| dc.contributor.advisor | 余清祥 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 高雲綺 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Gao, Yun-Qi | en_US |
| dc.creator (作者) | 高雲綺 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Gao, Yun-Qi | en_US |
| dc.date (日期) | 2019 | en_US |
| dc.date.accessioned | 7-Aug-2019 16:17:22 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 7-Aug-2019 16:17:22 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 7-Aug-2019 16:17:22 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G1063580311 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/124766 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 風險管理與保險學系 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 1063580311 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 近年來，由於環境及醫療等因素的進步提高以及全民健康保險的開辦，台灣民眾的死亡率持續改善，平均餘命維持穩定上升。根據內政部統計處簡易生命表，2017年男女性平均餘命分別為77.27歲、83.68歲，較十年前（2007年）均增加了近兩歲。台灣每人持有近2.5張人身保險保單，但依然有1/3的民眾沒有購買人壽保險商品，換言之，購買壽險商品的人僅是全國人口的部分集合。因此，定期評估理賠資料與編算經驗生命表為必要的工作，避免低估或高估費率，保障消費者權益及保險業者永續經營，直接套用全體國民的國民生命表或簡易生命表並不適宜。第五回經驗生命表與第二回年金生命表的公佈至今已近十年，使用資料距今也超過十年，需要檢視費率是否適足，因此本文目標為探討壽險業經驗死亡率與現行生命表的差異。本文根據臺灣壽險業2002年至2016年的經驗資料，使用修勻等生命表編算方法，檢視近十餘年壽險業的銷售及發生率。分析發現保單張數在2011年前後有明顯變化，2011年後迅速增加，而新保單佔全體保單比例逐年降低，20年期以上保單佔比則逐年升高。另外，目前經驗死亡率明顯低於第五回經驗生命表的數值，年金險死亡率則與第二回年金生命表的數值間沒有太大差距。經驗死亡率也與公司規模有關，小型公司死亡率低於中型公司，大型公司死亡率最高，死亡率改善幅度則是小型公司高於大型公司，中型公司幾乎沒有改善。 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | Reducing mortality rates and prolonging life expectancy continue in Taiwan, due to the improvement of technology and environment, as well as employing new social insurance policies such as National Health Insurance. For example, according to the Taiwan Abridged Life Tables, the life expectancies of men and women are 77.27 and 83.68 in 2017, about 2 years more than those in 2007. On average, everyone in Taiwan has 2.5 policies of life insurance, but 1/3 of Taiwan population does not have any life insurance products. Thus, it is not adequate to directly apply the mortality rates of population life tables (complete or abridge tables) for Taiwan’s life insurance industry. The goal of this study is to evaluate the experience rates of life insurance policies, and in particular, we want to know whether it is necessary to renew the 2011 Taiwan Standard Ordinary (TSO) Table and the Second Annuity Table.In this study, we analyze Taiwan’s life insurance industry`s experience data from 2002 to 2016 for mortality evaluation. We found that the number of insurance policies has an obvious increase in 2011. However, the proportion of new policies decreases and that of multi-year (e.g. 20 years or more) policies increases with time. Also, the mortality rates of life insurance products are significantly lower than those in 2011 TSO, but those of annuity products are about the same as those in the Second Annuity Table. In addition, we found some risk factors, such as the company size, for the mortality rates of life insurance products. For example, the largest insurance companies have the highest mortality rates and they also have largest mortality improvement. