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題名 聯立模型在證券市場之認定與估計 作者 曹壽民
CAO, SHOU-MIN貢獻者 楊華勝
YANG,HUA-SHENG
曹壽民
CAO,SHOU-MIN關鍵詞 聯立模型
證券市場
認定
評估
台灣股市
均衡市場日期 1989 上傳時間 3-May-2016 14:14:36 (UTC+8) 摘要 臺灣股市在最近三年中, 股價已有數次暴漲暴跌的大波動, 致使投資人不知其內因而無所措。大體而言, 股價之波動主要決定於供需之關系, 任何影響供需變化之因素皆能影響股價之價位, 一般股票供需模型之論文, 通常將模型設定為均衡市場, 然而均衡模型在理論上有一先決的基本條件, 即市場價格須充分發揮, 依市場供需情況自動調整市場價格, 而國內股票市場過去因受5%漲跌停與今7%漲跌停的限制, 再加上市場上資訊傳遞不足可能處於失衡狀態。因此本文將使用價格未能充分調整的失衡模型來估計, 在估計過程中, 將會估計出一組統計量來判斷此聯立模型是否失衡。 本文以二段最小平方法來估計, 不僅在估計中考慮了相互決定的內生變數, 亦可避免使用普通最小平方法估計時, 產生解釋變數與誤差項之間并非線性無關而產生估計偏誤。由估計出來聯立模型系數, 經過公式運算, 以模擬的方式, 可以判斷出臺灣股票 市場是屬於均衡市場? 抑或為失衡市場? 文中共分六章, 第一章緒論, 將研究方法與內容作一簡介, 第二章為文獻回顧, 將國內以往有關股市的論文, 作一回顧, 第三章為失衡模型, 將模型之發展與設立作一敘述, 第四章為資料來源, 第五章為實證結果與分析, 第六章為結論。 描述 碩士
國立政治大學
統計學系資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002005393 資料類型 thesis dc.contributor.advisor 楊華勝 zh_TW dc.contributor.advisor YANG,HUA-SHENG en_US dc.contributor.author (Authors) 曹壽民 zh_TW dc.contributor.author (Authors) CAO,SHOU-MIN en_US dc.creator (作者) 曹壽民 zh_TW dc.creator (作者) CAO, SHOU-MIN en_US dc.date (日期) 1989 en_US dc.date.accessioned 3-May-2016 14:14:36 (UTC+8) - dc.date.available 3-May-2016 14:14:36 (UTC+8) - dc.date.issued (上傳時間) 3-May-2016 14:14:36 (UTC+8) - dc.identifier (Other Identifiers) B2002005393 en_US dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/90117 - dc.description (描述) 碩士 zh_TW dc.description (描述) 國立政治大學 zh_TW dc.description (描述) 統計學系 zh_TW dc.description.abstract (摘要) 臺灣股市在最近三年中, 股價已有數次暴漲暴跌的大波動, 致使投資人不知其內因而無所措。大體而言, 股價之波動主要決定於供需之關系, 任何影響供需變化之因素皆能影響股價之價位, 一般股票供需模型之論文, 通常將模型設定為均衡市場, 然而均衡模型在理論上有一先決的基本條件, 即市場價格須充分發揮, 依市場供需情況自動調整市場價格, 而國內股票市場過去因受5%漲跌停與今7%漲跌停的限制, 再加上市場上資訊傳遞不足可能處於失衡狀態。因此本文將使用價格未能充分調整的失衡模型來估計, 在估計過程中, 將會估計出一組統計量來判斷此聯立模型是否失衡。 本文以二段最小平方法來估計, 不僅在估計中考慮了相互決定的內生變數, 亦可避免使用普通最小平方法估計時, 產生解釋變數與誤差項之間并非線性無關而產生估計偏誤。由估計出來聯立模型系數, 經過公式運算, 以模擬的方式, 可以判斷出臺灣股票 市場是屬於均衡市場? 抑或為失衡市場? 文中共分六章, 第一章緒論, 將研究方法與內容作一簡介, 第二章為文獻回顧, 將國內以往有關股市的論文, 作一回顧, 第三章為失衡模型, 將模型之發展與設立作一敘述, 第四章為資料來源, 第五章為實證結果與分析, 第六章為結論。 zh_TW dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002005393 en_US dc.subject (關鍵詞) 聯立模型 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 證券市場 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 認定 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 評估 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 台灣股市 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 均衡市場 zh_TW dc.title (題名) 聯立模型在證券市場之認定與估計 zh_TW dc.type (資料類型) thesis en_US
