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題名 ARIMA干預分析理論架構與實務運用-以證所稅課徵為例
作者 賴政昇
貢獻者 周文賢
賴政昇
日期 1990
1989
上傳時間 3-May-2016 14:12:51 (UTC+8)
參考文獻 參考文獻
     中文部份:
     1.工商時報社論剪輯，1988年。
     2.石齊平(民74)，『當代計量經濟學』，三民書局。
     3.朱健萍(民73)，『時間數列模型建立分析應用之研究』，政治大學統計研究所碩士論文。
     4.周文賢(民78)，『時間序列分析未出版之課堂講義』，政治大學統計研究所。
     5.周文賢(民77)，『進口關稅率降低對關稅稅收之影響──一般化動態進口函數之探討』，中國經濟學會年會論文集抽印本。
     6.林茂文(民75)，『時間數列分析與預測』，再版，華泰書局。
     7.林茂文(民70)，『平穩型時間數列模式之研究』，輔仁學誌，第十三期。
     8.林茂文(民71)，『介入時間數列分析法及其應用』，輔仁學誌，第十四期。
     9.林俊文(民63)，『貨幣供給量與上市公司股票價格』，政治大學企業管理研究所碩士論文。
     10.林泉源(民67)，『股票價格影響因素的實證研究』，政治大學企業管理研究所碩士論文。
     11.林煜宗(民77)，『現代投資學』，四版，三民書局。
     12.徐瑞玲(民77)，『時間數列模型建立之各種分析方法的比較與實證研究』，政治大學統計研究所碩士論文。
     13.孫道遠(民75)，『經濟指標與股價關係之研究』，中興大學企業管理研究所碩士論文。
     14.孫維鴻(民76)，『金融經濟因素與股價關係－台灣證券市場實證研究』，中興大學企業管理研究所碩士論文。
     15.陳明哲(民63)，『貨幣供給額與股價關係之研究』，政治大學企業管理研究所碩士論文。
     16.陳和順(民73)，『台灣股價變動行為之研究』，淡江大學管理研究所碩士論文。
     17.陳文燦(民76)，『利率變動時股票價格影響之實証研究』，政治大學企業管理研究所碩士論文。
     18.黃義璋(民69)，『股價變動的經濟領先指標分析-ARIMA模型分析』，交通大學管理科學研究所。
     19.郭建忠(民78)，『台灣地區貨幣供給與物價對股價之動態關係實證研究』，淡江大學管理科學研究所。
     20.劉子瑯(民76)，『台灣地區貨幣供給與股票價格關係之實證研究』，台灣大學商學研究所。
     21.劉鶯釧(民71)，『多元時間數列分析方法之介紹與應用』，經濟論文叢刊，第十輯。
     22.劉鶯釧(民72)，『論因果關係檢定－時間數刜分析方法之應用』，經濟論文叢刊，第十一輯。
     23.劉鶯釧(民73)，『單一方程迴歸與時間數列分析』，經濟論文叢刊，第十二輯。
     24.鄭鴻章(民76)，『匯率估計與預測之研究－台灣實證分析』，政治大學國際貿易研究所碩士論文。
     25.錢盡忠(民77)，『台灣地區匯率與股價因果關係之實證研究』，政治大學企業管理研究所碩士論文。
     
     二.英文部份:
     1. Abraham, B. (1987) , "Application of Intervention Analysis to A Road Fatality Series in Ontario", Journal of Forecasting, Vol.6, PP.211-219.
     2. Abraham, B. (1980) , "Intervention Analysis and Multiple Time Series", Biometrika, 67, 1, PP.73-78.
     3. Akarca, A. T. & T.V. Long (1983) , "The 1979 Oil Price Shock and Inflation in Five Industrial Countries: An Intervention Analysis", O. D. Anderson ed. Time Series Analysis: Theory and Practice 4. B.V. : North-Holland, PP187-192.
