| dc.contributor.advisor | 郭維裕 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Kuo, George | en_US |
| dc.contributor.author (Authors) | 郭俊良 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Kuo, Jun-Liang | en_US |
| dc.creator (作者) | 郭俊良 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Kuo, Jun-Liang | en_US |
| dc.date (日期) | 2017 | en_US |
| dc.date.accessioned | 11-Jul-2017 11:40:12 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 11-Jul-2017 11:40:12 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 11-Jul-2017 11:40:12 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0103932039 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/110814 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 經營管理碩士學程(EMBA) | zh_TW |
| dc.description (描述) | 103932039 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 市面上充斥著各式各樣的交易策略，而各國金融市場的特性皆有所不同，適用美國道瓊指數的方法未必在台灣也適用，反之亦然，本研究探討的亞當理論雖然在台灣市場一直有人討論，但國內鮮少有論文深究亞當理論，國內文獻探討的技術分析多以評估各種技術指標是否能有效運用為主，評估是否能創造正期望報酬。 本研究延續過去文獻資料繼續探討技術分析的可行性，但改以亞當理論做分析，並以台灣股市的歷史資料作為樣本，依據此理論之原則設定不同的進出場策略及停損方式，利用電腦程式模擬驗證亞當理論交易策略，探討亞當理論是否適用於台灣股票市場、評估影響亞當理論交易策略的可能因素、亞當理論的實證績效及是否存在強化策略。 實證結果顯示，亞當理論的進出場策略影響甚鉅，而當交易次數愈頻繁，交易成本對交易獲利的影響愈明顯，且不同停損率與不同斜率間會存在最佳報酬。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 致謝 I摘要 II目錄 III圖目錄 IV表目錄 IV第一章 緒論 1第一節 研究背景 1第二節 研究動機與目的 3第三節 研究問題與架構 3第四節 研究架構與流程 4第二章 文獻探討 6第一節 亞當理論 6第二節 動能交易策略 8第三節 順勢交易與逆勢交易 10第四節 程式交易模擬 13第三章 研究方法 16第一節 資料蒐集 16第二節 研究模型與方法 16第四章 實證結果與分析 24第一節 不同模型之進場次數及持有期間 24第二節 投資績效分析 27第五章 結論與建議 50第一節 結論與研究貢獻 50第二節 研究建議 52參考文獻 57 | zh_TW |
| dc.format.extent | 945516 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0103932039 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 亞當理論 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 動能交易策略 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 程式交易 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 技術分析 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Adam theory | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Momentum strategy | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Program trading | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Technical analysis | en_US |
| dc.title (題名) | 亞當理論在台灣股票市場的實證研究 | zh_TW |
| dc.title (題名) | The studies of Adam theory on trading activities in the Taiwan stock exchange | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 1. 蘇子龍，1992，「證券市場技術分析指標有效性之探討：以乖離率、威廉指標為例」，中山大學企業管理研究所未出版碩士論文。2. 林美珍，1992，「股票市場過度反應的方向、幅度與密度」，台灣大學財務管理所碩士論文。3. 周建忠，2000，「投資期間與反向投資策略績效評估」，中央大學財務管理研究所碩士論文。4. 郭芝君，2005，「台灣電子類股動能策略之研究」，中興大學財務金融學系碩士論文。5. 張瑞佳，1998，「台灣股票市場漲買跌賣投資策略之實證研究」，中山大學企業管理所碩士論文。6. 許勝吉，1999，「臺灣股市追漲殺跌策略與反向策略之實證分析比較」，輔仁大學管理研究所碩士論文。7. 賴銘峰，2011，「動能策略於台灣股市之應用」，淡江大學財務金融學系碩士論文。8. 謝朝顯，1994，「追漲殺跌投資組合策略之實證研究：台灣股市效率性之再檢定」，台灣大學財務金融研究所碩士論文。9. 蔡宜龍，1989，「台灣股票市場技術分析指標有效性之衡量」，國立成功大學工業管理研究所，未出版碩士論文。10. 陳建全，1998，「台灣股市技術分析之實證研究」，台灣大學商學研究所未出版碩士論文。11. 王邵佑，2000，「隨機指標(KD值)投資績效之實證研究」，國立台北大學企業管理學系碩士論文。12. 簡文蘭，2003，「模糊化交易法則應用於台灣加權指數期貨之實證研究」，朝陽大學財務金融研究所碩士論文。13. 王怡靜，2004，「台灣股市價格動能與流動性之整合研究」，國立清華大學科技管理所碩士論文。14. 謝政能，1991，「台灣股票市場過度反應之研究」，中山大學企業管理研究所碩士論文。15. 吳百正，2004，「台股期貨市場弱式效率性之研究」，國立台灣科技大學財務金融研究所碩士論文。16. 陳立偉，2011，「MultiCharts快易通」，寰宇出版股份有限公司。17. Welles Wilder，2015，亞當理論，「The Adam Theory of Markets or What Matters is Profit」，俞濟群譯，寰宇出版股份有限公司。 | zh_TW |
