| dc.contributor.advisor | 劉惠美 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 姚漢威 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 姚漢威 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2007 | en_US |
| dc.date.accessioned | 6-May-2016 16:35:59 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 6-May-2016 16:35:59 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 6-May-2016 16:35:59 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0094354009 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/94413 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 統計學系 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 94354009 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 現今在處理財務資料的過程當中，通常對於資料的分配特性是未知的，然而 透過關聯結構可以較容易的得知資料的聯合機率分配，但要如何得知資料是最 適合配適何種關聯結構呢？為了解決這個問題，Dobric & Schmid (2005, "Testing Goodness of Fit for Parametric Families of Copulas ---Application to Financial Data",Communication in Statistics: Simulation and Computation, 34,pp.1053-1068) 提 出了針對在二維關聯結構的方法---卡方適合度檢定，來檢視資料配適多種關 聯結構是否恰當。本篇論文延續著 Dobric & Schmid(2005)所提出的方 法，把資料配適二維關聯結構的情形推廣到三維上面來探討，並檢視類股間日 漲跌幅資料配適關聯結構的情形。模擬方面，利用蒙地卡羅模擬法，探討五種 三維關聯結構中卡方適合度檢定的模擬結果以及檢定力曲線的表現。實證方 面，以台灣股票市場為例，選取四個建築相關類股的日內 (Intra- day)股 價漲跌幅資料，檢定實際資料配適五種關聯結構的情形，並進一步了解實際資 料配適何種關聯結構最恰當，從實證研究得知可以發現實際資料配適 Normal、 Clayton、 Frank 和 Gumbel 關聯結構的表現並不佳，唯獨在 配適 t關聯結構最恰當，尤其是自由度為3或4的t關聯結構表現較佳。 關鍵字: 關聯結構，卡方適合度檢定，Normal 關聯結構，Clayton 關聯結 構，t關聯結構，Frank 關聯結構，Gumbel 關聯結構，日內(Intra-day) 價漲跌幅 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 1 第一節 研究背景..............................................................................................................................1 第二節 研究動機與目的...............................................................................................................2 第三節 本文架構..............................................................................................................................2 第二章 文獻探討. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一節 關聯結構的定義...............................................................................................................4 第二節 關聯結構常用的類型.....................................................................................................5 第三節 關聯結構的相關性研究............................................................................................. 10 第四節 關聯結構的應用及相關文獻探討......................................................................... 12 第三章 研究方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 第一節 相關的符號定義............................................................................................................ 13 第二節 關聯結構在適合度檢定之探討.............................................................................. 14 第四章 模擬結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 第一節 關聯結構在適合度檢定之模擬.............................................................................. 16 第二節 關聯結構檢定力之模擬............................................................................................. 31 第五章 實證分析結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 第一節 資料選取與來源............................................................................................................ 39 第二節 資料的相關性與結構.................................................................................................. 40 第三節 實證結果與分析............................................................................................................ 44 第六章 結論與後續建議. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 附錄………………………………………………………………………………….5 7 參考文獻. