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題名 銀行競爭與銀行獲利－跨國之實證研究
作者 李欣穎
貢獻者 沈中華
李欣穎
日期 2002
上傳時間 9-May-2016 16:24:24 (UTC+8)
摘要 　　金融自由化可以增進經濟效率，但也可能引起金融產業的重大變革。自政府開放銀行設立，本國銀行家數及分支機構家數急遽增加，我國的金融機構的競爭日益激烈。過度競爭的結果就是整體獲利能力下降，授信品質也降低了。由於競爭對於銀行之利弊至今仍是許多人關注的焦點。有鑑於此，本文考量不同環境變數下，針對銀行競爭與銀行獲利，以52國家為樣本範圍，進行實證研究。
　　本文除了以銀行業各種之獲利指標為被解釋變數外，在解釋變數方面同時考慮了資產之集中度、銀行之成長速度、銀行本身結構以及總體環境變數。此外亦加入了政府效能指標、跨業經營之限制程度以及監理機關權限之監督效能等為不同環境變數作為銀行競爭與銀行獲利之探討。在研究方法上，以panel資料的隨機效果法（random effects approach）進行估計。
　　由本文實證結果得知：（一）高所得國家，其銀行業之集中度大部分呈現上升的趨勢；非高所得的國家，其銀行業之集中度多半呈現下降的趨勢。（二）競爭程度的劇烈與否的確會影響銀行的獲利能力，當集中度增加時，對於銀行的平均資產報酬率（ROAA）以及平均股東權益報酬率（ROAE）均會有提昇的效果。至於集中度對於淨利息邊際收益（NIM）的影響力並不顯著。（三）資產成長率的增加對於銀行獲利能力在某一範圍內均有正面的貢獻，但如果超越了某一上限，資產的成長率反而會削弱集中度上升所增加的利潤。（四）即使政府效能非常良好，集中度的增加對於銀行獲利之提昇仍然有正面的貢獻。
參考文獻 沈中華（2000），由銀行基礎及市場基礎體系看當前各國銀行業的競爭與興衰，金融言訓季刊，八十九年一月十五日，頁19-29。
沈中華及張雲翔（2001），銀行型態、銀行績效與政府效能─由46國資料比較分析，台灣金融財務季刊，民國九十年六月，頁85-95。
沈中華（2001），美、英、德、日金融制度比較與對台灣的啟示，國際經濟情勢週報，1415期，民國九十年十二月十四日，頁6-13。
黃介良（1998），談灣銀行業競爭程度之實證研究─加碼檢定法，基層金融，36期，頁1-25。
Alis Demirgüç-Kunt and Harry Huizinga（1997）,“Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Some International Evidence,”The World Bank working Paper.
Barth J.R., G. Capiro, and R. Levine（1998）,“Financial regulation and Performance: Cross Country Evidence,”The World Bank Working Paper.
Barth J.R., G. Capiro, and R. Levine（2000）,“Bank Regulation and Supervision,”The World Bank Working Paper.
Bert Scholtens（2000）,“Competition, Growth, and Performance in the Banking Industry,” The World Bank Working Paper.
Demsetz, H.（1973）,“Industry Structure, Market Rivalry, and Public Policy,”Journal of Law and Economics, 16, pp.1-9.
Demsetz, H.（1974）,“Two Systems of Belief about Monopoly.”In Industrial Concentration :The New Learning, edited by Harvey Goldschmid. Boston : Little, Brown.
Demirgue-Kunt, A. and R. Levin（1999）,“Bank-Based and Market-Based Financial Systems: Cross country Comparisons,”The World Bank Working Paper.
Heggested, A. A.（1977）,“Market structure, Risk, and Profitability in Commercial Banking,”The Journal of Finance, 32:4, pp.1207-1216.
La Porta R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, and R.W. Vishny (1998 ),“Law and Finance”Journal of Political Economy, Vol. 106, No. 6, pp.1113-1155.
