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題名 美國次貸風暴對兩岸銀行業之影響
Impacts of subprime mortgage cisis on China/Taiwan banking industry
作者 林曉莉
Lin, Hsiao Li
貢獻者 康榮寶<br>林柏生
林曉莉
Lin, Hsiao Li
關鍵詞 兩岸銀行業
次貸危機
次貸風暴
日期 2009
上傳時間 9-May-2016 11:26:38 (UTC+8)
摘要 由於美國次級房貸危機的發生，突顯出房貸機構對於信用風險的控制不當，且金融機構對於資產負債過度的槓桿操作，在資產價值下跌時缺乏抵抗能力，因而造成大型銀行及房貸機構倒閉或鉅額虧損。本研究首先將探討在次貸危機後，兩岸銀行業在資產負債配置、風險性資產及獲利能力等方面有何變化，以瞭解兩岸銀行業受金融危機的影響程度及抵禦能力。
     根據本次金融危機所發現的問題，主要係包括貸放標準低、信評機構的信評品質、金融機構財務槓桿高及衍生性金融商品風險等，本研究將依上述問題檢討兩岸銀行業改進的方向。而在兩岸經濟活動互動頻繁之此刻，須要兩岸銀行業更多交流與合作，因此本研究亦將分析兩岸銀行業合作的可能模式。
參考文獻 英文論文
     Edwards, Sebastian (1999), “On Crisis Prevention: Lessons from Mexico and East Asia”, NBER working paper no.7223
     Eichengreen, Barry., Rose, Andrew K. and Charles Wyplosz (1995), “Exchange Market Mayhem: the Antecedents and Aftermath of Speculative Attacks”, Economic Policy, 21, 249-96
     Eichengreen, Barry., Rose, Andrew K. and Charles Wyplosz (1996), “Contagious Currency Crises”, Scandinavian Journal of Economic, 98, 463-84
     Flood, Robert P. and Peter M. Garber (1984), “Collapsing Exchange Rate Regimes; Some Linear Examples”, Journal of International Economics, 17, 1-13
     Greenlaw, David, Hatzius, Jan, Kashyap, Anil K, and Shin, Hyun Song (2008), “Leveraged Losses: Lessons from the Mortgage Market Meltdown”,US Monetary Policy Forum Conference Draft, February 29
     International Monetary Fund(2007), Chapter I: Assessing Global Financial Risks, Global Financial Stability Report, April, 1-62
     Kaminsky, Graciela L., and Carmen M. Reinhart (1999), “The Twin Crises: The Cause of Banking and Balance-of-Payments Problems”, American Economic Review, 89, 473-500
     Krugman, Paul(1979), “A Model of Balance of Payments Crises”, Journal of Money, Credit, and Banking, 11, 311-25
     Obstfeld, Maurice(1996), “Models of Currency Crisis with Self-fulfilling Features”, European Economic Review, 40,1037-47.
     Sachs, Jeffrey D., Aaron Tornell, and Andres Velasco (1996), “Financial Crises in Emerging Markets: The Lessons From 1995”, Brookings Papers on Economic Activity, 1, 147-98
     Stiglitz, Joseph E., and Andrew Weiss (1981), “Credit Rationing in Markets with Imperfect Information”, American Economic Review, 71, 393-410
     中文論文
     徐雪蓉，從美國次級貸談台灣金融業可能遭受之影響及省思，國立政治大學經營管理研究所，2008/07
     張明，次貸危機的傳導機制，中國社科院世界經濟與政治研究所國際金融研究中心 ，working paper no.0809，2008/05/20。
     許振明，次級風暴對兩岸經濟的衝擊，財團法人國家政策研究基金會，2008/04/01。
     彭德明，美國金融機構事件與次級房貸危機動向分析，中央銀行國際金融參考資料 第56輯，2008/07。
     黃啟瑞，兩岸銀行業交流前景，新形勢下的兩岸關係學術研討會，2008/10。
     簡淑綺，從外資參與中國銀行業之情況看我國銀行登陸之可能發展，兩岸經濟統計月報，183期，2008/05。
     網站
     中央銀行 http://www.cbc.gov.tw/
     中國人民銀行 http://www.pbc.gov.cn/
     中國銀行業監督管理委員會 http://www.cbrc.gov.cn/
     行政院金融監督管理委員會全球資訊網 http://www.fscey.gov.tw/
描述 碩士
國立政治大學
國際經營與貿易學系
96351027
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096351027
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 康榮寶<br>林柏生zh_TW
dc.contributor.author (Authors) 林曉莉zh_TW
dc.contributor.author (Authors) Lin, Hsiao Lien_US
dc.creator (作者) 林曉莉zh_TW
dc.creator (作者) Lin, Hsiao Lien_US
dc.date (日期) 2009en_US
dc.date.accessioned 9-May-2016 11:26:38 (UTC+8)-
dc.date.available 9-May-2016 11:26:38 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 9-May-2016 11:26:38 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) G0096351027en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/94667-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 國際經營與貿易學系zh_TW
dc.description (描述) 96351027zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 由於美國次級房貸危機的發生，突顯出房貸機構對於信用風險的控制不當，且金融機構對於資產負債過度的槓桿操作，在資產價值下跌時缺乏抵抗能力，因而造成大型銀行及房貸機構倒閉或鉅額虧損。本研究首先將探討在次貸危機後，兩岸銀行業在資產負債配置、風險性資產及獲利能力等方面有何變化，以瞭解兩岸銀行業受金融危機的影響程度及抵禦能力。
     根據本次金融危機所發現的問題，主要係包括貸放標準低、信評機構的信評品質、金融機構財務槓桿高及衍生性金融商品風險等，本研究將依上述問題檢討兩岸銀行業改進的方向。而在兩岸經濟活動互動頻繁之此刻，須要兩岸銀行業更多交流與合作，因此本研究亦將分析兩岸銀行業合作的可能模式。		zh_TW
dc.description.tableofcontents 第一章 緒論………………………………………………………………………… 4
     第一節 研究背景及動機……………………………………………………4
     第二節 研究問題……………………………………………………………5
     第三節 研究方法與研究限制………………………………………………5
     第四節 論文架構……………………………………………………………6
     
