| dc.contributor | 統計研究所 | |
| dc.creator (作者) | 姚興台;黃四維 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Yao, Shin-Tai | |
| dc.date (日期) | 1994-03 | |
| dc.date.accessioned | 18-十月-2016 12:14:01 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 18-十月-2016 12:14:01 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 18-十月-2016 12:14:01 (UTC+8) | - |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/102935 | - |
| dc.description.abstract (摘要) | 在應用迴歸模式於投資決策時，吾人常假設誤差項e:為獨立常態變數或零相關隨機變數。唯若忽略誤差項橫斷面相關性之存在，將可能導致參數估計及檢定無效率。本文以國內台灣證券交易的股票為對象，蒐集了十個行業五十四家上市公司第一類股票作分析，自民國74年4月至79年4月止，共計五年的資料加以分析，並探討誤差之橫斷面相關問題，以突顯誤差項分析之重要性，期冀對國內投資決策之理論去做實證分析時有所裨益 | |
| dc.format.extent | 896836 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.relation (關聯) | 國立政治大學學報, 68 part 2,253-266 | |
| dc.title (題名) | 橫向相關分析與財務管理－－台灣上市股票之實證分析法 | zh_TW |
| dc.title.alternative (其他題名) | On Cross-Sectional Dependence and Finance: An Empirical Approach | |
| dc.type (資料類型) | article | |
