| dc.contributor.advisor | 簡松棋 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 徐茂欽 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 徐茂欽 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 1989 | en_US |
| dc.date.accessioned | 4-May-2016 14:25:43 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 4-May-2016 14:25:43 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 4-May-2016 14:25:43 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | B2002005646 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/90523 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 風險管理與保險研究所 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 目錄第一章、緒論第一節、研究之目的 1第二節、研究之範圍與限制 3第三節、研究之架構 4第二章、相關文獻探討第一節、清償能力之意義 6第二節、英國、美國及我國有關清償能力標準之規定 9第一目、美國貝斯特公司評價制度 9第二目、美國保險監理資訊制度 22第三目、英國邊際清償能力 32第四目、我國保險業務檢查手冊 37第三節、預測清償能力統計方法之回顧 41第三章、研究方法第一節、虛擬應變數迴歸分析 49第一目、線型機率模型 51第二目、標準常態累積分配機率模型 53第三目、對數累積分配機率模型 55第二節、離位者測定模型 61第三節、財務比率之篩選 63第一目、虛擬應變數迴歸模型財務比率之篩選 63第二目、離位者測定模型財務比率之篩選 65第四章、實證結果第一節、財務比率個別評估 69第一目、計算財務比率比值之方法 69第二目、正常範圍之釐訂 74第二節、財務比率綜合評估 81第五章、結論與建議 88第一節、結論 88第二節、建議 98參考書目 100附錄I 102附錄II 103附錄III 105附錄IV 106附錄V 107附錄VI 108圖表目錄圖次圖2-1 鑑別分析簡示圖圖3-1 低估斜率之線性機率模型圖3-2 高估斜率之線性機率模型圖3-3 Probit模型累積機率值圖3-4 Logit模型累積機率值圖3-5 Probit與Logit兩模型之比較表次表2-1 NAIC之IRIS之評估表2-2 邊際清償之計算(保費基礎法)表2-3 邊際清償之計算(賠款基礎法)表2-4 文獻1. 財務比率的平均值與標準差表4-1 A公司民國71年至75年各財務比值表4-2 B公司民國71年至75年各財務比值表4-3 C公司民國71年至75年各財務比值表4-4 D公司民國71年至75年各財務比值表4-5 E公司民國71年至75年各財務比值表4-6 F公司民國71年至75年各財務比值表4-7 G公司民國71年至75年各財務比值表4-8 H公司民國71年至75年各財務比值表4-9 八家壽險公司71年至75年各財務比率之平均值表4-10 可接受範圍之釐訂表4-11 各模型之模擬誤差值 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002005646 | en_US |
| dc.title (題名) | 人壽保險業清償能力之研究-以虛擬應變數迴歸分析釐訂評估模型- | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 本文章考文獻一、中文部分1.李家泉，實用壽險數理8版(台北:作者自印，民國74年)2.袁宗蔚，保險學26版(台北:三民書局，民國75年)3.林清山，多變項分析統計方法(台北:東華書局，民國69年)4.葉秋南譯，簡易計量經濟學(台北:台灣銀行經濟研究室編印，民國71年)5.洪國賜、盧聯生，財務報表分析(台北:三民書局，民國73年)6.葉秋南譯，計量經濟模型之設計與應用〈台北:台灣銀行經濟研究室編印，民國69年)7.顏月珠，商用統計學(台北:三民書局，民國74年)8.施文森，保險法論文第二集(台北:作者自印民國74年)二、英文部份1. SOIETY OF ACTUARIES, PART 5A STUDY NOTE. RISK THEORY.(CHICAGO: SOIETY OF ACTUARIES)2. LIFE OFFICE MANAGEMENT ASSOCIATION, ACCOUNTING IN LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANIES. (NEW YORK: LIFE OFFICE MANAGEMENT ASSOCIATION. 1987) P6-8. 188-192.3. R. ARTHUR SAUNDERS. LIFE INSURNACE COMPANY FINANCIAL STATEMENTS. (CH lCAGO : SOIETY OF ACTUARIES.1986) P35-36.4 . SOIETY OF ACTUARIES` TEXTBOOK. LIFE CONTINGENCIES.(CHICAGO: SOIETY OF ACTUARIES. 1967)5. LIFE OFFICE MANAGEMENT ASSOCIATION,OPERATION IN LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPAIHES. (NEW YORK: LIFE OFFICE MANAGEMENT ASSOCIATION. 1986)6. DAMODAR GUTARATI. BASIC ECONOMETRICE.7. ANDREW L. MCCRINDELL. A GUIDE TO INSURANCE ACCOUNTING.1ST ED (LONDON: BUCKLEY PRESS L TO.1981) P208.8. DOUGLAS C. MONTGOMERY & LIOZABETJ A. PECK, INTRODUCTION TO MATHEMATICAL STATTS TICS. (TAIPEI: HWA-TAI BOOK CO .,1982) P99.9. ROBERT S. P INDYCK & DANIEL L. RUBINFELD, ECONOMETRIC MODELS & ECONOMIC FORECASTS. 2ND ED (TAIPEI: MCGRAW-HILL BOOK CO., 1985) P276.10. ROBERT V. HOGG & ALLEN T. CRAIG, INTRODUCTION TO MA-THEMATICAL STATITICS. 4TH ED (TAIPEI: TAIPEI PUBLICATION TRADING COMPANY. 1986) P202.347.11. LEOPOLD A. BERNSTEIN, ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS.3RD ED (ILLINOIS: RICHARD D. IRWIN. INC., 1984)12.TERRIE E. TROXEL & CORMICK L. BRESLIN, PROPERTY-LIABILITYINSURANCE ACCOUNTING AND DINANCE. 2ND ED(NEW YORK: THE COLLEGE OF INSURANCE. 1984)13. JAN MILLS & ALLEN SEWARD, "BEST`S RATING FINANCIAL RATIOS AND PRIOR PROBABILITIES IN INSOLVENCY PREDICTION".THE JOURNAL OF RISK AND INSURANCE. (JUNE 1988)14.SOIETY OF ACTUARIES. PANEL DISCUSSION "FINANCIAL RATIO ANALYSIS SYSTEMS". (CHICAGO: SOIETY OF ACTUARIES,1986)15. SOCOOTTE HARRINGTON AND JACK H. NELSON." A REGRESSION-BASEDMETHODLOGY FOR SOLVENCY SURVEILLANCE IN THE PROPERTY-LIABILITY INSURANCE INDUSTRY" THE JOURNAL OF RISK AND INSURANCE. (JUNE 1986) P584-603.16. ISRALE SHAKED. "MEASURING PROSPECTIVE PROBABILITIES OF INSOLVENCY: AN APPLICATION TO THE LIFE INSURANCE INDUSTRY" THE JOURNAL OF RISK AND INSURANCE. (MARCH 1985)17.TAMRS S. TRIESCHMANN & GEORGE E. PINCHES "A MULTIVARIATE MODEL FOR PREDICTING FINANCIALLY DISTRESSED P-L INCURERS", THE JOURNAL OF RISK AND INSURANCE. (MARCH 1974)18. NAIC PROCEEDING VOL 1. (KANSAS: NAIC 1979) P18l.19.NAIC PROCEEDING VOLUME II. (KANSAS: NAIC 1984) P402-404. | zh_TW |
