| dc.contributor.advisor | 林基煌 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 許郁甄 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 許郁甄 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2009 | en_US |
| dc.date.accessioned | 9-May-2016 16:37:32 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 9-May-2016 16:37:32 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 9-May-2016 16:37:32 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0094362023 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/95586 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 商管專業學院碩士學位學程(AMBA) | zh_TW |
| dc.description (描述) | 94362023 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 近年來，由於金融產業的進步與科技的日新月異，越來越多樣的衍生性金融商品被廣泛使用，此類具有高獲利高槓桿的金融商品固然有避險的功能，另一方面也提高了銀行業的經營風險。巴塞爾委員會有鑑於此，大幅更動了早期巴塞爾資本協定的內容，稱為Basel II。 Basel II 的資本適足管制雖能避免金融機構發生倒閉之危機，但卻也影響金融機構之產出結構及品質，改變了金融機構之效率表現，因此，瞭解 Basel II 對金融機構效率表現之影響程度是本文目的之ㄧ，此外，有鑑於衍生性金融商品的高風險特性，本研究也將此變數加入，探討此兩項變數對本國銀行經營效率的影響為何。 本研究以資本適足率與衍生性商品使用量作為外生變數，以國內32家銀行為樣本，利用民國九十七年底之資料，採取三階段資料包絡分析法探討此兩項變數對銀行經營績效的影響。首先求算第一階段效率值，接下來考量資料截斷的特性，採用 Tobit 迴歸模型，計算差額變數並做調整，在第三階段排除其影響力，使所有決策單位在同一起跑點上再進行效率評估。 實證結果發現，資本適足率對於銀行效率的影響是有利的，而衍生性金融商品使用量則為不利因素，第一階段與第三階段的效率值在利用Wilcoxon 符號等級檢定之後的結果顯示第一階段與第三階段的效率值分布在0.5%的顯著水準下是不相同的，可進一步推論資本適足率與衍生性金融商品的使用量對銀行經營效率的影響十分顯著。 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 第一章 緒論 1 第一節 研究背景與動機 1 第二節 論文架構與研究流程 3 第二章 文獻探討 5 第一節 巴塞爾資本協定之演進 5 第二節 台灣銀行業實施巴塞爾資本協定之現況 13 第三節 衍生性金融商品介紹 16 第四節 我國衍生性金融商品發展概況 22 第五節 金融機構經營效率分析相關文獻 25 第三章 研究方法 30 第一節 效率的意義與分類 31 第二節 資料包絡分析法 33 第三節 Wilcoxon 符號等級檢定 39 第四章 實證結果與分析 41 第一節 銀行投入與產出項之界定 41 第二節 研究樣本與期間 42 第三節 實證結果分析 43 第四節 小結 55 第五章 結論與建議 56 第一節 結論 56 第二節 研究限制與建議 57 | - |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論 1 第一節 研究背景與動機 1 第二節 論文架構與研究流程 3 第二章 文獻探討 5 第一節 巴塞爾資本協定之演進 5 第二節 台灣銀行業實施巴塞爾資本協定之現況 13 第三節 衍生性金融商品介紹 16 第四節 我國衍生性金融商品發展概況 22 第五節 金融機構經營效率分析相關文獻 25 第三章 研究方法 30 第一節 效率的意義與分類 31 第二節 資料包絡分析法 33 第三節 Wilcoxon 符號等級檢定 39 第四章 實證結果與分析 41 第一節 銀行投入與產出項之界定 41 第二節 研究樣本與期間 42 第三節 實證結果分析 43 第四節 小結 55 第五章 結論與建議 56 第一節 結論 56 第二節 研究限制與建議 57 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094362023 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 巴塞爾資本協定 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 資本適足率 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 衍生性金融商品 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 資料包絡法 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 三階段效率分析 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Basel II | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Capital Adequacy Rate | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Derivatives | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Data Envelopment Analysis | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Three-Stages DEA Analysis | en_US |
