Publications-Theses
Article View/Open
Publication Export
-
Google ScholarTM
NCCU Library
Citation Infomation
Related Publications in TAIR
題名 金融科技通用平台建置-以理財機器人為例
Implementation of universal platform on FinTech - By the Case of Robo-Advisor作者 莊迪凱
Chuang, Ti Kai貢獻者 劉文卿
莊迪凱
Chuang,Ti Kai關鍵詞 投資組合
雲端運算
微服務
Portfolio
Cloud computing
Microservices日期 2016 上傳時間 14-Nov-2016 16:09:35 (UTC+8) 摘要 本研究之重點是在金融科技上提供一個平台，平台的服務流程以理財機器人為例，使用雲端技術，以微服務的概念實作各服務的功能，並使用MQTT訊息佇列作為服務之間的溝通，打造一個能分散運算R語言的環境，讓投資人可以透過前端的瀏覽器去選擇適當的基金，並計算適當的投資比例，提供投資人作為投資基金的參考。 平台中基金篩選的方式是透過4433法則來篩選，選出過去長、中、短期績效優良之基金，下一步再將基金篩選的結果透過效率前緣、切線投資組合、平均權重不同的演算法計算資金分配，依不同演算法算出共三組不同比例的投資權重，提供投資人作為投資基金之參考，本研究使用2010年到2014年共五年的基金資料去做基金篩選及資金分配計算，再用2015年一整年的資料計算效益。透過切線投資組合演算法所算出的投資權重，在2015年1月到2015年6月投資六個月時得到最佳的報酬率為22%。 參考文獻 壹、 中文部分 MoneyDJ (2016)。國內基金統計資料。取自：https://www.moneydj.com/funddj/yb/yp905000.djhtm Madura(2004)，客戶風險忍受程度Jeff Madura 作，蔡文馨、胡元媛、吳美惠、詹耀華、黃敏慈譯，個人理財規劃，財團法人台灣金融研訓院，民 93 年 6 月 李存修、邱顯比(2009)，共同基金評比，中華民國證券投資信託暨顧問同業公會委託台灣大學財務金融系(所)邱顯比與李存修兩位教授所做的共同基金績效評比表。取自 ：http://www.fin.ntu.edu.tw 洪珠懿(2005)，如何應用新金融商品於銀行財富管理以達成績效的均衡表現，碩士論文，國立政治大學經營管理碩士學程，台北。 曾光輝(2008)，投資者之風險屬性與基金理財績效之實證研究，中央大學產業經濟所碩士論文，桃園。 貳、 英文部分 A.T. Kearney (2015) Hype vs. Reality_The Coming Waves of Robo Adoption Retrieved July 2, 2016 from https://www.atkearney.com/documents/10192/7132014/Hype+vs.+Reality_The+Coming+Waves+of+Robo+Adoption.pdf/9667a470-7ce9-4659-a104-375e4144421d Asness, C., A. Frazzini, and L. H. Pedersen (2012), “Leverage Aversion and Risk Parity”, Financial Analysts Journal, Vol.68, No.1, pp.47-59 Akka(2011) Akka Documentation - Actor System. Retrieved June 09, 2016 from: http://doc.akka.io/docs/akka/current/general/actor-systems.html Benartzi S. and Thaler R.H. (2001), “Naive diversification strategies in defined contribution saving plans .”American Economic Review, Vol.91, No.1, pp. 79-98 Clarke, R., De Silva, H., and Thorley, S. (2006), “Minimum variance portfolios in the U.S. equity market, ”Journal of Portfolio Management, Vol.33, No. 1, pp. 10-24. C.Hewitt, P. Bishop, and R. Steiger(1973), A universal modular actor formalism for artificial intelligence, in Proceedings of the 3rd international joint conference on Artificial intelligence, pp. 235-245. Docker(2016) Why Docker? Retrieved March 28, 2016 from https://www.docker.com/enterprise#/docker-solution Faubion, B. (2016). Effect of Automated Advising Platforms on the Financial Advising Market,Accounting Undergraduate Honors Theses. Paper 24. G. A. Agha(1985), Actors: A model of concurrent computation in distributed systems, DTIC Document. Harry Markowitz(Mar., 1952),” Portfolio Selection”,The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1. (Mar., 1952), pp. 77-91. Hornik, K., Leisch, F., & Zeileis, A. (2003), A