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題名 我國開放型共同基金之價值型與成長型投資風格之研究 : 以P/B公司規模分類
作者 林宗賢
Lin, Tsung-Hsien
貢獻者 吳啓銘<br>張健邦
林宗賢
Lin, Tsung-Hsien
日期 1997
上傳時間 10-May-2016 18:56:25 (UTC+8)
摘要 本研究主要以開放共同基金為研究對象，並配合上市公司股價資料，以82年5月至85年5月為研究期間；探討價值型與成長型類股之投資組合表現，以此結果作因資產類別因素模型實證模型之變數，以了解共同基金之報酬率對資產類別因素的敏感性，由此判斷共同基金的投資風格。
參考文獻 中文部分\n蔡碧雲，台灣股市「Winner-Loser效果」及其相關因素之探討，國立交通大學管理科學研究所未出版碩士論文，民國八十二年六月.\n楊晉昌，共同基金型態與操作績效之研究，國立政治大學企管研究所未出版碩士論文，民國八十四年六月.\n許世盟，國內共同基金對股市影響之研究，國立政治大學企管研究所未出版碩士論文，民國八十四年六月.\n高千惠，共同基金績效評估━隨機優勢法與投資組合變動法評估，淡江大學財務金融研究所未出版碩士論文，民國八十四年六月.\n黃金恩，股票分析與投資策略之研究，輔仁大學管理學研究所未出版碩士論文，民國七十七年六月.\n\n英文部分\nArnott , R. and W. Copeland, The Business Cycle and Security Selection. Financial Analysts Journal, 1985 ( March /April ), pp.26-32.\nBernstein, R., Style Investing: Unique Insight into Equity Investing, John Wi ley & Sons, Inc. 1995.\nCapaul, C., I. Rowley, and W. Sharpe, International value and growth stock returns, Financial Analysts Journal, 1993 January/February, pp.27-36.\nChan, L., Y. Hamao, and J. Lakonishok, Fundamentals and Stock Return in Japan. Journal of Finance 46, 1991, pp. 1739-1764.\nDe Bondt, W., and R. Thaler, Does the stock market overreact ? , Journal of Finance 40, 1985, pp. 793-805.\nSharpe, William F., An algorithm for Portfolio Improvement, Advances in Mathematical Programming and Financial Planning, Vol. 1, pp. 155-170.\nGreenwich: JAI Press, Inc. , 1987.\nFama, E., and K. French, The cross-section of Expected Stock Returns, Journal of Finance 47, 1992, pp.427-465.\nGrinold and Kahn, Information Analysis, Journal of Portfolio Management, 1992 Spring, pp. 14-21.\nHangen, R., The New Finance: The Case Against Efficient Markets, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J. , 1994.\nLakonishok, J., A. Shellfire, and R. Vishny, Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk, Journal of Finance 49, 1994, pp.1541-1578.\nRamaswami, M., Return Enhancement Through Size and Style Management, Blending Quantitative and Traditional Equity .Analysis, 1994.\nSharpe, W., Asset allocation: Management style and performance measurement, Journal of Portfolio Management, 1992 Winter, pp.7-19.