     4. Beguin, J. M. , C. Gourieroux. & A. Monfort (1980) , "Identification of A Mixed Autoregeressive-Moving Average Process: The Corner Method",O. D. Anderson ed. Time Series, B.V. : North-Holland, PP.423-436.
     5. Bhattacharyya , M. N. & A. P. Layton (1979), "Effectiveness of Seat Belt Legislation on the Queensland Road Toll-An Australion. Case Study In Intervention Analysis", Journal of the American Statisfical Association, 74, 367, PP.596-603.
     6. Bowerman, B. L. & R. T. O`Connell (1987), Time Series Forecasfing, Boston:Duxbury, 2nd ed.
     7. Box, G. E . P. & G. M. Jenkins (1976), Time Sweies Analysis, Forecasting and Control, 2nd ed., San Francisco: Holden-Day.
     8. Box. G. E. P. & D. A. Pierce. " Distribution of Residual Autocorrelations in Autoregressive Integrated Moving Average Time Series Models" J. A. S. A ., Vo1.65. No . 332. PP1509-1526.
     9. Box. G. E. P. & G. C. Tiao (1975). "Intervention Analysis with Applications to Economic and Environmental Problems", J. A. S. A ., Vol .70,NO.349, PP70-79.
     10. Campbell, D. T. & J. C. Stanley (1966). Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research, Houghton Mifflin Co..
     11. Cohen. S. B. (1981), "Application of Intervention Analysis to Product Safety Standards", O. D. Anderson & M.R. Perryman eds., Time Series Analysis. North-Holland ., PP 97-108.
     12. Cryer, J. D. (1987), Time Serier Analysis, Boston Duxbury .
     13. Edlund, P. O. (1984), "Identification of the Multi-input Box-Jenkins Transfer Function Model", Journal of Forecasting, Vol.3. PP297-308.
     14. Glass. G. V., V. L. Willson & J. M. Gottman (1975), Design and Analysis of Time-Series Experiments, Colorado Ass.University Press.
     15. Granger, C. W. J. & P. Newbold (1977), Forecasting Economic Time Series N.Y.:Academic Press.
     16. Harvey, A. C. & J. Durbin(1986), "The Effects of Seat Belt Legislation on British Road Casualities: A Case Study in Structural Time Series Modelling," Jounal of Royal Statistical Society, A,149,PP 187-227.
     17. Hoff. J. C. (1983), A Practical Guide to Box-Jenkins Forecasting ,Lifetime Learning Pub ..
     18. Hopwood, W. S. et. a1. (1984), "Time Series Forecasting Models Involving Power Transformations", Journal of Forecasting, Vol.3. PP57-61.
     19. Huth, W. L.(1982), "Transfer Function Forecasts of Economic Activity",O. D. Anderson & M.R. Perryman eds., Applied Time Series Analysis,North-Holland, PP 109-116.
     20. Jenkins, G. M.(1979), "Practical Experiences with Modelling and Forecasting
     Time Series", O. D. Anderson.ed., Forecasting, Jenkins, G. & Partners ltd, PP43-166.
     21. Koster, F. H. (1982), "An Application of Transfer Function-Noise Models in the Financial Sector", O.D . Anderson .ed., Applied Time Series Analysis,North-Holland, PP35-84.
     22. Lassarre, S. & S. H . Tan (1982), " Evalvation of Safety Measures on the Frequency and Gravity of Traffic Accidents In France by Means of Intervention Analysis", O. D. Anderson ed., Time Series Analysis:Theory and Practice I , North-Holland, PP 297-306.
     23. Liu. L. M. (1987). "Sales Forecasting Using Multi-equation Transfer Function Models". Journal of Forecasting. Vol.6. PP 223-238.
     24. McDowall. D. et.al.(1987). Interrupted Time Series Analysis. Sage Publications. 5th ed.
     25. Melard. G. (1981). "On An Alternative Model for Intervention Anolysis", O. D. Anderson & M. R. Perryman eds ., Time Sereis Analysis. North-Holland ,, PP 345-354.
