台灣集團企業經營策略之研究 : 投資組合模式之應用 | NCCU Academic Hub

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題名	台灣集團企業經營策略之研究 : 投資組合模式之應用
作者	侯行凱
貢獻者	企業管理研究所司徒達賢侯行凱
日期	1983
上傳時間	26-Oct-2017 11:46:59 (UTC+8)
摘要	第一章緒論1 第一節研究動機與目的1 第二節研究範圍、架構及方法5 第三節本研究的基本前提及假設9 第四節資料來源及研究限制11 第五節研究概述13 第二章平均數-變異投資組合模式理論探討16 第一節投資風險的本質17 第二節平均數-變異模式之基本假設20 第三節馬克威茲的投資組合理論 22 第四節夏普單一指數模式25 第五節線性規劃模式27 第六節三種方法之檢討29 第七節期望信心界限準則30 第三章隨機凌越投資組合模式理論之探討38 第一節一級隨機凌越的觀念介紹39 第二節二級隨機凌越41 第三節三級隨機凌越模式以及三種模式間之基本關係44 第四節離散式隨機凌越準則46 第五節隨機凌越模式與平均數-變異數模式之比較實證研究50 第六節離散式隨機凌越準則下產生之統計誤差56 第四章有關資料之分析65 第一節產業之選擇65 第二節產業投資報酬常態分配之檢定66 第三節產業互變數分析及單一指數模式之建立 80 第五章多角化投資策略實證分析93 第一節二級隨機凌越模式實證分析93 第二節平均數-變異數模式實證分析105 第三節效率集合進一步之分析111 第四節關係企業在組合績效與經營績效之比較 117 第六章結論及建議 131 參考書目139 附錄圖表目錄一、圖 1-1葛立克策略規畫之過程6 1-2本研究觀念架構圖7 1-3本研究之研究過程9 2-1本章在全部研究過程中之地位17 2-2效用期望值函數圖19 2-3投資機會集合圖23 2-4效率投資組合求解圖示25 2-5期望信心界限準則下之效率前緣32 3-1本章在全部研究過程中之地位39 3-2一級隨機凌越圖示41 3-3二級隨機凌越圖示43 3-4隨機凌越法則系統流程圖47 3-5效率集合圖-月資料54 5-1線性規劃效率前緣圖示109 5-2效率組合績效驗證之演繹法則113 5-3組合績效與經營績效比較圖121 二、表 1-1研究動機例示之一 1 1-2研究動機例示之二2 2-1各模式CPU時間比較表29 2-2期望信心界限準則例示31 3-1效率集合數統計表52 3-2投入觀測值與效率個數表列 57 3-3型 A 與型 B 錯誤表列58 4-1本研究所研究之產業種類67 4-2產業年平均報酬率及變異數69 4-3 K - S 常態檢定結果表77 4-4食品製造業之 W 檢定計算表79 4-5 W 統計量常態檢定結果表81 4-6產業報酬率互變數最小之前五名表列83 4-7單一指數模式廻歸函數表85 5-1不從事多角化下之效率集合94 5-2多角化至兩個產業之效率解96 5-3多角化至三個產業之效率解97 5-4多角化少於四個產業時之效率解100 5-5四至七個產業下效率解個數分配表100 5-6多角化小於八個產業時之效率解101 5-7八個至廿個產業下效率解個數分配表102 5-8二級隨機凌越之效率集合103 5-9線性規劃法下之效率集合107 5-10效率投資組合在不同產業個數時之績效比較115 5-11 12.大關係企業投資狀況表119 5-12投資風險計算例示-台塑關係企業123 5-13關係企業經營績效例示125
描述	國立政治大學企業管理研究所碩士 71
資料來源	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002007137
資料類型	thesis

dc.contributor	企業管理研究所
dc.contributor.advisor	司徒達賢	zh_TW
dc.contributor.author (Authors)	侯行凱	zh_TW
dc.creator (作者)	侯行凱	zh_TW
dc.date (日期)	1983
dc.date.accessioned	26-Oct-2017 11:46:59 (UTC+8)	-