| dc.title (題名) | 新巴塞爾資本協定與衍生性金融商品操作影響本國銀行業經營效率之實證研究-應用資料包絡分析法 | zh_TW |
| dc.title (題名) | Research for the efficiency in domestic banking industry with a view of regarding Basel II and derivatives products-An application of DEA approach | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 一、中文部分 1. 陳威光，衍生性金融商品：選擇權、期貨與交換，民國94年，智勝文化事業有限公司。 2. 高強、黃旭南、Toshiyuki Sueyoshi，管理績效評估－資料包絡分析，民國92年，華泰文化出版社。 3. 黃鏡如、傅祖壇、黃美瑛，績效評估-效率與生產力之理論與應用，民國97年，新陸書局股份有限公司。 4. 彭昭英、唐麗英， SAS 1-2-3，民國94年，儒林圖書公司。 5. 王國川，圖解 SAS 視窗在迴歸分析上之應用，民國93年，五南圖書出版公司。 6. 曾令寧、黃仁德，風險基準資本指南：新巴塞爾資本協定， 民國93年，財團法人台灣金融研訓院。 7. 潘雅慧，「新巴塞爾資本協定與我國因應之道」，中央銀行季刊，第26卷第2期，民國93年6月，頁31-47。 8. 黃台心、陳盈秀，「應用三階段估計法探討台灣地區銀行業經濟效率」，貨幣市場季刊，第9卷第4期，民國94年8月，頁1-29。 9. 鄭秀玲、周群新，「調整風險後之銀行效率分析：台灣銀行業的實證研究」，經濟論文叢刊，第26卷第3期，民國87年9月，頁337-366。 10. 蔡蕙安、黃斐文（1999），「台灣銀行業管理品質與成本效率之分析」，管理評論，第18卷第3期，民國88年9月，頁35-55。 11. 陳威志，「風險調整模式之銀行效率分析」，東吳大學國際貿易學系碩士論文，民國91年。 12. 王本鈞，「考慮風險下的銀行績效評估」，東吳大學經濟學系碩士論文，民國93年。 13. 吳姵萱，「台灣銀行業之效率與風險研究」，銘傳大學金融研究所碩士論文，民國91年。 14. 張清山，「資本適足率管制對銀行風險與財務績效關聯性之影響」，輔仁大學金融研究所碩士論文，民國90年。 15. 陳玉涓，「風險性資產與銀行效率之分析」，東吳大學經濟學系博士論文，民國94年。 16. 陳盈秀，「台灣地區銀行業經營效率-三階段法之應用」，淡江大學經濟學系應用經濟學碩士班碩士論文，民國92年。 17. 方麗菁，「衍生性金融商品對台灣銀行業經營效率之影響分析」，政治大學財政研究所碩士論文，民國96年。 18. 中央銀行全球資訊網—http://www.cbc.gov.tw/ 19. 行政院金融監督管理委員會全球資訊網—http://www.fscey.gov.tw/ 二、英文部分 1. Norman, N., B. Stocker, B., Data Envelopment Analysis: The Assessment of Performance, 1991, John Wiley & Sons Inc. 2. Demetriades, P. O. and K. A. Hussein (1996), “Does Financial Development Cause Economic Growth? Time-Series Evidence from 16 Countries,” Journal of Development Economics, 51, 387-411. 3. Elyasiani, E., S. Mehdian and R. Rezvanian (1994), “An Empirical Test of Association Between Production and Financial Performance: The Case of the Commercial Banking Industry.” Apply Finance Economic, 14, 55-59. 4. Fried, H. O., C. A. K. Lovell, S. S. Schmidt and S. Yaisawarng (2002), “Accounting for Environmental Effects and Statistical Noise in Data Envelopment Analysis”, Journal of Productivity Analysis, 17, 157-174. 5. Hughes, J. P. and L. Mester (1993), “A quality and risk-adjusted cost function for banks: evidence on the ‘to-big to-fail’ doctrine,” The journal of Productivity Analysis, 4, 293-315. 6. Pastor, J. M. (2002), “Credit risk and efficiency in the European banking system: A three-stage analysis,” Applied Financial Economics, 12, 895-911 | zh_TW |