     26. Nelson. C. R. (1973). Applied Time Series Analysis for Managerial Forecasting,San Francisco: Holden-Day.
     27. Newbold. P. & C. W. J. Granger (1974). "Experience with Forecasting Univariate Time Series and the Combination of Forecasts" J. R. S. S. A,137,II,PP 131-145.
     28. Newbold. P. (1983),ARIMA Model Building and the Time Series Analysis Approach to Forecasting" ,Journal of Forecasting Vo1.2.PP23-35.
     29. Pierce. D. A. (1979). "R2 Measures for Time Series". J. A. S. A,Vol.74,No.368,
     PP 901-910.
     30. Revenstorf, D. et. al. (1980), "Time Series Analysis: Clinical Application Evaluating Intervention Effects in Diaries ", O. D. Anderson ed.", Analysis Time Series, North-Holland.
     31. SAS Institute Inc. (1984), SASETS User`s Guide, 5th ed. Cary.
     32. SAS Institute Inc. (1986), SAS System for Forecasting Time Series .Cary.
     33. Vandaele, W.(1983), Applied Time Series and Box-Jenkins Model, Academic press.
     34. Wichern, D.W. & R.H. Jones (1977), "Assessing the Impact of Market Disturbances Using Intervention Analysis", Management Science, Vol.24. No.3. PP 329-337.
描述 碩士
國立政治大學
國際經營與貿易學系
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002005414
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 周文賢zh_TW
dc.contributor.author (Authors) 賴政昇zh_TW
dc.creator (作者) 賴政昇zh_TW
dc.date (日期) 1990en_US
dc.date (日期) 1989en_US
dc.date.accessioned 3-May-2016 14:12:51 (UTC+8)-
dc.date.available 3-May-2016 14:12:51 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 3-May-2016 14:12:51 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) B2002005414en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/90074-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 國際經營與貿易學系zh_TW
dc.description.tableofcontents 目次
     1.緒論
     1.1 研究動機與目的………1
     1.2 研究範圍………2
     1.3 研究方法摘要………3
     1.4 章節結構………3
     2.文獻回顧
     2.1 干預分析有關文獻………5
     2.2 臺灣股價實證文獻………12
     3.ARIMA干預分析理論架構
     3.1 干預分析之基本概念與重要性………16
     3.2 分析流程………21
     3.3 干預分析模式之建立………28
     3.4 干預分析模式之辨認與估計………57
     3.5 干預分析模式之診斷性檢查………74
     4.實務運用
     4.1 個案背景說明………78
     4.2 資料來源………79
     4.3 實證分析步驟………81
     4.4 實證結果說明………103
     4.5 實證發現與政策建議………129
     5.結論
     5.1 研究發現………132
     5.2 研究限制………133
     5.3 後續研究方向………135
     註釋………137
     參考文獻………147
     電腦程式………155
     
     表次
     表3.3a衝擊反應函數之實例………35
     表3.4ar,1,b階轉移函數之角落表………71
