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題名 台灣集團企業經營策略之研究 : 投資組合模式之應用
作者 侯行凱
貢獻者 企業管理研究所
司徒達賢
侯行凱
日期 1983
上傳時間 26-Oct-2017 11:46:59 (UTC+8)
摘要 第一章 緒論1
第一節 研究動機與目的1
第二節 研究範圍、架構及方法5
第三節 本研究的基本前提及假設9
第四節 資料來源及研究限制11
第五節 研究概述13
第二章 平均數-變異投資組合模式理論探討16
第一節 投資風險的本質17
第二節 平均數-變異模式之基本假設20
第三節 馬克威茲的投資組合理論 22
第四節 夏普單一指數模式25
第五節 線性規劃模式27
第六節 三種方法之檢討29
第七節 期望信心界限準則30
第三章 隨機凌越投資組合模式理論之探討38
第一節 一級隨機凌越的觀念介紹39
第二節 二級隨機凌越41
第三節 三級隨機凌越模式以及三種模式間之基本關係44
第四節 離散式隨機凌越準則46
第五節 隨機凌越模式與平均數-變異數模式之比較實證研究50
第六節 離散式隨機凌越準則下產生之統計誤差56
第四章 有關資料之分析65
第一節 產業之選擇65
第二節 產業投資報酬常態分配之檢定66
第三節 產業互變數分析及單一指數模式之建立 80
第五章 多角化投資策略實證分析93
第一節 二級隨機凌越模式實證分析93
第二節 平均數-變異數模式實證分析105
第三節 效率集合進一步之分析111
第四節 關係企業在組合績效與經營績效之比較 117
第六章 結論及建議 131
參考書目139
附錄
圖表目錄
一、圖
1-1葛立克策略規畫之過程6
1-2本研究觀念架構圖7
1-3本研究之研究過程9
2-1本章在全部研究過程中之地位17
2-2效用期望值函數圖19
2-3投資機會集合圖23
2-4效率投資組合求解圖示25
2-5期望信心界限準則下之效率前緣32
3-1本章在全部研究過程中之地位39
3-2一級隨機凌越圖示41
3-3二級隨機凌越圖示43
3-4隨機凌越法則系統流程圖47
3-5效率集合圖-月資料54
5-1線性規劃效率前緣圖示109
5-2效率組合績效驗證之演繹法則113
5-3組合績效與經營績效比較圖121
二、表
1-1研究動機例示之一 1
1-2研究動機例示之二2
2-1各模式CPU時間比較表29
2-2期望信心界限準則例示31
3-1效率集合數統計表52
3-2投入觀測值與效率個數表列 57
3-3型 A 與型 B 錯誤表列58
4-1本研究所研究之產業種類67
4-2產業年平均報酬率及變異數69
4-3 K - S 常態檢定結果表77
4-4食品製造業之 W 檢定計算表79
4-5 W 統計量常態檢定結果表81
4-6產業報酬率互變數最小之前五名表列83
4-7單一指數模式廻歸函數表85
5-1不從事多角化下之效率集合94
5-2多角化至兩個產業之效率解96
5-3多角化至三個產業之效率解97
5-4多角化少於四個產業時之效率解100
5-5四至七個產業下效率解個數分配表100
5-6多角化小於八個產業時之效率解101
5-7八個至廿個產業下效率解個數分配表102
5-8二級隨機凌越之效率集合103
5-9線性規劃法下之效率集合107
5-10效率投資組合在不同產業個數時之績效比較115
5-11 12.大關係企業投資狀況表119
5-12投資風險計算例示-台塑關係企業123
5-13關係企業經營績效例示125
描述 國立政治大學
企業管理研究所
碩士
71
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002007137
資料類型 thesis
dc.contributor 企業管理研究所
dc.contributor.advisor 司徒達賢zh_TW
dc.contributor.author (Authors) 侯行凱zh_TW
dc.creator (作者) 侯行凱zh_TW
dc.date (日期) 1983
dc.date.accessioned 26-Oct-2017 11:46:59 (UTC+8)-
