1. NCCU Academic Hub
  2. 學術產出
  3. 政大學報
  4. 期刊論文
  5. Item

學術產出-期刊論文

文章檢視/開啟

書目匯出

Google ScholarTM

政大圖書館

引文資訊

TAIR相關學術產出

題名 A Chance-constrained Approach to Insurance and Investment Risks Management
作者 姚興臺
Yao, Shin-tai
貢獻者 統計所
日期 1984-12
上傳時間 30-九月-2016 11:42:42 (UTC+8)
摘要 保險公司的業務上常常牽涉著某些不可預知的風險性，因此，如何平衡這些保險投資作業上的風險，期使公司的利潤最大。損失最少實在是一個重要的問題。一九七四年，Thompson, Matthew and Li三人在美國著名的學術性雜誌Operations Research上發表一篇論文，他們利用機會限制規劃方法(Chance-constrained Approach)去處理此類性質的問題，惟他們僅考慮混合投資的情形，卻未涉及保費混合的實情。此處，吾人試著利用機會限制規劃方法去處理保費混合暨投資混合的問題，建立一個數學模式，接著應用一些數學性質導出它的相當定常模式(Deterministic Equivalent Form)，然後再以三種不同的參數值代入此模式用非線性規劃的電腦程式(SUMT)算出各種不同的數值表來，加以詳細的比較、分析並做成結論。
關聯 國立政治大學學報, 50, 49-58
資料類型 article
dc.contributor 統計所
dc.creator (作者) 姚興臺zh_TW
dc.creator (作者) Yao, Shin-tai
dc.date (日期) 1984-12
dc.date.accessioned 30-九月-2016 11:42:42 (UTC+8)-
dc.date.available 30-九月-2016 11:42:42 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 30-九月-2016 11:42:42 (UTC+8)-
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/102421-
dc.description.abstract (摘要) 保險公司的業務上常常牽涉著某些不可預知的風險性，因此，如何平衡這些保險投資作業上的風險，期使公司的利潤最大。損失最少實在是一個重要的問題。一九七四年，Thompson, Matthew and Li三人在美國著名的學術性雜誌Operations Research上發表一篇論文，他們利用機會限制規劃方法(Chance-constrained Approach)去處理此類性質的問題，惟他們僅考慮混合投資的情形，卻未涉及保費混合的實情。此處，吾人試著利用機會限制規劃方法去處理保費混合暨投資混合的問題，建立一個數學模式，接著應用一些數學性質導出它的相當定常模式(Deterministic Equivalent Form)，然後再以三種不同的參數值代入此模式用非線性規劃的電腦程式(SUMT)算出各種不同的數值表來，加以詳細的比較、分析並做成結論。
dc.format.extent 627912 bytes-
dc.format.mimetype application/pdf-
dc.relation (關聯) 國立政治大學學報, 50, 49-58
dc.title (題名) A Chance-constrained Approach to Insurance and Investment Risks Management
dc.type (資料類型) article