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題名 時間數列模型建立分析應用之研究 作者 朱健萍 貢獻者 童甲春
朱健萍日期 1984 上傳時間 14-Nov-2016 14:56:44 (UTC+8) 摘要 第一章 緒論1 第二章 時間數列隨機模式5 第一節 線性穩定模式5 第二節 線性非穩定型模式與季節模式11 第三節 自我相關與偏自我相關19 第三章 時間數列模式之建立分析與應用28 第一節 模式認定29 第二節 模式估計57 第三節 模式的診斷檢定63 第四節 預測70 第四章 動態系統隨機模式81 第一節 間斷型動態模式82 第二節 轉換函數模式的認定87 第三節 轉換函數模式的估計與檢核98 第四節 利用領先指標作預測104 第五節 實例107 第五章 動態系統調停模式115第一節 動態調停模式116第二節 動態調停模式的估計124第三節 實例134第六章 結論143附錄147參考文獻161 參考文獻 1.邱秀錦：“時間數列分析方法之應用”，中國統計學報，第十八卷，第四期，第6675 ~ 85頁。2.劉天一、黃孝平譯著：時間數列與系統分析-動態數據系統，中央圖書出版社發行，民國71年。3.黃登源、王敏男：應用迴歸分析，嘉賢圖書，民國66年。4. Anderson, O. D. : Time Series Analysis and Forecasting-The Box-Jenkins Approach, 學人圖書供應社翻印，民國66年。5. Bartlett. M. S.: “ On the theoretical Specification of sampling properties of autocorrelated time series ”, JRSS, B8, pp 27-41, 1946.6. Beguin, J. M., Gourierous, C., & Monfort, A.: “ Identification of a mixed autoregressive-moving average process : the corner method ”, Time Series, ( ed. O. D. Anderson ), Amsterdam : North-Holland, pp 423~436.7. BOX, G. E. P & Jenkins, G. M. : Time Series Analysis-Forecasting and Control, Revised ed. Holden-Day, 1976. 雙葉書廊翻印。8. BOX, G. E. P & Pierce, D. A. : “ Distribution of residual autocorrelations in autoregressive-integreted moving average time series models ”, JASA, 64, 1509, 1970.9. BOX, G. E. P & Tiao, G. C.: “ Intervention analysis with applications to environmental and economic problems ”, JASA, 70. pp 70~79, 1975.10. de Cooijer, J. G. & Heuts, R. M. J. : “ The corner method : an investigation of an order discrimination procedure for general ARMA process ”, JORS, 1981, forthcoming.11. Gray, H. L., Kelley, G. D. & Mc intire, D. D. : “ A new approach to ARMA modeling ” Commun. in Statistics, B7, pp 1-77, 1978.12. Liu, L-M: “ User’s Manual for BMDQ2T (TSPACK) : Time Series analysis ( Box-Jenkins ) ”, Technical Report 57, department of Biomathematics, University of California, Los Angeles.13. Liu, L-M, & Hanssens, D. M. : Identificiation of multiple-input transfer function models ”, Commun, STATIST-THEOR. METH, 11(3), pp 297~314, 1982.14. Pindyck, R. & Rubinfeld, D. : Econometric models and Econometric forecasts, McGraw-Hill Book Company, 雙葉書廊翻印。15. Qvenoulle, M. H. : “ Approximate tests of correlation in time series ” , JRSS, B11 68, 1949.16. Tiao, G. C. & Tsay, R. S. : “ Consistency properties of least squares estimates of autoregressive parameter in ARMA models ”, Technical Report No. 658, department of Statistics, University of Wisconson, Madison, 1981.17. Tiao, G. C & Tsay, Ruey. S. : “ Consistent estimates of autoregressive parameters and extended sample autocorrelation function for stationary and nonstationary ARMA models ”, JASA, 1983, fortheoming.18. Woodward, W. A. & Gray, H. L. : “ On the relationship between the s-arry and the Box-Jenkins method of ARMA model identification ” , JASA, 76, pp 579~587. 1981.19.“台灣電力公司71年統計年報，歷年各月份售電量明細～電燈”，台電公司企劃處，民國72年7月。 關聯 國立政治大學
統計研究所
碩士