Fast Way to Provide R Functionality to Applications. In Proceedings of DSC (p. 2). Kong. (2014) Pattern: Monolithic Architecture, Retrieved June 09, 2016 from: http://microservices.io/patterns/monolithic.html MQTT(2014) Frequently Asked Questions, Retrieved June 09, 2016 from https://www.mqtt.org Tobin, James (1958). Liquidity preference as behavior towards risk, The Review of Economic Studies, 25, 65-86. Wealthfront(2016) Proven methodology. Retrieved June 09, 2016 from WealthFront: https://www.wealthfront.com/proven-methodology Windcliff H. and Boyle P. (2004), “The 1/n pension plan puzzle,” North American Actuarial Journal, Vol. 8, pp. 32-45. 描述 碩士
國立政治大學
資訊管理學系
103356034資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0103356034 資料類型 thesis dc.contributor.advisor 劉文卿 zh_TW dc.contributor.author (Authors) 莊迪凱 zh_TW dc.contributor.author (Authors) Chuang,Ti Kai en_US dc.creator (作者) 莊迪凱 zh_TW dc.creator (作者) Chuang, Ti Kai en_US dc.date (日期) 2016 en_US dc.date.accessioned 14-Nov-2016 16:09:35 (UTC+8) - dc.date.available 14-Nov-2016 16:09:35 (UTC+8) - dc.date.issued (上傳時間) 14-Nov-2016 16:09:35 (UTC+8) - dc.identifier (Other Identifiers) G0103356034 en_US dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/103977 - dc.description (描述) 碩士 zh_TW dc.description (描述) 國立政治大學 zh_TW dc.description (描述) 資訊管理學系 zh_TW dc.description (描述) 103356034 zh_TW dc.description.abstract (摘要) 本研究之重點是在金融科技上提供一個平台，平台的服務流程以理財機器人為例，使用雲端技術，以微服務的概念實作各服務的功能，並使用MQTT訊息佇列作為服務之間的溝通，打造一個能分散運算R語言的環境，讓投資人可以透過前端的瀏覽器去選擇適當的基金，並計算適當的投資比例，提供投資人作為投資基金的參考。 平台中基金篩選的方式是透過4433法則來篩選，選出過去長、中、短期績效優良之基金，下一步再將基金篩選的結果透過效率前緣、切線投資組合、平均權重不同的演算法計算資金分配，依不同演算法算出共三組不同比例的投資權重，提供投資人作為投資基金之參考，本研究使用2010年到2014年共五年的基金資料去做基金篩選及資金分配計算，再用2015年一整年的資料計算效益。透過切線投資組合演算法所算出的投資權重，在2015年1月到2015年6月投資六個月時得到最佳的報酬率為22%。 zh_TW dc.description.tableofcontents 目錄 1 表目錄 3 圖目錄 4 第一章、緒論 5 第一節、研究背景與動機 5 第二節、研究目的 8 第二章、文獻探討 9 第一節、機器人理財探討 9 一、 理財機器人定義 9 二、 投資者風險屬性 10 三、 投資組合理論 12 第二節、 資訊架構相關探討 17 一、 Microservice 17 二、 Docker 19 三、 Mqtt 20 四、 Rserve 21 五、 參與者模型(Actor Model) 22 第三章、研究架構與系統架構 24 第一節、研究架構 24 第二節、基金資料蒐集與整理 26 一、 風險屬性資料蒐集與整理 26 二、 基金資料蒐集與整理 26 第三節、計算風險屬性 27 第四節、基金篩選 28 第五節、資金分配 30 第六節、效益計算 32 第七節、系統架構 33 第四章、研究結果 37 第一節、風險偏好計算結果 37 第二節、 基金篩選結果 45 第三節、 資金分配結果 49 第四節、 效益計算結果 54 第五章、結論與未來發展 56 第一節、結論 56 第二節、未來發展 58 一、優化基金篩選 58 二、增加資金分配的演算法 58 參考文獻 60 壹、 中文部分 60 貳、 英文部分 60 zh_TW dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0103356034 en_US dc.subject (關鍵詞) 投資組合 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 雲端運算 zh_TW dc.subject (關鍵詞) 微服務 zh_TW dc.subject (關鍵詞) Portfolio en_US dc.subject (關鍵詞) Cloud computing en_US dc.subject (關鍵詞) Microservices en_US dc.title (題名) 金融科技通用平台建置-以理財機器人為例 zh_TW dc.title (題名) Implementation of universal platform on FinTech - By the Case of Robo-Advisor en_US dc.type (資料類型) thesis en_US dc.relation.reference (參考文獻) 壹、 中文部分 MoneyDJ (2016)。