     第二章 文獻探討…………………………………………………………………… 8
     第一節 金融風暴的成因……………………………………………………8
     第二節 第一代金融危機……………………………………………………8
     第三節 第二代金融危機……………………………………………………9
     第四節 第三代金融危機……………………………………………………9
     第五節 本次金融危機的探討…………………………………………… 10
     
     第三章 本次金融風暴的起源及發展………………………………………………12
     第一節 何謂次級房貸…………………………………………………… 12
     第二節 寬鬆貨幣政策使房市熱絡……………………………………… 12
     第三節 監管死角及抵押貸款產品創新與證券化將信用風險擴散…… 13
     第四節 利率提高與房市泡沫引爆危機………………………………… 15
     第五節 金融機構倒閉與全球股市下跌………………………………… 17
     
     第四章 次貸危機對兩岸銀行業之影響……………………………………………21
     第一節 次貸危機對中國銀行業的影響………………………………… 21
     第二節 次貸危機對台灣銀行業的影響………………………………… 33
     第三節 次貸危機對兩岸金融往來的影響……………………………… 48
     
     第五章 次貸危機後對兩岸銀行業之檢討及契機……………………………… 54
     第一節 次貸危機後對兩岸銀行業之檢討……………………………… 54
     第二節 兩岸銀行業合作發展方向……………………………………… 61
     
     第六章 結論及建議……………………………………………………………… 69
     第一節 研究結論………………………………………………………… 69
     第二節 後續研究之建議………………………………………………… 70
     
