Forecasting Housing Investment: A Comparative Study in Taiwan (R.O.C.),Korea, Japan and U.S.A.

題名	Forecasting Housing Investment: A Comparative Study in Taiwan (R.O.C.),Korea, Japan and U.S.A.
作者	張金鶚 Chang, Chih-on
貢獻者	地政系
日期	1988-12
上傳時間	5-Dec-2016 14:54:19 (UTC+8)
摘要	本文以住宅投資為研究對象，探討各種預測模型：從簡單的時間序列趨勢模型(TrendModel)到複雜的自我迴歸移動平均模型(AR-MA Model)，另外亦利用解釋模型進行預測分析。本文以中華民國、韓國、日本及美國等四國從1953到1983年三十一年間的住宅投資資料作分析比較各種預測模型的精確程度。在預測精確度及便利性的考慮下，建議ARMA模型較為適當進行預測分析。最後本文亦測試了不同國家預測模型的轉換運用情形，發現在有限資料的情況下，類似背景不同國家模型之轉換可以嘗試。
關聯	國立政治大學學報, 58,81-112
資料類型	article

dc.contributor	地政系
dc.creator (作者)	張金鶚	zh_TW
dc.creator (作者)	Chang, Chih-on
dc.date (日期)	1988-12
dc.date.accessioned	5-Dec-2016 14:54:19 (UTC+8)	-
dc.date.available	5-Dec-2016 14:54:19 (UTC+8)	-
dc.date.issued (上傳時間)	5-Dec-2016 14:54:19 (UTC+8)	-
dc.identifier.uri (URI)	http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/104480	-
dc.description.abstract (摘要)	本文以住宅投資為研究對象，探討各種預測模型：從簡單的時間序列趨勢模型(TrendModel)到複雜的自我迴歸移動平均模型(AR-MA Model)，另外亦利用解釋模型進行預測分析。本文以中華民國、韓國、日本及美國等四國從1953到1983年三十一年間的住宅投資資料作分析比較各種預測模型的精確程度。在預測精確度及便利性的考慮下，建議ARMA模型較為適當進行預測分析。最後本文亦測試了不同國家預測模型的轉換運用情形，發現在有限資料的情況下，類似背景不同國家模型之轉換可以嘗試。
dc.format.extent	2116298 bytes	-
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.relation (關聯)	國立政治大學學報, 58,81-112
dc.title (題名)	Forecasting Housing Investment: A Comparative Study in Taiwan (R.O.C.),Korea, Japan and U.S.A.
dc.type (資料類型)	article