| dc.contributor.advisor | 鄭宇庭<br>薛慧敏<br>鄧家駒 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 蔡旻秀 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 蔡旻秀 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2008 | en_US |
| dc.date.accessioned | 9-May-2016 11:36:54 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 9-May-2016 11:36:54 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 9-May-2016 11:36:54 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0095354018 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/94720 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 統計學系 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 95354018 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 隨著2006年新巴賽爾協定的施行，我國銀行如何在WTO開放金融服務業全球競爭的環境下生長茁壯，「信用評等」已逐漸成為銀行授信的重要依據，傳統依賴授信人員過去的經驗的授信決策者會因不同的授信人員而產生決策不一致的情況，而信用評等則可以保證相同標準，減少主觀的認定過程，降低信用風險。 台灣80年代至90年代的股市與房地產市場熱潮，不少建設公司爭先恐後的爭取上市上櫃，即使證券主管機關針對營建業設下了較高的門檻來進行把關，仍有建設公司費盡心思為了上市上櫃。有鑑於建築投資業風險高，根據新版巴賽爾資本協定與金管會的準則，建立一個信用評等機制，以利銀行推估風險成分中的違約機率。 本研究以台灣經濟新報資料庫的公開發型中小企業財務報表為實例，資料的觀察期間為1996至2005年。資料來源為授信案件以建築投資業為主，藉由企業財務報表簽證資料與總體金融指數，經誤差抽樣，以羅吉斯迴歸建立模型，模型驗證則依據金管會建議的七個方向執行。 研究結果顯示，經評估確立以1:2誤差抽樣比例下，建模的效果最佳，模型共選入四個財務報表變數和一個總體經濟指標，變數皆具有一定的解釋預測能力，檢定後發現，本研究建立之信用評分等級有符合等級內同質性的要求。在壓力測試下，結果顯示整體上是穩定的，只有借款比率會呈現較為敏感。信用轉移矩陣觀察前後兩年度間企業授信戶評等的變動情形，在實務上看來，房地產業相關行業容易受到政局影響，重大事件都會影響到此評等的轉移。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 表次 II 圖次 III 第一章 緒論 1 第一節 研究背景 1 第二節 研究動機與目的 2 第三節 研究對象 2 第四節 研究架構 3 第二章 文獻探討 5 第一節 新巴賽爾資本協定 5 第二節 信用評等 13 第三節 資料採礦 18 第三章 研究方法 21 第一節 建模分析架構 21 第二節 資料介紹與處理 24 第三節 分析方法 25 第四節 評估及驗證方法 26 第四章 實證分析 33 第一節 建模變數選取與模型比較 33 第二節 違約機率模型建構結果 36 第三節 模型校準與信用評等 38 第四節 信用評等模型驗證 41 第五章 結論與建議 52 第一節 結論 52 第二節 建議與未來研究方向 53 參考文獻 54 附錄 57 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0095354018 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 新巴賽爾協定 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 信用評等 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 羅吉斯迴歸 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 中小企業新巴賽爾協定之信用評等模型研究-以建築投資業為例 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 中文文獻 李明謙，2002年，「羅吉斯迴歸模型在信用卡評分制度之研究」，私立輔仁大學應用統計學研究所碩士論文。 李明峰，2001年，「銀行業對企業授信「信用評等表」財務比率預警有效性之實證分析」，中山大學財務管理學系研究所碩士論文。 沈大白、張大成，2003年，信用風險模型評估－以台灣市場為例，財團法人金融聯合徵信中心委託計畫報告書。 沈中華、王健安，2003年，資訊不對稱環境下公司投資與銀行融資限制關係之研究，管理學報。 沈中華、林昆立，2007年，台灣金融機構適足資本之壓力測試，金ㄖ險管理季刊，2007/6。 韋端、鄭宇庭、鄧家駒、匡宏波、謝邦昌，2003年，「DATA MINING概述-以Clementine7.0為例」，中華資料採礦協會。 阮正治、江景清 (2004)，台灣企業信用評分模型建置與驗證，JCIC 信用資訊期刊2004/6。 陳佳樟，2007年，「導入資料採礦技術於新巴賽爾協定下企業信用模型-製造業為例」，國立政治大學統計所碩士論文。 陳錦村、江玉娟與朱育男，2006年，「商業銀行如何建置符合新巴塞爾資本協定的信用評等制度」，金融風險管理季刊，民國九十五年三月號。 陳錦村、李智芳，2005年，「中小企業信保案件隻違約機率、回收率與信用風險值的實證研究」，台灣金融財務季刊，2004/6。 章定煊，2003年，「上市櫃建設公司土地投資與開發策略對經營績效影響之探討」，國立政治大學地政所碩士論文。 章定煊、張金鶚，2000年，「建設公司生產力與土地持有政策之研究」，中華民國住宅學會年會。 彭慧雯，2001年，「建構信用卡資料挖礦架構及其實證研究」，國立台北科技大學生產系統工程與管理研究所碩士論文」。 曾玫苑，2005年，「信用卡信用風險評估」，私立東吳大學國際貿易學系研究所碩士論文。 程兆慶，2006年，「應用商業智慧技術於信用卡違約風險之預測」，國立政治大學統計研究所碩士論文。 廖仁傑，2005年，「信用卡業務信用評分制度與模型之有效性研究」，國立中央大學財務金融學系碩士在職專班論文。 劉泰谷，2004年，「信用卡信用評分模型之建構與分析」，私立世新大學財務金融研究所碩士論文。 孫銘誼、王思芳，2004年，「信用評等模型驗證之初探-相關方法與文獻回顧」，金融風險管理季刊，民國九十四年三月號。 萬智傑，2007年，「台灣中小企業之財務危機預警模型、信用評等與巴賽爾協定資本計提」，東吳大學商學院企業管理所碩士論文。 鄭正秉，2006年，「新巴賽爾協定對銀行經營效率的影響-以三大風險為例」，東吳大學經濟學系碩士論文。 盧音萱，2007，「新巴塞爾資本協定下應用資料採礦技術於信用卡違約模型之建置」，政治大學統計所碩士論文 謝邦昌、蘇志雄、鄭宇庭、葉劭緯，2006年，「資料採礦與商業智慧- SQL Server 2005」，中華資料採礦協會。 英文文獻 Basel Committee on Banking Supervision (2003), Consultative Document: The NewBasel Capital Accord, . http://www.bis.org/bcbs/bcbscp3.htm . Basel Committee on Banking Supervision, ( 2004), “Consultative Document: Overview of The New Basel Capital Accord” , http://www.bis.org/bcbs/cp3ov.pdf. BIS (2003),〝Basel II Significant Progress on Major Issues〞，Basel: BIS. Berry, J. W. (1997). Immigration Acculturation And Adaptation (Lead article). Applied Psychology: An International Review, 46 (1), 5 - 68. Efron, B. (1979) ,”Bootstrap Methods ：An Other Look at the Jackknife. Ann. Statist.” 7: 1-26. | zh_TW |
