| dc.contributor | 統計所 | |
| dc.creator (作者) | 姚興臺 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Yao, Shin-tai | |
| dc.date (日期) | 1984-12 | |
| dc.date.accessioned | 30-Sep-2016 11:42:42 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 30-Sep-2016 11:42:42 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 30-Sep-2016 11:42:42 (UTC+8) | - |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/102421 | - |
| dc.description.abstract (摘要) | 保險公司的業務上常常牽涉著某些不可預知的風險性，因此，如何平衡這些保險投資作業上的風險，期使公司的利潤最大。損失最少實在是一個重要的問題。一九七四年，Thompson, Matthew and Li三人在美國著名的學術性雜誌Operations Research上發表一篇論文，他們利用機會限制規劃方法(Chance-constrained Approach)去處理此類性質的問題，惟他們僅考慮混合投資的情形，卻未涉及保費混合的實情。此處，吾人試著利用機會限制規劃方法去處理保費混合暨投資混合的問題，建立一個數學模式，接著應用一些數學性質導出它的相當定常模式(Deterministic Equivalent Form)，然後再以三種不同的參數值代入此模式用非線性規劃的電腦程式(SUMT)算出各種不同的數值表來，加以詳細的比較、分析並做成結論。 | |
| dc.format.extent | 627912 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.relation (關聯) | 國立政治大學學報, 50, 49-58 | |
| dc.title (題名) | A Chance-constrained Approach to Insurance and Investment Risks Management | |
| dc.type (資料類型) | article | |