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 I I I 圖目錄 圖4-1 r = s = t = 5 ，! = 0.1 ~ 0.9 之常態關聯結構 v.s 常態和 t v 混合關聯結構(v=3) 檢定力曲線....................................................................................................................................32 圖4-2 r = s = t = 9 ，! = 0.1 ~ 0.9 之常態關聯結構 v.s 常態和 t v 混合關聯結構(v=3) 檢定力曲線....................................................................................................................................33 圖 4-3 r = s = t = 5 ，! = 0.1 ~ 0.9 之t v=3 -關聯結構 v.s 常態和t v=3 混合關聯結構檢定 力曲線..............................................................................................................................................34 圖 4-4 r = s = t = 9 ，! = 0.1 ~ 0.9 之t v=3 -關聯結構 v.s 常態和t v=3 混合關聯結構檢定 力曲線..............................................................................................................................................34 圖 4-5 r = s = t = 5 ，! = 0.5 之 常態關聯結構 v.s 常態和t v 混合關聯結構(v=1~8)檢 定力函數.........................................................................................................................................35 圖 4-6 r = s = t = 9 ，! = 0.5 之 常態關聯結構 v.s 常態和t v 混合關聯結構(v=1~8)檢 力函數..............................................................................................................................................36 圖 4-7 r = s = t = 5 ，! = 0.5 之 t v=3 -關聯結構 v.s t v=3 和t v (v=1~8) 混合關聯結構檢 定力曲線.........................................................................................................................................37 圖 4-8 r = s = t = 9 ，! = 0.5 之 t v=3 -關聯結構 v.s t v=3 和t v (v=1~8)混合關聯結構檢 定力曲線.........................................................................................................................................37 圖 5-1水泥類、鋼鐵類、營造建材類、運輸類三十分鐘之矩陣散佈圖................ ..42 圖 5-2水泥類、鋼鐵類、營造建材類三十分鐘之矩陣散佈圖...................................... 42 圖 5-3運輸類、鋼鐵類、營造建材類三十分鐘之矩陣散佈圖...................................... 43 圖 5-4水泥類、運輸類、營造建材類三十分鐘之矩陣散佈圖...................................... 43 圖 5-5水泥類、鋼鐵類、運輸類三十分鐘之矩陣散佈圖................................................ 44 VI 表目錄 表 4-1 r = s = t = 5 ~ 9 ，! = 0.3之模擬結果(Normal) ........................................................17 表 4-2 r = s = t = 5 ~ 9 ，! = 0.4 之模擬結果(Normal) ........................................................17 表 4-3 r = s = t = 5 ~ 9 ，! = 0.5 之模擬結果(Normal) ........................................................18 表 4-4 r = s = t = 5 ~ 9 ，! = 0.6 之模擬結果(Normal) ........................................................18 表 4-5 r = s = t = 5 ~ 9 ，! = 0.7 之模擬結果(Normal) ........................................................18 表 4-6 r = s = t = 5 ~ 9 ，! = 0.3， v = 3之模擬結果(t v ) ....................................................20 表 4-7 r = s = t = 5 ~ 9 ，! = 0.4 ， v = 3之模擬結果(t v ) ...................................................20 表 4-8 r = s = t = 5 ~ 9 ，! = 0.5 ， v = 3之模擬結果(t v ) ...................................................21 表 4-9 r = s = t = 5 ~ 9 ，! = 0.6 ， v = 3之模擬結果(t v ) ...................................................21 表 4-10 r = s = t = 5 ~ 9 ，! = 0.7 ， v = 3之模擬結果(t v ) .................................................21 表 4-11 r = s = t = 5 ~ 9 ， !1 =!2 = 0.5111"#s = 0.3之模擬結果(Clayton) .............23 表 4-12 r = s = t = 5 ~ 9 ， !1 =!2 = 0.7587"#s = 0.4 之模擬結果(Clayton) ............23 表 4-13 r = s = t = 5 ~ 9 ， !1 =!2 = 1.0761"#s = 0.5之模擬結果(Clayton) .............24 表 4-14 r = s = t = 5 ~ 9 ， !1 =!2 = 1.5051"#s = 0.6 之模擬結果(Clayton) .............24 表 4-15 r = s = t = 5 ~ 9 ， !1 =!2 = 2.1328"#s = 0.7 之模擬結果(Clayton) ............24 表 4-16 r = s = t = 5 ~ 9 ，!1 =!2 = 1.8835"#s = 0.3 之模擬結果(Frank) ...............26 表 4-17 r = s = t = 5 ~ 9 ，!1 =!2 = 2.6099"#s = 0.4 之模擬結果(Frank) ..............26 表 4-18 r = s = t = 5 ~ 9 ，!1 =!2 = 3.4460"#s = 0.5 之模擬結果(Frank) ..............27 表 4-19 r = s = t = 5 ~ 9 ，!1 =!2 = 4.4659"#s = 0.6 之模擬結果(Frank) ..............27 表 4-20 r = s = t = 5 ~ 9 ，!1 =!2 = 1.2574"#s = 0.3之模擬結果(Gumbel) .............29 表 4-21 r = s = t = 5 ~ 9 ，!1 =!2 = 1.3820"#s = 0.4 之模擬結果(Gumbel) ............29 表 4-22 r = s = t = 5 ~ 9 ，!1 =!2 = 1.5411"#s = 0.5 之模擬結果(Gumbel) .............29 表 4-23 r = s = t = 5 ~ 9 ，!1 =!2 = 1.7549"#s = 0.6 之模擬結果(Gumbel) ............30 表 4-24 r = s = t = 5 ~ 9 ，!1 =!2 = 2.0655"#s = 0.7 之模擬結果(Gumbel) ...........30 表 5-1選取資料的時間與筆數.........................................................................................................40 表 5-2四類股相關係數矩陣..............................................................................................................40 V 表 5-3 (a,b,c)相關係數矩陣，頻率半小時................................................................................41 表 5-4 (b,c,d) 