Mullineaux, D. J.（1978）,“Economics of Scale and Organizational Efficiency in Banking :a profit Function Approach,”Journal of Finance, 33:1, pp259-280.
Nicola Cetorelli ,( 2001)“Does Bank Concentration lead to concentration in Industrial Sector?,”Federal Reserve Bank of Chicago, working paper, No. WP-2001-01.
Ross Levine（2000）,“Bank Concentration: Chile and International Comparisons,”Central Bank of Chile Working Papers.
Short, B. K.（1979）,“The Relation Between Commercial Bank Profit Rates and Banking Concentration in Canada, Western Europe, and Japan,”Journal of Banking and Finance, pp.69-83.
Smirlock, M.（1985）, “Evidence on the(Non) Relationship between Concentration and Profitability in Banking, ”Journal of Money, Credit and Banking, 17, pp.1051-1060.
Wheelock, D.C.,“Is the Banking Industry in decline? Recent Trends and Future Prospects from a Historical Perspective,”Fed of St. Louis, Economic Review, Sept. 1993, pp.3-22.
描述 碩士
國立政治大學
財政學系
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2010000312
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 沈中華zh_TW
dc.contributor.author (Authors) 李欣穎zh_TW
dc.creator (作者) 李欣穎zh_TW
dc.date (日期) 2002en_US
dc.date.accessioned 9-May-2016 16:24:24 (UTC+8)-
dc.date.available 9-May-2016 16:24:24 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 9-May-2016 16:24:24 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) A2010000312en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/95506-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 財政學系zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 　　金融自由化可以增進經濟效率，但也可能引起金融產業的重大變革。自政府開放銀行設立，本國銀行家數及分支機構家數急遽增加，我國的金融機構的競爭日益激烈。過度競爭的結果就是整體獲利能力下降，授信品質也降低了。由於競爭對於銀行之利弊至今仍是許多人關注的焦點。有鑑於此，本文考量不同環境變數下，針對銀行競爭與銀行獲利，以52國家為樣本範圍，進行實證研究。
　　本文除了以銀行業各種之獲利指標為被解釋變數外，在解釋變數方面同時考慮了資產之集中度、銀行之成長速度、銀行本身結構以及總體環境變數。此外亦加入了政府效能指標、跨業經營之限制程度以及監理機關權限之監督效能等為不同環境變數作為銀行競爭與銀行獲利之探討。在研究方法上，以panel資料的隨機效果法（random effects approach）進行估計。
　　由本文實證結果得知：（一）高所得國家，其銀行業之集中度大部分呈現上升的趨勢；非高所得的國家，其銀行業之集中度多半呈現下降的趨勢。（二）競爭程度的劇烈與否的確會影響銀行的獲利能力，當集中度增加時，對於銀行的平均資產報酬率（ROAA）以及平均股東權益報酬率（ROAE）均會有提昇的效果。至於集中度對於淨利息邊際收益（NIM）的影響力並不顯著。（三）資產成長率的增加對於銀行獲利能力在某一範圍內均有正面的貢獻，但如果超越了某一上限，資產的成長率反而會削弱集中度上升所增加的利潤。（四）即使政府效能非常良好，集中度的增加對於銀行獲利之提昇仍然有正面的貢獻。		zh_TW
dc.description.tableofcontents 摘要
目錄
表目次、圖目次
附錄目次
第一章　緒論-----1
　　第一節　前言-----1
　　第二節　研究動機與研究目的-----2
　　第三節　研究範圍-----3
　　第四節　文章架構-----4
第二章　文獻回顧-----6
　　第一節　銀行業競爭的利與弊-----6
　　第二節　產業經濟分析理論-----9
　　第三節　競爭與獲利之實證研究-----11
第三章　研究方法-----15
　　第一節　假說-----15
　　第二節　實證模型-----16
　　第三節　選樣說明與資料來源-----27
　　第四節　實證估計方法-----29
第四章　樣本國家簡介-----31
第五章　實證結果分析-----61
