| dc.contributor.advisor | 顏錫銘 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 陳宣仰 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 陳宣仰 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2004 | en_US |
| dc.date.accessioned | 11-Sep-2009 17:49:30 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 11-Sep-2009 17:49:30 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 11-Sep-2009 17:49:30 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0923590132 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/30405 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 科技管理研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 92359013 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 93 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本研究以美國對六國匯率為研究對象，首先利用R/S分析判斷資料型態，確定資料的可預測性後，便著手建立非線性的匯率預測模型－「移動模型」。接著利用資料固定與資料滾動兩種預測方法，比較其中差異，進一步分析移動模型的預測能力。 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 第一章 緒論 第一節 研究動機與背景…………………………………………1 第二節 研究目的…………………………………………………2 第三節 研究流程…………………………………………………3 第二章 文獻探討 第一節 匯率預測簡介……………………………………………5 第二節 非線性匯率預測模型……………………………………11 第三節 渾沌理論…………………………………………………13 第四節 重定範圍分析法…………………………………………17 第三章 研究方法 第一節 ＡＲ模型…………………………………………………21 第二節 建立非線性匯率預測模型………………………………22 第三節 匯率資料準備……………………………………………27 第四章 實證結果與分析 第一節 重定範圍分析結果………………………………………29 第二節 移動模型配適……………………………………………30 第三節 ＡＲ模型配適……………………………………………39 第四節 資料固定方法的樣本外預測能力比較…………………41 第五節 資料滾動方法的樣本外預測能力比較…………………45 第五章 結論及建議………………………………………………………55 | - |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論 第一節 研究動機與背景…………………………………………1 第二節 研究目的…………………………………………………2 第三節 研究流程…………………………………………………3 第二章 文獻探討 第一節 匯率預測簡介……………………………………………5 第二節 非線性匯率預測模型……………………………………11 第三節 渾沌理論…………………………………………………13 第四節 重定範圍分析法…………………………………………17 第三章 研究方法 第一節 ＡＲ模型…………………………………………………21 第二節 建立非線性匯率預測模型………………………………22 第三節 匯率資料準備……………………………………………27 第四章 實證結果與分析 第一節 重定範圍分析結果………………………………………29 第二節 移動模型配適……………………………………………30 第三節 ＡＲ模型配適……………………………………………39 第四節 資料固定方法的樣本外預測能力比較…………………41 第五節 資料滾動方法的樣本外預測能力比較…………………45 第五章 結論及建議………………………………………………………55 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0923590132 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 匯率預測 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 非線性 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 匯率預測之非線性模型實證研究 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 中文部分 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 1. 方兆本，「走出渾沌」，凡亦出版社，民國八十八年十二月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 2. 陳信維，「混沌與碎形理論在時間序列分析之應用」，國立台灣科技大學工業管理系碩士論文，民國88年六月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 3. 陳惠美，「匯率模型預測績效之探討」，淡江大學財務金融研究所，民國八十九年六月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 4. 楊銘峰，「新臺幣對美元匯率決定之研究─時間數列方法應用」，銘傳大學經濟學研究所，民國八十九年六月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 5. 葉俊佃，「匯率波動與非線性系統之關聯性研究」，國立臺灣大學國際企業學研究所，民國八十八年六月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 6. 葉時魁，「新台幣兌美元匯率變動率之混沌性質研究」，淡江大學國際貿易研究所，民國八十六年六月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 7. 廖元宏，「以STAR模型研究新台幣實質有效匯率」，國立中山大學財務管理研究所，民國九十年六月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 8. 蔡志宏，「匯率預測模型之檢測-結合時間序列與總體經濟模型」，暨南國際大學經濟研究所，民國九十二年六月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 9. 盧信銘，「匯率預測與隨機漫步假說」，國立臺灣大學經濟學研究所，民國九十年六月。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 英文部分： | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 1. Brooks,C. (2002) , Introductory econometrics for finance ,Cambridge University Press. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 2. Chinn, M. and Meese, R. (1995) “Banking on currency forecasts：how predictable is change in money?” Journal of International Economics，Vol.38，161-178. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 3. Copeland Laurence (2000) ,Exchange Rates and International Finance , 389-427. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 4. DeCoster, G. P. and D. W. Mitchell (1991) “Nonlinear Monetary Dynamics,”Journal of Business and Economic Statistics， Vol.9，455-461. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 5. Diebold, F.X. and Nason, J.A. (1990) “Nonparametric exchange rate prediction?” Journal of International Economics，Vol.28，315-332. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 6. Dumas, B. (1992) ,“Dynamic equilibrium and the real exchange rate in a spatially separated world,” The Review of financial studies, Vol.5, 153-180. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 7. Gammel, B.M. (1998) ,“Hurst"s rescaled range statistical analysis for pseudorandom number generators used in physical simulations” Physical Review E，Vol.58，NO.2. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 8. Granger, C. W. J. and Teräsvirta, T.(1993) “Modelling Nonlinear Economic Relationships”， Oxford University Press， Oxford. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 9. Grauwe, P.D., Dewachter, H. and Enbrechts, M. (1993) “Exchange Rate Theory：Choatic Models of Foreign Exchange Markets” Blackwall Publishers. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 10. Hsieh, D.A. (1991) “Chaos and nonlinear dynamics：application to financial markets” The Journal of Finance，Vol.46，1839-1877. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 11. Kilian, L. and Taylor, M.P. (2003) “Why did it so difficult to beat the random walk forecast of exchange rates?” Journal of International Economics，Vol.60，85-107. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 12. Miller, G. A. (1956) , “The magical number seven, plus or minus two ”,The Psychological Review ,63 ,81-97. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 13. Meese, R.A. and Rogoff, K.（1983）“Empirical exchange rate models of the seventies：do they fit out of sample？” Journal of International Economics，Vol.14，3-24. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 14. Meese, R. and Rose, A. (1991) “An empirical assessment of non-linearities in models of exchange rate determination” Review of Economic Studies，Vol.58，603-619. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 15. Michael, P., Nobay, A. R.and Peel, D. A. (1997), “Transactions costs and nonlinear adjustment in real exchange rates: and empirical investigation,” The Journal of Political Economy, 105, 862-879. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 16. Pallikari, F. and Boller, E. (1999) “A rescaled range analysis of random events” Journal of Scientific Exploration，Vol.13，25-40. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 17. Peters, E. E. (1994), “Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory toInvestment and Economics” John Wiley and Sons, New York. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 18. Sarantis, N.（1999） “Modeling nonlinearities in real effective exchange rates” Journal of International Money and Finance，Vol.18，27-45. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 19. Siddique, A. and Sweeney, R.J. (1998) “Forecasting real exchange rates” Journal of International Money and Finance，Vol.17，63-70. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 20. Somanath, S.V. (1986) “Efficient exchange rate forecasts” Journal of International Money and Finance，Vol.5，195-220. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 21. Taylor, M. and Peel, D. A. (2000), “Nonlinear adjustment, long-run equilibrium and exchange rate fundamentals,” Journal of International Money and Finance, 19, 33-53. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 22. Tambakis,N. and A.-S.V. Royen (2002) “Conditional Predictability of Daily Exchange Rates”,Journal of Forecasting， Vol.21，301-315. | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 23. Wu, J.-L. and Chen, S.-L. (2001) “Nominal exchange-rate prediction：evidence from a nonlinear approach” Journal of International Money and Finance，Vol.20，521-532. | zh_TW |