描述 碩士
國立政治大學
統計學系
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G91NCCV1062012
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 吳啓銘<br>張健邦zh_TW
dc.contributor.author (Authors) 林宗賢zh_TW
dc.contributor.author (Authors) Lin, Tsung-Hsienen_US
dc.creator (作者) 林宗賢zh_TW
dc.creator (作者) Lin, Tsung-Hsienen_US
dc.date (日期) 1997en_US
dc.date.accessioned 10-May-2016 18:56:25 (UTC+8)-
dc.date.available 10-May-2016 18:56:25 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 10-May-2016 18:56:25 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) G91NCCV1062012en_US
dc.identifier.uri (URI) https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=108499-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 統計學系zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 本研究主要以開放共同基金為研究對象，並配合上市公司股價資料，以82年5月至85年5月為研究期間；探討價值型與成長型類股之投資組合表現，以此結果作因資產類別因素模型實證模型之變數，以了解共同基金之報酬率對資產類別因素的敏感性，由此判斷共同基金的投資風格。zh_TW
dc.description.tableofcontents 摘要 Ⅰ\n誌謝 Ⅲ\n目錄 Ⅳ\n表目錄 Ⅶ\n圖目錄 ⅠⅩ\n第一章 緒論..........1\n第一節 研究動機..........1\n第二節 研究目的..........3\n第三節 研究流程..........4\n第四節 研究範圍與限制..........5\n一、研究範圍..........5\n二、研究限制..........5\n第五節 論文結構..........6\n第二章 文獻探討..........7\n第一節 共同基金簡介..........7\n一、共同基金..........7\n二、共同基金之運作組織..........8\n三、共同基金的種類..........8\n第二節 國內基金績效相關實證..........9\n第三節 國內外股票分類與基金投資風格相關實證..........11\n一、股票分類..........11\n二、基金投資風格..........12\n第三章 研究設計..........13\n第一節 資料來源與分析對象..........13\n第二節 研究方法..........14\n一、股票分類方法..........15\n二、共同基金績效評估指標..........16\n三、共同基金投資風格研究..........18\n第四章 實證結果分析..........23\n第一節 股票類股分類結果..........23\n第二節 資產類別因素建立與分析..........36\n第三節 開放型共同基金評鑑..........45\n一、基金績效與排名..........45\n二、預測能力之績效評估..........46\n第四節 基金投資風格實證分析..........52\n第五章 結論與建議..........58\n第一節 研究摘要與結論..........58\n第二節 建議..........59\n參考文獻..........61\n中文部分..........61\n英文部分..........62zh_TW
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G91NCCV1062012en_US
dc.title (題名) 我國開放型共同基金之價值型與成長型投資風格之研究 : 以P/B公司規模分類zh_TW
dc.type (資料類型) thesisen_US
dc.relation.reference (參考文獻) 中文部分\n蔡碧雲，台灣股市「Winner-Loser效果」及其相關因素之探討，國立交通大學管理科學研究所未出版碩士論文，民國八十二年六月.\n楊晉昌，共同基金型態與操作績效之研究，國立政治大學企管研究所未出版碩士論文，民國八十四年六月.\n許世盟，國內共同基金對股市影響之研究，國立政治大學企管研究所未出版碩士論文，民國八十四年六月.\n高千惠，共同基金績效評估━隨機優勢法與投資組合變動法評估，淡江大學財務金融研究所未出版碩士論文，民國八十四年六月.\n黃金恩，股票分析與投資策略之研究，輔仁大學管理學研究所未出版碩士論文，民國七十七年六月.\n\n英文部分\nArnott , R. and W. Copeland, The Business Cycle and Security Selection. Financial Analysts Journal, 1985 ( March /April ), pp.26-32.\nBernstein, R., Style Investing: Unique Insight into Equity Investing, John Wi ley & Sons, Inc. 1995.\nCapaul, C., I. Rowley, and W. Sharpe, International value and growth stock returns, Financial Analysts Journal, 1993 January/February, pp.27-36.\nChan, L., Y. Hamao, and J. Lakonishok, Fundamentals and Stock Return in Japan. Journal of Finance 46, 1991, pp. 1739-1764.\nDe Bondt, W., and R. Thaler, Does the stock market overreact ? , Journal of Finance 40, 1985, pp. 793-805.\nSharpe, William F., An algorithm for Portfolio Improvement, Advances in Mathematical Programming and Financial Planning, Vol. 1, pp. 155-170.\nGreenwich: JAI Press, Inc. , 1987.\nFama, E., and K. French, The cross-section of Expected Stock Returns, Journal of Finance 47, 1992, pp.427-465.\nGrinold and Kahn, Information Analysis, Journal of Portfolio Management, 1992 Spring, pp. 14-21.\nHangen, R., The New Finance: The Case Against Efficient Markets, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J. , 1994.\nLakonishok, J., A. Shellfire, and R. Vishny, Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk, Journal of Finance 49, 1994, pp.1541-1578.\nRamaswami, M., Return Enhancement Through Size and Style Management, Blending Quantitative and Traditional Equity .Analysis, 1994.\nSharpe, W., Asset allocation: Management style and performance measurement, Journal of Portfolio Management, 1992 Winter, pp.7-19.zh_TW