     表3.4b季節性AIHA之ACF與ACF………72
     表3.4c EACF………72
     表4.3a原始序列資料………85
     表4.3b各平穩模式之參數λ值與差分階數………98
     表4.3c預白化模式………101
     表4.3d模式診斷性檢查結果I………101
     表4.3e模式診斷性檢查站果II………102
     表4.4a實證結果歸納………104
     表4.4b▽LEAD(λ)之診斷性檢查結果………112
     表4.4c▽WPI(λ)之診斷性檢查結果………113
     表4.4d▽MS(λ)之診斷性檢查結果………114
     表4.4e圖4.4e交互相關係數之全體X2檢定………115
     表4.4f圖4.4f交互相關係數之全體X2檢定………115
     表4.4g圖4.4g交互相關係數之全體X2檢定………115
     表4.4h ARIMA(1,1,1)殘差項ACF之全體X2檢定………118
     表4.4j ARIMA(0,1,1)殘差項ACF之全體X2檢定………118
     表4.4j ARIMA(1,1,0)殘差項ACF之全體X2檢定………118
     表4.4k模式C1之參數估計值、t檢定與相關係數檢定………119
     表4.4l模式之估計結果………120
     表4.4h股價干預分析模式實證估計結果………122
     
     圖次
     圖3.1a干預分析本之基本概念………18
     團3.2a分析流程………22
     圖3.2b模式選取基本準則………27
     圖3.3a階梯函數圖形………29
     圖3.3b衝擊變數函數圖形………29
     圖3.3c干預變數之基本衝擊類型………32
     圖3.3d逐漸開始且永久影響不同δ值下之衝擊類型………41
     圖3.3e突然開始且暫時影響不同δ值下之衝擊類型………42
     圖3.4a落後或領先交互相關………61
     圖3.4b理論之交互相關函數………69
     圖4.3a股價週指數之序列趨勢………89
     圖4.3b貨幣供給額之序列趨勢………89
     圖4.3c短期利率之序列趨勢………90
     圖4.3d匯率之序列趨勢………90
     圖4.3e躉售物價指數之序列趨勢………91
     圖4.3f領先指標之序列趨勢………91
     圖4.3▽(SP)之分佈………92
     圖4.3▽(MS)之分佈………92
     圖4.3i▽(RATE)之分佈………93
     圖4.3j▽(FX)之分佈………93
     圖4.3k▽(WPI)之分佈………94
     圖4.31▽(LEAD)之分佈………94
     圖4.3m SP(λ)之ACF………95
     圖4.3n MS(λ)之ACF………95
     圖4.3o RATE(λ)之ACF………96
     圖4.3p FX(λ)之ACF………96
     圖4.3q WPI(λ)之ACF………97
     圖4.3r LEAD(λ)之ACF………97
     圖4.4a模式選取準則之實證結果………105
     圖4.4b▽LEAD(λ)之ACF與PACF………106
     圖4.4c▽WPI(λ)之ACF與PACF………107
     圖4.4d▽MS(λ)之ACF與PACF………108
     圖4.4e預白化後之▽MS(λ)與▽SP(λ)之CCF………109
     圓4.4f預白化後之▽WPI(λ)與▽SP(λ)之CCF………110
     圖4.4g預白化後之▽LEAD(λ)與▽SP(λ)之CCF………111
     圖4.4h的殘差項之ACF與PACF………117
     圖4.4i干預事件介入之衝擊反應函數圖形------------128		zh_TW
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002005414en_US
dc.title (題名) ARIMA干預分析理論架構與實務運用-以證所稅課徵為例zh_TW
dc.type (資料類型) thesisen_US
dc.relation.reference (參考文獻) 參考文獻
     中文部份:
     1.工商時報社論剪輯，1988年。
     2.石齊平(民74)，『當代計量經濟學』，三民書局。
     3.朱健萍(民73)，『時間數列模型建立分析應用之研究』，政治大學統計研究所碩士論文。
     4.周文賢(民78)，『時間序列分析未出版之課堂講義』，政治大學統計研究所。
     5.周文賢(民77)，『進口關稅率降低對關稅稅收之影響──一般化動態進口函數之探討』，中國經濟學會年會論文集抽印本。
     6.林茂文(民75)，『時間數列分析與預測』，再版，華泰書局。
     7.林茂文(民70)，『平穩型時間數列模式之研究』，輔仁學誌，第十三期。
     8.林茂文(民71)，『介入時間數列分析法及其應用』，輔仁學誌，第十四期。
     9.林俊文(民63)，『貨幣供給量與上市公司股票價格』，政治大學企業管理研究所碩士論文。
     10.林泉源(民67)，『股票價格影響因素的實證研究』，政治大學企業管理研究所碩士論文。
     11.林煜宗(民77)，『現代投資學』，四版，三民書局。
     12.徐瑞玲(民77)，『時間數列模型建立之各種分析方法的比較與實證研究』，政治大學統計研究所碩士論文。