     Reference……………………………………………………………………………72
     表3-1 美國次級抵押貸款支持證券的主要購買機構………………… 15
     表3-2 美國房貸違約率………………………………………………… 16
     表3-3金融機構財務困難與倒閉事件……………………………………19
     表4-1 中國銀行業金融機構法人機構和從業人員統計表…………… 23
     表4-2 台商對中國大陸投資金額……………………………………… 51
     表4-3 我國銀行對中國大陸匯出匯入款統計………………………… 52
     表5-1 國內銀行在大陸設立辦事處一覽表…………………………… 62
     表6-1 次貸危機對兩岸銀行業之影響………………………………… 71
     圖3-1 美國房價及貸款利率走勢圖…………………………………… 13
     圖3-2 房貸基礎證券市場規模………………………………………… 14
     圖3-3 美國次級房貸違約率…………………………………………… 17
     圖4-1 中國銀行業總資產市占率……………………………………… 23
     圖4-2 2008年中國銀行存款餘額分布………………………………… 25
     圖4-3 中國銀行業存款金額及年增率………………………………… 26
     圖4-4中國銀行業活期/定期存款年增率……………………………… 26
     圖4-5中國銀行業貸款金額及年增率……………………………………27
     圖4-6中國銀行業對企業及民眾貸款金額(億)及年增率……………… 28
     圖4-7中國銀行業對其他金融部門貸款金額(億)及年增率…………… 28
     圖4-8中國銀行業對政府貸款金額(億)及年增率……………………… 28
     圖4-9中國銀行業不良債權金額(億)及比率…………………………… 30
     圖4-10中國銀行業不良債權比率……………………………………… 30
     圖4-11本國銀行總資產規模市占率…………………………………… 34
     圖4-12本國銀行業銀行存款餘額分布………………………………… 37
     圖4-13本國金融機構存款金額(億)及年增率………………………… 37
     圖4-14本國銀行業活期/定期存款年增率……………………………… 38
     圖4-15本國銀行業放款餘額…………………………………………… 39
     圖4-16本國銀行業貸款年增率………………………………………… 39
     圖4-17本國銀行業對民間貸款金額(億)及年增率…………………… 40
     圖4-18本國銀行業對公營事業貸款金額(億)及年增率……………… 40
     圖4-19本國銀行業對政府貸款金額(億)及年增率…………………… 41
     圖4-20本國銀行備抵呆帳及逾期放款金額…………………………… 42
     圖4-21本國銀行備抵呆帳覆蓋率及逾期放款比率…………………… 43
     圖4-22本國銀行資本適足率…………………………………………… 43
     圖4-23本國銀行資本適足率分布情形………………………………… 44
     圖4-24本國銀行總資產報酬率及淨值報酬率………………………… 46
     圖4-25本國銀行稅前盈餘……………………………………………… 46
     圖4-26本國銀行資產價值損益認列…………………………………… 47
     圖4-27兩岸金融業務統計……………………………………………… 53		zh_TW
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096351027en_US
dc.subject (關鍵詞) 兩岸銀行業zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 次貸危機zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 次貸風暴zh_TW
dc.title (題名) 美國次貸風暴對兩岸銀行業之影響zh_TW
dc.title (題名) Impacts of subprime mortgage cisis on China/Taiwan banking industryen_US
dc.type (資料類型) thesisen_US
dc.relation.reference (參考文獻) 英文論文
     Edwards, Sebastian (1999), “On Crisis Prevention: Lessons from Mexico and East Asia”, NBER working paper no.7223
     Eichengreen, Barry., Rose, Andrew K. and Charles Wyplosz (1995), “Exchange Market Mayhem: the Antecedents and Aftermath of Speculative Attacks”, Economic Policy, 21, 249-96
     Eichengreen, Barry., Rose, Andrew K. and Charles Wyplosz (1996), “Contagious Currency Crises”, Scandinavian Journal of Economic, 98, 463-84
     Flood, Robert P. and Peter M. Garber (1984), “Collapsing Exchange Rate Regimes; Some Linear Examples”, Journal of International Economics, 17, 1-13
     Greenlaw, David, Hatzius, Jan, Kashyap, Anil K, and Shin, Hyun Song (2008), “Leveraged Losses: Lessons from the Mortgage Market Meltdown”,US Monetary Policy Forum Conference Draft, February 29
     International Monetary Fund(2007), Chapter I: Assessing Global Financial Risks, Global Financial Stability Report, April, 1-62
     Kaminsky, Graciela L., and Carmen M. Reinhart (1999), “The Twin Crises: The Cause of Banking and Balance-of-Payments Problems”, American Economic Review, 89, 473-500
     Krugman, Paul(1979), “A Model of Balance of Payments Crises”, Journal of Money, Credit, and Banking, 11, 311-25
     Obstfeld, Maurice(1996), “Models of Currency Crisis with Self-fulfilling Features”, European Economic Review, 40,1037-47.
     Sachs, Jeffrey D., Aaron Tornell, and Andres Velasco (1996), “Financial Crises in Emerging Markets: The Lessons From 1995”, Brookings Papers on Economic Activity, 1, 147-98
     Stiglitz, Joseph E., and Andrew Weiss (1981), “Credit Rationing in Markets with Imperfect Information”, American Economic Review, 71, 393-410
     中文論文
     徐雪蓉，從美國次級貸談台灣金融業可能遭受之影響及省思，國立政治大學經營管理研究所，2008/07
     張明，次貸危機的傳導機制，中國社科院世界經濟與政治研究所國際金融研究中心 ，working paper no.0809，2008/05/20。
     許振明，次級風暴對兩岸經濟的衝擊，財團法人國家政策研究基金會，2008/04/01。
     彭德明，美國金融機構事件與次級房貸危機動向分析，中央銀行國際金融參考資料 第56輯，2008/07。
     黃啟瑞，兩岸銀行業交流前景，新形勢下的兩岸關係學術研討會，2008/10。
     簡淑綺，從外資參與中國銀行業之情況看我國銀行登陸之可能發展，兩岸經濟統計月報，183期，2008/05。
     網站
     中央銀行 http://www.cbc.gov.tw/
     中國人民銀行 http://www.pbc.gov.cn/
     中國銀行業監督管理委員會 http://www.cbrc.gov.cn/
     行政院金融監督管理委員會全球資訊網 http://www.fscey.gov.tw/		zh_TW