| dc.contributor.advisor | 饒秀華<br>翁久幸 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 丘至平 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 丘至平 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2002 | en_US |
| dc.date.accessioned | 9-May-2016 11:27:33 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 9-May-2016 11:27:33 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 9-May-2016 11:27:33 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G91NCCU2652012 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/94673 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國際經營與貿易學系 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 89351017 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 論文名稱：波動聚集考慮與否下之風險值衡量 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 目錄 第一章、緒論-----1 第一節、研究背景-----1 第二節、何謂風險值(Value at Risk，VaR)-----2 第二章、文獻回顧-----3 第三章、研究方法-----5 第一節、混合常態分配-----5 第二節、Laplace分配-----7 第三節、Garch Model-----10 第四節、VaR模型檢定方法-----11 第四章、實證研究-----13 第一節、資料選取與研究對象-----13 第二節、實證架構流程-----15 第三節、台灣加權股價指數報酬率風險值之衡量-----16 第四節、開放式一般股票型基金報酬率風險值之衡量-----26 第五章、結論-----46 參考文獻-----47 圖目錄 圖1-2-1 風險值之圖式-----2 圖3-4-1 回溯測試-----11 圖4-2-1 實證架構流程-----15 圖4-3-1 台灣加權股價指數日報酬率之常態性檢定-----17 圖4-3-2 台灣加權股價指數報酬率配適混合常態分配的情形-----18 圖4-3-3 台灣加權股價指數報酬率配適混合常態分配及Laplace分配的情形-----18 圖4-3-4 台灣加權股價指數報酬率配適混合常態分配及Laplace分配的情形（左尾部分）-----19 圖4-3-7 250天的估計期間和1%的顯著水準下，五種模式的風險值-----21 圖4-3-8 5OO天的估計期間和1%的顯著水準下，五種模式的風險值-----22 圖4-3-9 250天的估計期間和5%的顯著水準下，五種模式的風險值-----23 圖4-3-10 5O0天的估計期間和5%的顯著水準下，五種模式的風險值-----24 圖4-4-3 中華成長基金報酬率資料配適混合常態分配的情形-----29 圖4-4-4 中華成長基金報酬率資料配適混合常態分配及Laplace分配的情形-----29 圖4-4-5 中華成長基金報酬率資料配適混合常態分配及Laplace分配的情形（左尾部分）-----30 圖4-4-14 250天的估計期間和1%的顯著水準下，五種模式風險值比較-----41 圖4-4-15 500天的估計期間和1%的顯著水準下，五種模式風險值比較-----42 圖4-4-16 250天的估計期間和5%的顯著水準下，五種模式風險值比較-----43 圖4-4-17 500天的估計期間和5%的顯著水準下，五種模式風險值比較-----44 表目錄 表4-3-5 在不同的估計期間及顯著水準下，五種模式之回溯測試較-----20 表4-3-6 不同的估計期間及顯著水準下的LR Test-----22 表4-4-1 37支開放式一般股票型基金日報酬率之常態性檢定-----27 表4-4-2 對稱的vs.非對稱的Laplace分配檢定-----28 表4-4-6 中華成長基金250天的估計期間及1%的顯著水準下，五種模式之回溯測試-----32 表4-4-7 中華成長基金250天的估計期間及1%的顯著水準下的LR Test-----33 表4-4-8 中華成長基金500天的估計期間及1%的顯著水準下，五種模式之回溯測試-----34 表4-4-9 中華成長基金5O0天的估計期間及1%的顯著水準下的LR Test-----35 表4-4-10 中華成長基金25O天的估計期間及5%的顯著水準下，五種模式之回溯測試-----37 表4-4-11 中華成長基金25O天的估計期間及5%的顯著水準下的LR Test-----38 表4-4-I2 中華成長基金500天的估計期間及5%的顯著水準下，五種模式之回溯測試-----39 表4-4-l3 中華成長基金500天的估計期間及5%的顯著水準下的LR Test-----40 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G91NCCU2652012 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 風險值 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 波動聚集 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 厚尾 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 混合常態分配 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Laplace分配 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 波動聚集考慮與否下之風險值衡量 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