     13.孫道遠(民75)，『經濟指標與股價關係之研究』，中興大學企業管理研究所碩士論文。
     14.孫維鴻(民76)，『金融經濟因素與股價關係－台灣證券市場實證研究』，中興大學企業管理研究所碩士論文。
     15.陳明哲(民63)，『貨幣供給額與股價關係之研究』，政治大學企業管理研究所碩士論文。
     16.陳和順(民73)，『台灣股價變動行為之研究』，淡江大學管理研究所碩士論文。
     17.陳文燦(民76)，『利率變動時股票價格影響之實証研究』，政治大學企業管理研究所碩士論文。
     18.黃義璋(民69)，『股價變動的經濟領先指標分析-ARIMA模型分析』，交通大學管理科學研究所。
     19.郭建忠(民78)，『台灣地區貨幣供給與物價對股價之動態關係實證研究』，淡江大學管理科學研究所。
     20.劉子瑯(民76)，『台灣地區貨幣供給與股票價格關係之實證研究』，台灣大學商學研究所。
     21.劉鶯釧(民71)，『多元時間數列分析方法之介紹與應用』，經濟論文叢刊，第十輯。
     22.劉鶯釧(民72)，『論因果關係檢定－時間數刜分析方法之應用』，經濟論文叢刊，第十一輯。
     23.劉鶯釧(民73)，『單一方程迴歸與時間數列分析』，經濟論文叢刊，第十二輯。
     24.鄭鴻章(民76)，『匯率估計與預測之研究－台灣實證分析』，政治大學國際貿易研究所碩士論文。
     25.錢盡忠(民77)，『台灣地區匯率與股價因果關係之實證研究』，政治大學企業管理研究所碩士論文。
     
     二.英文部份:
     1. Abraham, B. (1987) , "Application of Intervention Analysis to A Road Fatality Series in Ontario", Journal of Forecasting, Vol.6, PP.211-219.
     2. Abraham, B. (1980) , "Intervention Analysis and Multiple Time Series", Biometrika, 67, 1, PP.73-78.
     3. Akarca, A. T. & T.V. Long (1983) , "The 1979 Oil Price Shock and Inflation in Five Industrial Countries: An Intervention Analysis", O. D. Anderson ed. Time Series Analysis: Theory and Practice 4. B.V. : North-Holland, PP187-192.
     4. Beguin, J. M. , C. Gourieroux. & A. Monfort (1980) , "Identification of A Mixed Autoregeressive-Moving Average Process: The Corner Method",O. D. Anderson ed. Time Series, B.V. : North-Holland, PP.423-436.
     5. Bhattacharyya , M. N. & A. P. Layton (1979), "Effectiveness of Seat Belt Legislation on the Queensland Road Toll-An Australion. Case Study In Intervention Analysis", Journal of the American Statisfical Association, 74, 367, PP.596-603.
     6. Bowerman, B. L. & R. T. O`Connell (1987), Time Series Forecasfing, Boston:Duxbury, 2nd ed.
     7. Box, G. E . P. & G. M. Jenkins (1976), Time Sweies Analysis, Forecasting and Control, 2nd ed., San Francisco: Holden-Day.
     8. Box. G. E. P. & D. A. Pierce. " Distribution of Residual Autocorrelations in Autoregressive Integrated Moving Average Time Series Models" J. A. S. A ., Vo1.65. No . 332. PP1509-1526.
     9. Box. G. E. P. & G. C. Tiao (1975). "Intervention Analysis with Applications to Economic and Environmental Problems", J. A. S. A ., Vol .70,NO.349, PP70-79.
     10. Campbell, D. T. & J. C. Stanley (1966). Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research, Houghton Mifflin Co..