72資料類型 thesis dc.contributor.advisor 童甲春 dc.contributor.author (Authors) 朱健萍 dc.creator (作者) 朱健萍 zh_TW dc.date (日期) 1984 dc.date.accessioned 14-Nov-2016 14:56:44 (UTC+8) - dc.date.available 14-Nov-2016 14:56:44 (UTC+8) - dc.date.issued (上傳時間) 14-Nov-2016 14:56:44 (UTC+8) - dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/103904 - dc.description.abstract (摘要) 第一章 緒論1 第二章 時間數列隨機模式5 第一節 線性穩定模式5 第二節 線性非穩定型模式與季節模式11 第三節 自我相關與偏自我相關19 第三章 時間數列模式之建立分析與應用28 第一節 模式認定29 第二節 模式估計57 第三節 模式的診斷檢定63 第四節 預測70 第四章 動態系統隨機模式81 第一節 間斷型動態模式82 第二節 轉換函數模式的認定87 第三節 轉換函數模式的估計與檢核98 第四節 利用領先指標作預測104 第五節 實例107 第五章 動態系統調停模式115第一節 動態調停模式116第二節 動態調停模式的估計124第三節 實例134第六章 結論143附錄147參考文獻161 dc.format.extent 115 bytes - dc.format.mimetype text/html - dc.relation (關聯) 國立政治大學 dc.relation (關聯) 統計研究所 dc.relation (關聯) 碩士 dc.relation (關聯) 72 dc.title (題名) 時間數列模型建立分析應用之研究 zh_TW dc.type (資料類型) thesis dc.relation.reference (參考文獻) 1.邱秀錦：“時間數列分析方法之應用”，中國統計學報，第十八卷，第四期，第6675 ~ 85頁。2.劉天一、黃孝平譯著：時間數列與系統分析-動態數據系統，中央圖書出版社發行，民國71年。3.黃登源、王敏男：應用迴歸分析，嘉賢圖書，民國66年。4. Anderson, O. D. : Time Series Analysis and Forecasting-The Box-Jenkins Approach, 學人圖書供應社翻印，民國66年。5. Bartlett. M. S.: “ On the theoretical Specification of sampling properties of autocorrelated time series ”, JRSS, B8, pp 27-41, 1946.6. Beguin, J. M., Gourierous, C., & Monfort, A.: “ Identification of a mixed autoregressive-moving average process : the corner method ”, Time Series, ( ed. O. D. Anderson ), Amsterdam : North-Holland, pp 423~436.7. BOX, G. E. P & Jenkins, G. M. : Time Series Analysis-Forecasting and Control, Revised ed. Holden-Day, 1976. 雙葉書廊翻印。8. BOX, G. E. P & Pierce, D. A. : “ Distribution of residual autocorrelations in autoregressive-integreted moving average time series models ”, JASA, 64, 1509, 1970.9. BOX, G. E. P & Tiao, G. C.: “ Intervention analysis with applications to environmental and economic problems ”, JASA, 70. pp 70~79, 1975.10. de Cooijer, J. G. & Heuts, R. M. J. : “ The corner method : an investigation of an order discrimination procedure for general ARMA process ”, JORS, 1981, forthcoming.11. Gray, H. L., Kelley, G. D. & Mc intire, D. D. : “ A new approach to ARMA modeling ” Commun. in Statistics, B7, pp 1-77, 1978.12. Liu, L-M: “ User’s Manual for BMDQ2T (TSPACK) : Time Series analysis ( Box-Jenkins ) ”, Technical Report 57, department of Biomathematics, University of California, Los Angeles.13. Liu, L-M, & Hanssens, D. M. : Identificiation of multiple-input transfer function models ”, Commun, STATIST-THEOR. METH, 11(3), pp 297~314, 1982.14. Pindyck, R. & Rubinfeld, D. : Econometric models and Econometric forecasts, McGraw-Hill Book Company, 雙葉書廊翻印。15. Qvenoulle, M. H. : “ Approximate tests of correlation in time series ” , JRSS, B11 68, 1949.16. Tiao, G. C. & Tsay, R. S. : “ Consistency properties of least squares estimates of autoregressive parameter in ARMA models ”, Technical Report No. 658, department of Statistics, University of Wisconson, Madison, 1981.17. Tiao, G. C & Tsay, Ruey. S. : “ Consistent estimates of autoregressive parameters and extended sample autocorrelation function for stationary and nonstationary ARMA models ”, JASA, 1983, fortheoming.18. Woodward, W. A. & Gray, H. L. : “ On the relationship between the s-arry and the Box-Jenkins method of ARMA model identification ” , JASA, 76, pp 579~587. 1981.19.“台灣電力公司71年統計年報，歷年各月份售電量明細～電燈”，台電公司企劃處，民國72年7月。
