橫向相關分析與財務管理－－台灣上市股票之實證分析法

題名	橫向相關分析與財務管理－－台灣上市股票之實證分析法
其他題名	On Cross-Sectional Dependence and Finance: An Empirical Approach
作者	姚興台;黃四維 Yao, Shin-Tai
貢獻者	統計研究所
日期	1994-03
上傳時間	18-Oct-2016 12:14:01 (UTC+8)
摘要	在應用迴歸模式於投資決策時，吾人常假設誤差項e:為獨立常態變數或零相關隨機變數。唯若忽略誤差項橫斷面相關性之存在，將可能導致參數估計及檢定無效率。本文以國內台灣證券交易的股票為對象，蒐集了十個行業五十四家上市公司第一類股票作分析，自民國74年4月至79年4月止，共計五年的資料加以分析，並探討誤差之橫斷面相關問題，以突顯誤差項分析之重要性，期冀對國內投資決策之理論去做實證分析時有所裨益
關聯	國立政治大學學報, 68 part 2,253-266
資料類型	article

dc.contributor	統計研究所
dc.creator (作者)	姚興台;黃四維	zh_TW
dc.creator (作者)	Yao, Shin-Tai
dc.date (日期)	1994-03
dc.date.accessioned	18-Oct-2016 12:14:01 (UTC+8)	-
dc.date.available	18-Oct-2016 12:14:01 (UTC+8)	-
dc.date.issued (上傳時間)	18-Oct-2016 12:14:01 (UTC+8)	-
dc.identifier.uri (URI)	http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/102935	-
dc.description.abstract (摘要)	在應用迴歸模式於投資決策時，吾人常假設誤差項e:為獨立常態變數或零相關隨機變數。唯若忽略誤差項橫斷面相關性之存在，將可能導致參數估計及檢定無效率。本文以國內台灣證券交易的股票為對象，蒐集了十個行業五十四家上市公司第一類股票作分析，自民國74年4月至79年4月止，共計五年的資料加以分析，並探討誤差之橫斷面相關問題，以突顯誤差項分析之重要性，期冀對國內投資決策之理論去做實證分析時有所裨益
dc.format.extent	896836 bytes	-
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.relation (關聯)	國立政治大學學報, 68 part 2,253-266
dc.title (題名)	橫向相關分析與財務管理－－台灣上市股票之實證分析法	zh_TW
dc.title.alternative (其他題名)	On Cross-Sectional Dependence and Finance: An Empirical Approach
dc.type (資料類型)	article