dc.date.available 26-Oct-2017 11:46:59 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 26-Oct-2017 11:46:59 (UTC+8)-
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/114125-
dc.description (描述) 國立政治大學
dc.description (描述) 企業管理研究所
dc.description (描述) 碩士
dc.description (描述) 71
dc.description.abstract (摘要) 第一章 緒論1
第一節 研究動機與目的1
第二節 研究範圍、架構及方法5
第三節 本研究的基本前提及假設9
第四節 資料來源及研究限制11
第五節 研究概述13
第二章 平均數-變異投資組合模式理論探討16
第一節 投資風險的本質17
第二節 平均數-變異模式之基本假設20
第三節 馬克威茲的投資組合理論 22
第四節 夏普單一指數模式25
第五節 線性規劃模式27
第六節 三種方法之檢討29
第七節 期望信心界限準則30
第三章 隨機凌越投資組合模式理論之探討38
第一節 一級隨機凌越的觀念介紹39
第二節 二級隨機凌越41
第三節 三級隨機凌越模式以及三種模式間之基本關係44
第四節 離散式隨機凌越準則46
第五節 隨機凌越模式與平均數-變異數模式之比較實證研究50
第六節 離散式隨機凌越準則下產生之統計誤差56
第四章 有關資料之分析65
第一節 產業之選擇65
第二節 產業投資報酬常態分配之檢定66
第三節 產業互變數分析及單一指數模式之建立 80
第五章 多角化投資策略實證分析93
第一節 二級隨機凌越模式實證分析93
第二節 平均數-變異數模式實證分析105
第三節 效率集合進一步之分析111
第四節 關係企業在組合績效與經營績效之比較 117
第六章 結論及建議 131
參考書目139
附錄
圖表目錄
一、圖
1-1葛立克策略規畫之過程6
1-2本研究觀念架構圖7
1-3本研究之研究過程9
2-1本章在全部研究過程中之地位17
2-2效用期望值函數圖19
2-3投資機會集合圖23
2-4效率投資組合求解圖示25
2-5期望信心界限準則下之效率前緣32
3-1本章在全部研究過程中之地位39
3-2一級隨機凌越圖示41
3-3二級隨機凌越圖示43
3-4隨機凌越法則系統流程圖47
3-5效率集合圖-月資料54
5-1線性規劃效率前緣圖示109
5-2效率組合績效驗證之演繹法則113
5-3組合績效與經營績效比較圖121
二、表
1-1研究動機例示之一 1
1-2研究動機例示之二2
2-1各模式CPU時間比較表29
2-2期望信心界限準則例示31
3-1效率集合數統計表52
3-2投入觀測值與效率個數表列 57
3-3型 A 與型 B 錯誤表列58
4-1本研究所研究之產業種類67
4-2產業年平均報酬率及變異數69
4-3 K - S 常態檢定結果表77
4-4食品製造業之 W 檢定計算表79
4-5 W 統計量常態檢定結果表81
4-6產業報酬率互變數最小之前五名表列83
4-7單一指數模式廻歸函數表85
5-1不從事多角化下之效率集合94
5-2多角化至兩個產業之效率解96
5-3多角化至三個產業之效率解97
5-4多角化少於四個產業時之效率解100
5-5四至七個產業下效率解個數分配表100
5-6多角化小於八個產業時之效率解101
5-7八個至廿個產業下效率解個數分配表102
5-8二級隨機凌越之效率集合103
5-9線性規劃法下之效率集合107
5-10效率投資組合在不同產業個數時之績效比較115
5-11 12.大關係企業投資狀況表119
5-12投資風險計算例示-台塑關係企業123
5-13關係企業經營績效例示125		zh_TW
dc.format.extent 137 bytes-
dc.format.mimetype text/html-
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002007137
dc.title (題名) 台灣集團企業經營策略之研究 : 投資組合模式之應用zh_TW
dc.type (資料類型) thesis