| dc.contributor.advisor | 彭金隆 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 簡夙慧 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Chien, Su-Hui | en_US |
| dc.creator (作者) | 簡夙慧 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Chien, Su-Hui | en_US |
| dc.date (日期) | 2018 | en_US |
| dc.date.accessioned | 4-Jul-2018 14:46:01 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 4-Jul-2018 14:46:01 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 4-Jul-2018 14:46:01 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0105932175 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/118359 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 經營管理碩士學程(EMBA) | zh_TW |
| dc.description (描述) | 105932175 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 因應金融科技的發展，全球的銀行業都在積極進行金融商品創新及數位化的轉型，而在進行轉型的同時，銀行業為了能保持一定的市場競爭力，營運成本控制的好壞便成了很重要的議題，因為營運成本最終都將反應在金融產品的定價上，而若產品的定價太高，在市場上不具競爭力，消費者不買單，直接影響到的是銀行的獲利表現。故本研究主題是想透過實證分析來比較人工徵審與自動化徵審在損失率表現上的差異，來驗證自動化徵審是否可以有效降低風險損失率，以達到降低風險損失成本、提高績效表現。 本研究採用國內某商業銀行之消費性信用貸款核貸案件做為分析樣本，分析其採用人工徵審及自動徵審的案件對損失率的影響，除了探討自動徵審的損失率是否優於人工徵審外，另分析銀行改採用自動徵審後對損失率之表現，會不會因為不同之放款客戶屬性而有所差異，以及在不同投入成本的情況下，自動徵審的績效表現是否優於人工徵審。本研究的內容在於：(1)以不同之徵審方式計算其各自損失率的表現狀況及差異程度。(2)使用獨立樣本t檢定及Logistic迴歸分析進行檢定，確保使用人工徵審在改採用自動徵審後對損失率的影響是否具顯著差異，以支撐研究結論的可靠性及具一定代表性。(3)本研究實證結果證實自動徵審對損失率的表現確實明顯優於人工徵審，且自動徵審的損失率在不同之客戶屬性的表現亦有所差異，故銀行改採用自動徵審後確實能有效減少銀行的信用風險損失，降低營運成本，進而提升市場競爭能力。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 目 次 目 次 II 表 次 III 圖 次 V 第一章 緒論 1 第一節 研究動機與背景 1 第二節 研究目的 2 第三節 研究方法與範圍 2 第二章 我國信用貸款市場與信用貸款評分模型 4 第一節 信用貸款市場發展現況 4 第二節 信用風險管理 6 第三節 信用評分模型相關文獻探討 8 第四節 信用評分模型在實務應用上的觀察及假說推導 9 第三章 自動化信用徵審方法發展 11 第一節 金融科技 11 第二節 金融科技發展現況 14 第三節 自動化信用徵審作業介紹與人工徵審的效益比較 18 第四章 自動化信用徵審成效之實證研究 22 第一節 實證資料及變數說明 22 第二節 實證方法 23 第三節 實證結果 26 第五章 結論與建議 36 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0105932175 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 消費性信用貸款 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 自動徵審 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 商業銀行消費性信用貸款採自動化信用徵審效果之研究 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 參考文獻 江世傑. (2001). 利用模糊類神經網路系統評估消費性貸款. 成功大學企業管理研究碩士論文. 林建州. (2001). 銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究. 國立中山大學財務管理研究所碩士論文. 洪榮隆. (2003). 消費性貸款信用風險之分析-應用類神經網路. 高雄第一科技大學風險管理與保險所碩士論文. 馬芳資. (1994). 信用卡信用風險預警範例學習系統之研究. 國立政治大學資訊管理研究所. 許育嘉. (2005). 銀行消費性小額信用貸款逾期戶之探討. 元智大學管理研究所碩士論文. 郭戎晉. (2015年11月). 從國際趨勢談金融科技(FinTech)與Bank4.0推動策略. 金總服務雙月刊(15), 頁 14 陳木在、陳錦村. (2001). 商業銀行風險管理. 台北市: 新陸出版社. 陳肇榮. (1985). 信用管理的作法與評核. 現代管理月刊(9月號), 頁 57 陳鴻文. (2002). 個人小額信用貸款授信模式之個案研究. 國立高雄第一科技大學財務管理所碩士論文. 陳寶清. (2004). 新巴賽爾資本協定對本國銀行授信業務之影響研究：以T銀行為例. 長榮大學經營管理研究所. 彭慧雯. (2001). 建構信用卡資料挖礦架構及其實證研究. 國立台北科技大學生產系統工程與管理研究所碩士論文. 葉興國. (1980). 授信管理理論與應用. 台北: 三民書局. 劉奕成. (2015年9月). FinTech：傳統金融的威脅與挑戰. 金總服務雙月刊(14), 頁 6 數位時代. (2016年4月). 白話新商業. FinTech完全解析, 頁 92. 蔡明憲. (2002). 金融機構消費信用貸款授信評量模式. 國立中山大學財務管理研究所碩士論文. 薛兆亨. (1991). 信用管理政策之訂定(一)剖析信用管理. 會計研究月刊(66), 頁 98-106. 顏錫銘、闕河士編譯(Frederic S. Mishkin原著). (1996). 金融市場管理. 華泰書局. Steenackers, A, and Goovaerts, M. (1989). A Credit Scoring Model for Personal Loans. Insurance : Mathematics Economics, 8(1), pp. 31-34. | zh_TW |
| dc.identifier.doi (DOI) | 10.6814/THE.NCCU.EMBA.014.2018.F08 | - |