國內基金統計資料。取自：https://www.moneydj.com/funddj/yb/yp905000.djhtm Madura(2004)，客戶風險忍受程度Jeff Madura 作，蔡文馨、胡元媛、吳美惠、詹耀華、黃敏慈譯，個人理財規劃，財團法人台灣金融研訓院，民 93 年 6 月 李存修、邱顯比(2009)，共同基金評比，中華民國證券投資信託暨顧問同業公會委託台灣大學財務金融系(所)邱顯比與李存修兩位教授所做的共同基金績效評比表。取自 ：http://www.fin.ntu.edu.tw 洪珠懿(2005)，如何應用新金融商品於銀行財富管理以達成績效的均衡表現，碩士論文，國立政治大學經營管理碩士學程，台北。 曾光輝(2008)，投資者之風險屬性與基金理財績效之實證研究，中央大學產業經濟所碩士論文，桃園。 貳、 英文部分 A.T. Kearney (2015) Hype vs. Reality_The Coming Waves of Robo Adoption Retrieved July 2, 2016 from https://www.atkearney.com/documents/10192/7132014/Hype+vs.+Reality_The+Coming+Waves+of+Robo+Adoption.pdf/9667a470-7ce9-4659-a104-375e4144421d Asness, C., A. Frazzini, and L. H. Pedersen (2012), “Leverage Aversion and Risk Parity”, Financial Analysts Journal, Vol.68, No.1, pp.47-59 Akka(2011) Akka Documentation - Actor System. Retrieved June 09, 2016 from: http://doc.akka.io/docs/akka/current/general/actor-systems.html Benartzi S. and Thaler R.H. (2001), “Naive diversification strategies in defined contribution saving plans .”American Economic Review, Vol.91, No.1, pp. 79-98 Clarke, R., De Silva, H., and Thorley, S. (2006), “Minimum variance portfolios in the U.S. equity market, ”Journal of Portfolio Management, Vol.33, No. 1, pp. 10-24. C.Hewitt, P. Bishop, and R. Steiger(1973), A universal modular actor formalism for artificial intelligence, in Proceedings of the 3rd international joint conference on Artificial intelligence, pp. 235-245. Docker(2016) Why Docker? Retrieved March 28, 2016 from https://www.docker.com/enterprise#/docker-solution Faubion, B. (2016). Effect of Automated Advising Platforms on the Financial Advising Market,Accounting Undergraduate Honors Theses. Paper 24. G. A. Agha(1985), Actors: A model of concurrent computation in distributed systems, DTIC Document. Harry Markowitz(Mar., 1952),” Portfolio Selection”,The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1. (Mar., 1952), pp. 77-91. Hornik, K., Leisch, F., & Zeileis, A. (2003), A Fast Way to Provide R Functionality to Applications. In Proceedings of DSC (p. 2). Kong. (2014) Pattern: Monolithic Architecture, Retrieved June 09, 2016 from: http://microservices.io/patterns/monolithic.html MQTT(2014) Frequently Asked Questions, Retrieved June 09, 2016 from https://www.mqtt.org Tobin, James (1958). Liquidity preference as behavior towards risk, The Review of Economic Studies, 25, 65-86. Wealthfront(2016) Proven methodology. Retrieved June 09, 2016 from WealthFront: https://www.wealthfront.com/proven-methodology Windcliff H. and Boyle P. (2004), “The 1/n pension plan puzzle,” North American Actuarial Journal, Vol. 8, pp. 32-45. zh_TW