　　第一節　樣本國家分析-----61
　　第二節　敘述統計-----63
　　第三節　實證結果-----69
第六章　結論-----88
附錄-----90
　　迴歸結果（表一至表十七）-----91
　　集中度與獲利之關係圖-----108
　　附表-----120
參考文獻-----125

表目次
實證結果表一-----91
實證結果表二-----92
實證結果表三-----93
實證結果表四-----94
實證結果表五-----95
實證結果表六-----96
實證結果表七-----97
實證結果表八-----98
實證結果表九-----99
實證結果表十-----100
實證結果表十一-----101
實證結果表十二-----102
實證結果表十三-----103
實證結果表十四-----104
實證結果表十五-----105
實證結果表十六-----106
實證結果表十七-----107

圖目次
圖一、資產前三大銀行之市場集中度與平均資產報酬率之關係圖-----108
圖二、資產前三大銀行之市場集中度與平均股東權益報酬率之關係圖-----109
圖三、資產前三大銀行之市場集中度與淨利息邊際收益之關係圖-----110
圖四、資產前四大銀行之市場集中度與平均資產報酬率之關係圖-----111
圖五、資產前四大銀行之市場集中度與平均股東權益報酬率之關係圖-----112
圖六、資產前四大銀行之市場集中度與淨利息邊際收益之關係圖-----113
圖七、資產前五大銀行之市場集中度與平均資產報酬率之關係圖-----114
圖八、資產前五大銀行之市場集中度與平均股東權益報酬率之關係圖-----115
圖九、資產前五大銀行之市場集中度與淨利息邊際收益之關係圖-----116
圖十、銀行資產之赫德芬指數與平均資產報酬率之關係圖-----117
圖十一、銀行資產之赫德芬指數與平均股東權益報酬率之關係圖-----118
圖十二、銀行資產之赫德芬指數與淨利息邊際收益之關係圖-----119

附表目次
附表一：各國政府效能指標-----120
附表二：各國監理機關權限-----122
附表三：各國銀行跨業經營之限制程度-----123		zh_TW
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2010000312en_US
dc.title (題名) 銀行競爭與銀行獲利－跨國之實證研究zh_TW
dc.type (資料類型) thesisen_US
dc.relation.reference (參考文獻) 沈中華（2000），由銀行基礎及市場基礎體系看當前各國銀行業的競爭與興衰，金融言訓季刊，八十九年一月十五日，頁19-29。
沈中華及張雲翔（2001），銀行型態、銀行績效與政府效能─由46國資料比較分析，台灣金融財務季刊，民國九十年六月，頁85-95。
沈中華（2001），美、英、德、日金融制度比較與對台灣的啟示，國際經濟情勢週報，1415期，民國九十年十二月十四日，頁6-13。
黃介良（1998），談灣銀行業競爭程度之實證研究─加碼檢定法，基層金融，36期，頁1-25。
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Barth J.R., G. Capiro, and R. Levine（2000）,“Bank Regulation and Supervision,”The World Bank Working Paper.
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Demsetz, H.（1973）,“Industry Structure, Market Rivalry, and Public Policy,”Journal of Law and Economics, 16, pp.1-9.
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Demirgue-Kunt, A. and R. Levin（1999）,“Bank-Based and Market-Based Financial Systems: Cross country Comparisons,”The World Bank Working Paper.
Heggested, A. A.（1977）,“Market structure, Risk, and Profitability in Commercial Banking,”The Journal of Finance, 32:4, pp.1207-1216.
La Porta R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, and R.W. Vishny (1998 ),“Law and Finance”Journal of Political Economy, Vol. 106, No. 6, pp.1113-1155.
Mullineaux, D. J.（1978）,“Economics of Scale and Organizational Efficiency in Banking :a profit Function Approach,”Journal of Finance, 33:1, pp259-280.
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Wheelock, D.C.,“Is the Banking Industry in decline? Recent Trends and Future Prospects from a Historical Perspective,”Fed of St. Louis, Economic Review, Sept. 1993, pp.3-22.		zh_TW