     11. Cohen. S. B. (1981), "Application of Intervention Analysis to Product Safety Standards", O. D. Anderson & M.R. Perryman eds., Time Series Analysis. North-Holland ., PP 97-108.
     12. Cryer, J. D. (1987), Time Serier Analysis, Boston Duxbury .
     13. Edlund, P. O. (1984), "Identification of the Multi-input Box-Jenkins Transfer Function Model", Journal of Forecasting, Vol.3. PP297-308.
     14. Glass. G. V., V. L. Willson & J. M. Gottman (1975), Design and Analysis of Time-Series Experiments, Colorado Ass.University Press.
     15. Granger, C. W. J. & P. Newbold (1977), Forecasting Economic Time Series N.Y.:Academic Press.
     16. Harvey, A. C. & J. Durbin(1986), "The Effects of Seat Belt Legislation on British Road Casualities: A Case Study in Structural Time Series Modelling," Jounal of Royal Statistical Society, A,149,PP 187-227.
     17. Hoff. J. C. (1983), A Practical Guide to Box-Jenkins Forecasting ,Lifetime Learning Pub ..
     18. Hopwood, W. S. et. a1. (1984), "Time Series Forecasting Models Involving Power Transformations", Journal of Forecasting, Vol.3. PP57-61.
     19. Huth, W. L.(1982), "Transfer Function Forecasts of Economic Activity",O. D. Anderson & M.R. Perryman eds., Applied Time Series Analysis,North-Holland, PP 109-116.
     20. Jenkins, G. M.(1979), "Practical Experiences with Modelling and Forecasting
     Time Series", O. D. Anderson.ed., Forecasting, Jenkins, G. & Partners ltd, PP43-166.
     21. Koster, F. H. (1982), "An Application of Transfer Function-Noise Models in the Financial Sector", O.D . Anderson .ed., Applied Time Series Analysis,North-Holland, PP35-84.
     22. Lassarre, S. & S. H . Tan (1982), " Evalvation of Safety Measures on the Frequency and Gravity of Traffic Accidents In France by Means of Intervention Analysis", O. D. Anderson ed., Time Series Analysis:Theory and Practice I , North-Holland, PP 297-306.
     23. Liu. L. M. (1987). "Sales Forecasting Using Multi-equation Transfer Function Models". Journal of Forecasting. Vol.6. PP 223-238.
     24. McDowall. D. et.al.(1987). Interrupted Time Series Analysis. Sage Publications. 5th ed.
     25. Melard. G. (1981). "On An Alternative Model for Intervention Anolysis", O. D. Anderson & M. R. Perryman eds ., Time Sereis Analysis. North-Holland ,, PP 345-354.
     26. Nelson. C. R. (1973). Applied Time Series Analysis for Managerial Forecasting,San Francisco: Holden-Day.
     27. Newbold. P. & C. W. J. Granger (1974). "Experience with Forecasting Univariate Time Series and the Combination of Forecasts" J. R. S. S. A,137,II,PP 131-145.
     28. Newbold. P. (1983),ARIMA Model Building and the Time Series Analysis Approach to Forecasting" ,Journal of Forecasting Vo1.2.PP23-35.
     29. Pierce. D. A. (1979). "R2 Measures for Time Series". J. A. S. A,Vol.74,No.368,
     PP 901-910.
     30. Revenstorf, D. et. al. (1980), "Time Series Analysis: Clinical Application Evaluating Intervention Effects in Diaries ", O. D. Anderson ed.", Analysis Time Series, North-Holland.
     31. SAS Institute Inc. (1984), SASETS User`s Guide, 5th ed. Cary.
     32. SAS Institute Inc. (1986), SAS System for Forecasting Time Series .Cary.
     33. Vandaele, W.(1983), Applied Time Series and Box-Jenkins Model, Academic press.
     34. Wichern, D.W. & R.H. Jones (1977), "Assessing the Impact of Market Disturbances Using Intervention Analysis", Management Science, Vol.24. No.3. PP 329-337.		zh_TW