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | 第壹章 绪论 1第一節 研究動機 1第二節 研究目的 4第貳章 文獻探討與方法論 6第一節 文獻探討 6第二節 死亡率模型 8第三節 修勻方法 10第參章 資料介紹與壽險業整體趨勢分析 14第一節 資料介紹 14第二節 台灣壽險業近年整體趨勢介紹 18第肆章 壽險業經驗死亡率現況分析 27第一節 壽險業經驗死亡率與第五回經驗生命表比較 27第二節 生存險死亡率與第二回年金生命表比較 31第伍章 公司規模對死亡率之影響 34第一節 各規模公司死亡率變化趨勢 34第二節 各規模公司死亡率改善緣由探究 42第陸章 結論與建議 47第一節 結論 47第二節 未來研究與建議 48參考文獻 50附錄一 經驗死亡率修勻結果與第五回經驗生命表比值 52附錄二 年金險修勻結果與二回年金生命表比值 54 | zh_TW |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G1063580311 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 壽險業經驗死亡率 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 死亡率改善 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 風險因子 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 修勻 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 小區域 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Experience rates of life insurance industry | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Mortality improvement | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Risk factors | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Graduation | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Small area | en_US |
| dc.title (題名) | 台灣壽險業死亡率及風險因子分析 | zh_TW |
| dc.title (題名) | Analysis of experience rates and risk factors for Taiwan life insurance industry | en_US |
| dc.type (資料類型) | thesis | en_US |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 王儷玲、彭金隆、張義宏（2006），我國壽險業銀行保險業務參與度與經營效率分析，臺大管理論叢, 第17卷第1期，頁59-90。王信忠、余清祥（2011），規律折扣數列與高齡死亡率，人口學刊，第43期，頁37-70。王信忠、余清祥、陳怡萱（2016），高齡死亡率模型探討，人口學刊，第52期，頁1-42。中華民國內政部統計處統計報告（2017），我國生命表，編算沿革。余清祥（1997）, 修勻:統計在保險的應用，台北雙業書局。余清祥與連宏銘（1999），台灣地區死亡率現況的實證研究，壽險季刊，第111期，頁2-16。余清祥（2000），死亡率的降低對於退休金純保費的影響：台灣地區的實證研究，壽險季刊，第125期，頁9-20。林麗芬、林作民、吳慧菁（2003），比較台灣地區與日本、瑞典的死亡率下降趨勢對年金定價的影響，人口學刊，第27期，頁37-66。黃雅文（2012），Lee-Carter死亡率模型下壽險公司準備金風險之量化，風險管理學報，第14卷第2期，頁141-160。彭金隆、陳麗如、劉文彬（2014），壽險公司銀行保險通路合作策略與效率分析，中央研究院經濟研究所經濟論文，第42:2期，頁235-269。彭金隆、魏筱昀、陳彥志（2017），壽險公司銀行保險通路策略會不會受到競爭者行為的影響：動態競爭觀點之探討，臺大管理論叢，第27卷第2S期，頁149-176。鐘陳泰（2015），小區域死亡率模型與生命表編算，國立政治大學商學院統計學系碩士論文。Copas, J.B., and Haberman, S. (1983). Nonparametric graduation using kernel methods, Journal of the Institute of Actuaries, 110, pp. 135-156.Gompertz, B. (1825). On the nature of the function expressive of the law of human mortality and on a new mode of determining life contingencies, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 115, pp. 513-585.Lee, R. D. and Carter, L. R.(1992). Modeling and Forecasting U.S. Mortality,Journal of the American Statistical Association, 87(419), pp. 659-675.Lee, W. C. (2003). A Partial SMR Approach to Smoothing Age-specific Rates, Annals of Epidemiology, 13(2), pp. 89-99.Ramlan-Hansen, H. (1983). The choice of a kernel function in the graduation of counting process intensity, Scandinavian Actuarial Journal, pp. 165-182.Whittaker, E. T. (1922). On a New Method of Graduation, Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, 41, pp. 63-75.Kim, W.J., Mayers, D. and Clifford W. Smith, Jr.(1996). On the Choice of Insurance Distribution System, The Journal of Risk and Insurance, Vol. 63, No, 2, pp. 207-227.Yue, C.S. and Huang, H.C. (2011). A Study of Incidence Experience for Taiwan Life Insurance, The Geneva Papers On Risk and Insurance, Vol. 36, No. 4, pp. 718-733. | zh_TW |
| dc.identifier.doi (DOI) | 10.6814/NCCU201900237 | en_US |
