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題名 延緩上限型認購權證封閉解評價模型
其他題名 The Closed-Form Pricing Model of Parisian Capped Warrants
作者 陳松男
關鍵詞 上限型認購權證;加權平均;即時計算;買權
Capped warrant;Weighted mean;Real-time calculation;Call
日期 2002
上傳時間 18-Apr-2007 16:34:42 (UTC+8)
Publisher 臺北市:國立政治大學金融系
摘要 在本論文研究中,我們將會詳細推導本國類型的上限型認購權證的封閉解評價模型。此類型權證可視為一般型上出局買權及延緩上入局買權組合而成的權證。因此,我們可分別對此兩種買權進行封閉解模型的推導,而後,藉觸及機率的觀念將此兩種買權加權平均,即為台灣上限型認購權證的封閉解評價模型。本模型提供發行券商在發行此類型權證時,決定權利金的一種可靠模型,且在電腦程式設計下可迅速即時計算出權證的價格(權利金)。
描述 核定金額:506600元
資料類型 report
dc.coverage.temporal 計畫年度:91 起迄日期:20020801~20030731en_US
dc.creator (作者) 陳松男zh_TW
dc.date (日期) 2002en_US
dc.date.accessioned 18-Apr-2007 16:34:42 (UTC+8)en_US
dc.date.accessioned 8-Sep-2008 16:43:08 (UTC+8)-
dc.date.available 18-Apr-2007 16:34:42 (UTC+8)en_US
dc.date.available 8-Sep-2008 16:43:08 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 18-Apr-2007 16:34:42 (UTC+8)en_US
dc.identifier (Other Identifiers) 912416H004032.pdfen_US
dc.identifier.uri (URI) http://tair.lib.ntu.edu.tw:8000/123456789/3712en_US
dc.identifier.uri (URI) https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/3712-
dc.description (描述) 核定金額:506600元en_US
dc.description.abstract (摘要) 在本論文研究中,我們將會詳細推導本國類型的上限型認購權證的封閉解評價模型。此類型權證可視為一般型上出局買權及延緩上入局買權組合而成的權證。因此,我們可分別對此兩種買權進行封閉解模型的推導,而後,藉觸及機率的觀念將此兩種買權加權平均,即為台灣上限型認購權證的封閉解評價模型。本模型提供發行券商在發行此類型權證時,決定權利金的一種可靠模型,且在電腦程式設計下可迅速即時計算出權證的價格(權利金)。-
dc.format applicaiton/pdfen_US
dc.format.extent bytesen_US
dc.format.extent 1428666 bytesen_US
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dc.format.extent 1057 bytes-
dc.format.mimetype application/pdfen_US
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dc.language zh-TWen_US
dc.language.iso zh-TWen_US
dc.publisher (Publisher) 臺北市:國立政治大學金融系en_US
dc.rights (Rights) 行政院國家科學委員會en_US
dc.subject (關鍵詞) 上限型認購權證;加權平均;即時計算;買權-
dc.subject (關鍵詞) Capped warrant;Weighted mean;Real-time calculation;Call-
dc.title (題名) 延緩上限型認購權證封閉解評價模型zh_TW
dc.title.alternative (其他題名) The Closed-Form Pricing Model of Parisian Capped Warrants-
dc.type (資料類型) reporten