| dc.contributor.advisor | 饒秀華 | zh_TW |
| dc.contributor.advisor | Rau, Hsiu-Hua | en_US |
| dc.contributor.author (Authors) | 李育桓 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Li, Yu-Huan | en_US |
| dc.creator (作者) | 李育桓 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Li, Yu-Huan | en_US |
| dc.date (日期) | 2004 | en_US |
| dc.date.accessioned | 11-Sep-2009 17:10:17 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 11-Sep-2009 17:10:17 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 11-Sep-2009 17:10:17 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0923510071 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=31324 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國際經營與貿易研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 92351007 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 93 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 過去數年來，隨著金融市場的逐漸開放，帶動了整個金融市場的蓬勃發展。不過，隨之而來的風險，也產生了不少的金融災難。而這些的金融災難，大多是由於金融商品投資避險上的操作不當，或者是風險控管失衡所造成的。為了避免如是情況再度發生，近年來，國際間相繼有許多學者投入風險管理的研究。\r\n 而在所有的產業之中，風險管理對於銀行業來說，更為重要。銀行作為產業的金融媒介，一旦發生金融災難，不只產業會受到衝擊，連帶地資金來源的存款戶也受害，影響層面極為廣大。所以，各國政府莫不對銀行業設有相當嚴格的管理規定，以健全整體金融環境的發展。例如，有名的巴塞爾資本協定，即為國際間對於金融環境的風險管理規範。\r\n 但是，隨著時空環境的變遷，原有的協定早以不敷需求。終於，在2004年中，巴塞爾銀行監理委員會公佈了定版的新巴塞爾資本協定，並決定於2006年底開始實施。新協定在原有資本準備方面，將作業風險納入風險評估的範圍，並大幅修訂信用風險的衡量方式，允許銀行使用自行開發的內部模型，並採認降低信用風險的工具。而且，更增加了監理審查程序及市場紀律的相關規定，期待以多方面的角度，強化國際金融體系。\r\n 本研究將由新巴塞爾資本協定談起，簡介新協定的相關內容，比較新舊協定不同之處，然後針對銀行主要面臨的信用風險部分，探討在新協定所允許使用的信用風險內部模型，以及信用風險抵減技術。分別介紹目前業界常見的四種信用風險模型：專業信用分析公司KMV的KMV模型、CSFP的CreditRisk+模型、J.P. Morgan的CreditMetrics™模型、McKinsey的CreditPortfolioView模型，以及信用衍生性商品與信用風險證券化概念，最後探討未來風險管理發展的可能方向。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論\r\n第一節 研究動機\r\n第二節 研究目的\r\n第三節 研究架構\r\n第二章 新巴塞爾資本協定\r\n第一節 第一支柱─最低資本要求\r\n第二節 第二支柱─監理審查程序\r\n第三節 第三支柱─市場紀律\r\n第四節 新舊版巴塞爾資本協定比較\r\n第三章 KMV模型\r\n第一節 Merton模型\r\n第二節 預期違約頻率\r\n第三節 信用風險衡量\r\n第四節 資產違約相關性\r\n第四章 CreditRisk+模型\r\n第一節 基本模型架構\r\n第二節 實例說明\r\n第五章 CreditMetrics™模型\r\n第一節 單一資產信用風險值\r\n第二節 資產組合信用風險值\r\n第三節 資產報酬相關性\r\n第四節 資產曝險部位\r\n第六章 CreditPortfolioView模型\r\n第一節 條件信用評等移轉矩陣\r\n第二節 實例說明\r\n第七章 信用風險模型比較\r\n第一節 信用風險模型分析\r\n第二節 信用風險模型驗證\r\n第三節 適合台灣金融環境的信用風險模型\r\n第八章 信用風險抵減技術\r\n第一節 信用衍生性商品\r\n第二節 信用風險證券化\r\n第九章 風險管理未來發展\r\n參考文獻 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0923510071 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 信用風險模型 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 信用衍生性商品 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 信用風險證券化 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Credit Risk Modeling | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Credit Derivatives | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Credit Risk Securitization | en_US |
| dc.title (題名) | 信用風險相關文獻探討 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 英文部分 | zh_TW |
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