US
dc.date.accessioned 2-May-2016 15:19:53 (UTC+8)-
dc.date.available 2-May-2016 15:19:53 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 2-May-2016 15:19:53 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) B2002004569en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/89302-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 風險管理與保險研究所zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 保險是個非常專門的行業，它所包括的範圍很廣，而再保險又為保險之保險，其經營猶是難上加難，再保險計劃中，最困難的即為自留額的釐訂，而自留額的多寡，不僅直接影響公司營運的結果，甚至波及被保險人的權益，社會的安定。因此當公司決定自留額時應慎加考慮。影響自留額的因素很多，以往自留額的釐訂是靠人為的直覺判斷，而今由於數學與統計的發展，將其應用在保險上，希望經由可依據的資料，用數理的方法發展出合理可信的自留額模式，以輔佐主觀的缺失。zh_TW
dc.description.tableofcontents 第一章：結論．．．．．．．．．．1
第二章：再保險與自留額．．．．．．．．．．3
第一節：比例性再保險．．．．．．．．．．4
第二節：非比例性再保險．．．．．．．．．．8
第三章：自留額決定之因素．．．．．．．．．．11
第四章：實例研究．．．．．．．．．．19
第一節：資料的限制．．．．．．．．．．19
第二節：資料的整理．．．．．．．．．．19
第三節：損失分配函數之研究．．．．．．．．．．39
第四節：自留額之決定．．．．．．．．．．65
第五節：理論與實際之比較．．．．．．．．．．69
第五章：結論與建議．．．．．．．．．．81
參考文獻．．．．．．．．．．83
附錄1:普通火險1990年資料明細．．．．．．．．．．86
附錄2:蒙第卡羅模擬法各次模擬明細．．．．．．．．．．111
附錄3:普通火險四年損失金額資料明細．．．．．．．．．．120
附錄4:火險附加險四年損失金額資料明細．．．．．．．．．．125		zh_TW
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002004569en_US
dc.subject (關鍵詞) 火災保險zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 蒙地卡羅模擬法zh_TW
dc.subject (關鍵詞) FIRE-INSURANCEen_US
dc.title (題名) 火災保險最適自留額釐訂之研究zh_TW
dc.type (資料類型) thesisen_US
dc.relation.reference (參考文獻) 英文部份:
1.Phelim P. Boyle & Jennifer Mao, "Optional Risk Retention Under
Partial Insurance" ,Insurance Mathematics & Economics, Vol. 1,
No.1, Jan. 1982, pp.19-26
2.Stuart A. Klugman, Loss Distributions: Estimation, Large Sample
Theory, and Application, : University of Iowa, 1984
3."Computer Models and Simulation" Transactions XXI, D1 09-D 131,1964
4."Reinsurance and Retention" Transactions XIII, Dl5l, 1961
5.Hon-Shiang Lau, "An Effective Approach For Estimating The
Aggregate Loss Of An Insurance Portfolio",The Journal of Risk and
Insurance,Vol. 5I,No.l, 1984,pp.20-30
6.1. David Cummins And Leonard R. Freifelder, "A Comparative
Analysis of Alternative Maximum Probable Yearly Aggregate Loss
Estimators", The Journal of Risk and Insurance, Vol. 4S , No.1,1978,pp.55-59
7.Shpilberg, D.c., "The Probability Distribution of Fire Loss Amount,
Journal of Risk and Insurance",Vo1.44,No. 1,1977, pp.l03-115
8.Fishman, G.S., Concepts and Methods in discrete event digital simulation, 1973
9.Bowers; Gerber; Hickman; Jones; and Nesbitt. Actuarial Mathematics, 1986
10.R.L. Crater, Reinsurance, Kluwer Publishing Limited, second edition,1983
11.C.E. Golding, The Low and Practice of Reinsursnce,
LLD,FCII,London witherby & CD. LTD fifth edition, 1987
12.Klans Geralhewohl et. a1. ,Reinsurance Principles and Practice Vol 1
& II Verlag Versicherungs wirtschaft e. v. KC1rlsruhe,1982

中文部份:
1.賴麗華，模擬實驗法運用於壽險業物自留額釐訂之分析，中華民國精算學會會報，第十期，第一冊， (1986)
2.黃秀玲，訂定台留額應考慮的因素，華僑產物保險第三十六期， 1984 ， 11
3. “產物保險業自留”，財政部保險事常發展專案小組議題研究報告， ppl53-161
4. “人壽保險公司之自留額”，財政部保險事常發展專案小組議題研究報告， pp137-143
5. “再保險訓練教材”，保險事業發展中心編印， 1991
6.顏月珠商用統計學，台北:三民書局，民國七十五年，第四版
7.陳繼堯再保險總論，三民書局， 1987
8. “火險費率規章”，產物保險同業工會製訂， 1977,8		zh_TW