dc.date.available	26-Oct-2017 11:46:59 (UTC+8)	-
dc.date.issued (上傳時間)	26-Oct-2017 11:46:59 (UTC+8)	-
dc.identifier.uri (URI)	http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/114125	-
dc.description (描述)	國立政治大學
dc.description (描述)	企業管理研究所
dc.description (描述)	碩士
dc.description (描述)	71
dc.description.abstract (摘要)	第一章緒論1 第一節研究動機與目的1 第二節研究範圍、架構及方法5 第三節本研究的基本前提及假設9 第四節資料來源及研究限制11 第五節研究概述13 第二章平均數-變異投資組合模式理論探討16 第一節投資風險的本質17 第二節平均數-變異模式之基本假設20 第三節馬克威茲的投資組合理論 22 第四節夏普單一指數模式25 第五節線性規劃模式27 第六節三種方法之檢討29 第七節期望信心界限準則30 第三章隨機凌越投資組合模式理論之探討38 第一節一級隨機凌越的觀念介紹39 第二節二級隨機凌越41 第三節三級隨機凌越模式以及三種模式間之基本關係44 第四節離散式隨機凌越準則46 第五節隨機凌越模式與平均數-變異數模式之比較實證研究50 第六節離散式隨機凌越準則下產生之統計誤差56 第四章有關資料之分析65 第一節產業之選擇65 第二節產業投資報酬常態分配之檢定66 第三節產業互變數分析及單一指數模式之建立 80 第五章多角化投資策略實證分析93 第一節二級隨機凌越模式實證分析93 第二節平均數-變異數模式實證分析105 第三節效率集合進一步之分析111 第四節關係企業在組合績效與經營績效之比較 117 第六章結論及建議 131 參考書目139 附錄圖表目錄一、圖 1-1葛立克策略規畫之過程6 1-2本研究觀念架構圖7 1-3本研究之研究過程9 2-1本章在全部研究過程中之地位17 2-2效用期望值函數圖19 2-3投資機會集合圖23 2-4效率投資組合求解圖示25 2-5期望信心界限準則下之效率前緣32 3-1本章在全部研究過程中之地位39 3-2一級隨機凌越圖示41 3-3二級隨機凌越圖示43 3-4隨機凌越法則系統流程圖47 3-5效率集合圖-月資料54 5-1線性規劃效率前緣圖示109 5-2效率組合績效驗證之演繹法則113 5-3組合績效與經營績效比較圖121 二、表 1-1研究動機例示之一 1 1-2研究動機例示之二2 2-1各模式CPU時間比較表29 2-2期望信心界限準則例示31 3-1效率集合數統計表52 3-2投入觀測值與效率個數表列 57 3-3型 A 與型 B 錯誤表列58 4-1本研究所研究之產業種類67 4-2產業年平均報酬率及變異數69 4-3 K - S 常態檢定結果表77 4-4食品製造業之 W 檢定計算表79 4-5 W 統計量常態檢定結果表81 4-6產業報酬率互變數最小之前五名表列83 4-7單一指數模式廻歸函數表85 5-1不從事多角化下之效率集合94 5-2多角化至兩個產業之效率解96 5-3多角化至三個產業之效率解97 5-4多角化少於四個產業時之效率解100 5-5四至七個產業下效率解個數分配表100 5-6多角化小於八個產業時之效率解101 5-7八個至廿個產業下效率解個數分配表102 5-8二級隨機凌越之效率集合103 5-9線性規劃法下之效率集合107 5-10效率投資組合在不同產業個數時之績效比較115 5-11 12.大關係企業投資狀況表119 5-12投資風險計算例示-台塑關係企業123 5-13關係企業經營績效例示125	zh_TW
dc.format.extent	137 bytes	-
dc.format.mimetype	text/html	-
dc.source.uri (資料來源)	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002007137
dc.title (題名)	台灣集團企業經營策略之研究 : 投資組合模式之應用	zh_TW
dc.type (資料類型)	thesis