相關係數矩陣，頻率半小時...............................................................................41 表 5-5 (a,c,d) 相關係數矩陣，頻率半小時...............................................................................41 表 5-6 (a,b,d)相關係數矩陣，頻率半小時...............................................................................41 表 5-7配適Normal 關聯結構的卡方值.....................................................................................45 表 5-8不同頻率下的拒絕次數(Normal) ..................................................................................45 表 5-9配適t v -關聯結構( v = 3)的卡方值.....................................................................................46 表 5-10配適t v -關聯結構( v = 4 )的卡方值..................................................................................46 表 5-11配適t v 關聯結構( v = 5 )的卡方值....................................................................................47 表 5-12配適t v 關聯結構( v = 6 )的卡方值....................................................................................47 表 5-13配適t v 關聯結構( v = 7 )的卡方值....................................................................................47 表 5-14配適t v 關聯結構( v = 8 )的卡方值....................................................................................47 表 5-15配適t v 關聯結構( v = 9 )的卡方值....................................................................................48 表 5-16配適t v 關聯結構( v = 10 )的卡方值..................................................................................48 表 5-17 r = s = t = 5 的條件下,配適t v 關聯結構下的拒絕次數.........................................48 表 5-18配適Clayton 關聯結構的卡方值.....................................................................................49 表 5-19不同頻率下的拒絕次數 (Clayton) ................................................................................49 表 5-20配適Frank 關聯結構的卡方值........................................................................................50 表 5-21不同頻率下的拒絕次數(Frank) .....................................................................................50 表 5-22配適Gumbel 關聯結構的卡方值.....................................................................................51 表 5-23不同頻率下的拒絕次數(Gumbel) ..................................................................................51 表 5-24 r = s = t = 5 ，不同關聯結構下的拒絕次數..............................................................52 表 6-1 Normal 關聯結構下的檢定結果與拒絕次數...............................................................54 表 6-2 t v 關聯結構下的檢定結果與拒絕次數...........................................................................54 VI | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094354009 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 關聯結構 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 卡方適合度檢定 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Normal 關聯結構 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | t 關聯結構 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Clayton 關聯結構 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Frank 關聯結構 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Gumbel 關聯結構 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 日內股價漲跌幅 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 三維關聯結構之卡方檢定-以台股之建築相關類股之日內股價為例 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 英文部份: 1. Dobric, J. and Schmid, F. (2005), “Testing Goodness of Fit for Parametric Families of Copula -- Application to Financial Data”,Communications in statistics: Simulation and Computation, 34,pp.1053-1068. 2. Gan, Q. (2002), "Modelling the Return Distributions of Multivariate Intra-day FX Series: A Comparative Study",Technical report, ETH Zurich. 3. Nelsen, R. B. (1999), An Introduction to Copulas ,New York : Springer 4. Joe, H. (1997), Multivariate Models and Dependence Concepts ,London : Chapman & Hall 5. Berg, D. and Bakken, H. (2005),“A Goodness-of-fit Test for Copulae Based on the Probability Integral Transform”. Note, The Norwegian Computing Centre. 6. Demarta S and McNeil AJ (2005),“The t copula and related copulas”. International Statistical Review, 73(1),pp.111-129. 中文部份: 1. 賴柏志(2004)，「關聯結構(copula)在信用風險管理之運用」，金融風險管理季 刊。http://www.jcic.org.tw/040902.doc 2. 范宜鴻(2006)，以AIC與卡方適合度檢定檢驗關聯結構之探討，國立政治大 學統計學系研究所碩士論文 | zh_TW |
