| dc.coverage.temporal | 計畫年度：93 起迄日期：20040801～20050731 | en_US |
| dc.creator (作者) | 陳威光;江彌修 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2004 | en_US |
| dc.date.accessioned | 18-Apr-2007 16:34:58 (UTC+8) | en_US |
| dc.date.accessioned | 8-Sep-2008 16:42:45 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 18-Apr-2007 16:34:58 (UTC+8) | en_US |
| dc.date.available | 8-Sep-2008 16:42:45 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 18-Apr-2007 16:34:58 (UTC+8) | en_US |
| dc.identifier (Other Identifiers) | 932416H004045.pdf | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | http://tair.lib.ntu.edu.tw:8000/123456789/3741 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/3741 | - |
| dc.description (描述) | 核定金額：194800元 | en_US |
| dc.description.abstract (摘要) | Black-Scholes(1973,B-S)選擇權評價模型假設在一個完美市場下，包括沒 有稅賦、沒有交易成本、沒有賣空的限制，股價是連續性的等等。B-S 假設選 擇權標的資產服從幾何布朗寧運動(Geometric Brownian Motion)，其特性為股 價報酬是連續的，且服從常態分配。但事實上，現實環境中，金融市場並非完 美市場，包括交易成本、賣空限制、漲跌幅限制等，股價並非完全遵循幾何布 朗寧運動的特性。Goldenberg(1986,2000) ， 探討標的資產服從 Ornstein-Uhlenbecke 過程，而非上述的幾何布朗寧運動的情況。本研究根據 該論文進而導出標的資產服從Ornstein-Uhlenbecke 過程下選擇權的評價公 式。此外本研究也將進一步考慮標的資產有漲跌幅的限制時，利用以上選擇權 的評價推導出其公式解。本研究最後利用蒙地卡羅模擬法來驗證其公式的正確 性。 | - |
| dc.format | applicaiton/pdf | en_US |
| dc.format.extent | bytes | en_US |
| dc.format.extent | 210519 bytes | en_US |
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| dc.format.extent | 19283 bytes | - |
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| dc.format.mimetype | text/plain | - |
| dc.language | zh-TW | en_US |
| dc.language.iso | zh-TW | en_US |
| dc.publisher (Publisher) | 臺北市：國立政治大學金融系 | en_US |
| dc.rights (Rights) | 行政院國家科學委員會 | en_US |
| dc.title (題名) | 選擇權之評價：Ornstein-Uhlenbeck 股價變動過程下 | zh_TW |
| dc.title.alternative (其他題名) | The Valuation of Options for Ornstein-Uhlenbeck Position Process | - |
| dc.type (資料類型) | report | en |
