| dc.contributor.advisor | 饒秀華 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Rau, Hsiu-Hua | en_US |
| dc.contributor.author (作者) | 李育桓 | zh_TW |
| dc.contributor.author (作者) | Li, Yu-Huan | en_US |
| dc.creator (作者) | 李育桓 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Li, Yu-Huan | en_US |
| dc.date (日期) | 2004 | en_US |
| dc.date.accessioned | 11-九月-2009 17:10:17 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 11-九月-2009 17:10:17 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 11-九月-2009 17:10:17 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (其他 識別碼) | G0923510071 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/30071 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國際經營與貿易研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 92351007 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 93 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 過去數年來，隨著金融市場的逐漸開放，帶動了整個金融市場的蓬勃發展。不過，隨之而來的風險，也產生了不少的金融災難。而這些的金融災難，大多是由於金融商品投資避險上的操作不當，或者是風險控管失衡所造成的。為了避免如是情況再度發生，近年來，國際間相繼有許多學者投入風險管理的研究。 而在所有的產業之中，風險管理對於銀行業來說，更為重要。銀行作為產業的金融媒介，一旦發生金融災難，不只產業會受到衝擊，連帶地資金來源的存款戶也受害，影響層面極為廣大。所以，各國政府莫不對銀行業設有相當嚴格的管理規定，以健全整體金融環境的發展。例如，有名的巴塞爾資本協定，即為國際間對於金融環境的風險管理規範。 但是，隨著時空環境的變遷，原有的協定早以不敷需求。終於，在2004年中，巴塞爾銀行監理委員會公佈了定版的新巴塞爾資本協定，並決定於2006年底開始實施。新協定在原有資本準備方面，將作業風險納入風險評估的範圍，並大幅修訂信用風險的衡量方式，允許銀行使用自行開發的內部模型，並採認降低信用風險的工具。而且，更增加了監理審查程序及市場紀律的相關規定，期待以多方面的角度，強化國際金融體系。 本研究將由新巴塞爾資本協定談起，簡介新協定的相關內容，比較新舊協定不同之處，然後針對銀行主要面臨的信用風險部分，探討在新協定所允許使用的信用風險內部模型，以及信用風險抵減技術。分別介紹目前業界常見的四種信用風險模型：專業信用分析公司KMV的KMV模型、CSFP的CreditRisk+模型、J.P. Morgan的CreditMetrics™模型、McKinsey的CreditPortfolioView模型，以及信用衍生性商品與信用風險證券化概念，最後探討未來風險管理發展的可能方向。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論 第一節 研究動機 第二節 研究目的 第三節 研究架構 第二章 新巴塞爾資本協定 第一節 第一支柱─最低資本要求 第二節 第二支柱─監理審查程序 第三節 第三支柱─市場紀律 第四節 新舊版巴塞爾資本協定比較 第三章 KMV模型 第一節 Merton模型 第二節 預期違約頻率 第三節 信用風險衡量 第四節 資產違約相關性 第四章 CreditRisk+模型 第一節 基本模型架構 第二節 實例說明 第五章 CreditMetrics™模型 第一節 單一資產信用風險值 第二節 資產組合信用風險值 第三節 資產報酬相關性 第四節 資產曝險部位 第六章 CreditPortfolioView模型 第一節 條件信用評等移轉矩陣 第二節 實例說明 第七章 信用風險模型比較 第一節 信用風險模型分析 第二節 信用風險模型驗證 第三節 適合台灣金融環境的信用風險模型 第八章 信用風險抵減技術 第一節 信用衍生性商品 第二節 信用風險證券化 第九章 風險管理未來發展 參考文獻 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0923510071 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 信用風險模型 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 信用衍生性商品 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 信用風險證券化 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Credit Risk Modeling | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Credit Derivatives | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Credit Risk Securitization | en_US |
| dc.title (題名) | 信用風險相關文獻探討 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 英文部分 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 1.Altman, E.I., and Saunders, A., 1998, “Credit Risk Measurement: Developments over the Last 20 Years,” Journal of Banking and Finance 21, 1721-1742. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 2.Barnhill, T., and Maxwell, W., 2002, “Modeling Correlated Market and Credit Risk in Fixed Income Portfolios,” Journal of Banking and Finance 26, 347-374. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 3.Bangia, A., Diebold, F.X., Kronimus, A. Schagen, C., and Schuermann, T., 2002, “Ratings Migration and the Business Cycle, with Application to Credit Portfolio Stress Testing,“ Journal of Banking and Finance 26, 445-474. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 4.Crouhy, M., Galai, D., and Mark, R., 2003, Risk Management. The McGraw-Hill Companies, Inc. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 5.Crouhy, M., Galai, D., and Mark, R., 2000, “A Comparative Analysis of Current Credit Risk Models,” Journal of Banking and Finance 24, 59-117. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 6.Gordy, M.B., 2000, “A Comparative Anatomy of Credit Risk Models,” Journal of Banking and Finance 24, 119-149. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 7.JP Morgan, 1997, CreditMetrics™-Technical Document. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 8.Lando, D., 2004, Credit Risk Modeling: Theory and Applications. Princeton University Press. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 9.Lopez, J.A., and Saidenberg, M.R., 2000, “Evaluating Credit Risk Models,” Journal of Banking and Finance 24, 151-165. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 10.Merton, R., 1974, “On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates,” Journal of Finance 29, 449-470. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 11.Saunders, A., and Allen, L., 2002, Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms. John Wiley & Sons, Inc. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 12.Wilson, T., 1997, “Portfolio Credit Risk I,” Risk 10, September. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 13.Wilson, T., 1997, “Portfolio Credit Risk II,” Risk 10, October. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 中文部份 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 1.李沃牆、許竣賓，2004，「銀行授信的風險管理─KMV模型於財務預警之實證研究」，建華金融季刊，第二十六期，頁97-138。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 2.盧彥合，2004，「新巴塞爾協定對銀行及企金信用風險之影響」，建華金融季刊，第二十六期，頁171-177。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 3.黃仁德、陳淑郁，2004，「信用投資組合概觀法的信用風險衡量」，存款保險資訊季刊，第十七卷第六期，頁128-145。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 4.黃仁德、陳淑郁，2004，「穆迪KMV公司的信用風險衡量」，存款保險資訊季刊，第十七卷第四期，頁65-98。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 5.黃仁德、陳淑郁，2004，「信用計量法的信用風險衡量」，存款保險資訊季刊，第十七卷第三期，頁69-102。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 6.曾令寧、黃仁德，2003，「信用投資組合法及投資組合管理法的信用風險模型」，存款保險資訊季刊，第十七卷第一期，頁76-90。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 7.財政部金融局與中華民國銀行公會新巴塞爾資本協定共同研究小組，2003，「新巴塞爾資本協定第一階段報告及修正報告」。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 8.蕭珍隆，2003，「銀行授信信用風險溢酬之衡量」，國立中山大學財務管理研究所碩士論文。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 9.林妙宜，2002，「公司信用風險之衡量」，國立政治大學金融研究所碩士論文。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 10.曾令寧、陳威光，1999，「信用風險模型簡介─信用計量法及信用風險加成法」，存款保險資訊季刊，第十三卷第二期，頁63-92。 | zh_TW |
