| dc.contributor.advisor | 沈中華 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 鍾緯霖 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | Chung ,Wei Lin | en_US |
| dc.creator (作者) | 鍾緯霖 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | Chung ,Wei Lin | en_US |
| dc.date (日期) | 2003 | en_US |
| dc.date.accessioned | 11-Sep-2009 17:54:58 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 11-Sep-2009 17:54:58 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 11-Sep-2009 17:54:58 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0089932023 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/30433 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 經營管理碩士學程(EMBA) | zh_TW |
| dc.description (描述) | 89932023 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 92 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本文介紹匯率選擇權在OTC市場實務上波動度的交易策略 及利用隱含相關係數方法求算波動度的報價。分別介紹波動度的 三種交易策略—Risk Reversal﹙R/R﹚、Strangle、Butterfly﹙Fly﹚ 如何運作並採用UBS報價，自2000年1月1日至2004年3 月31日美金對歐元﹙USD/EUR﹚，美金對日幣﹙USD/JPY﹚ 、歐元對日幣﹙EUR/JPY﹚的即期匯率及選擇權隱含波動度實 際日資料來計算USD/EUR及USD/JPY之相關係數。利用餘弦 定理﹙cosine rule﹚推導出EUR/JPY的隱含波動度作為報價， 以供實務上交易員及風險管理者的參考。 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 第一章 緒論.................................................1 第一節 研究動機..............................................1 第二節 研究目的..............................................2 第三節 本文結構..............................................3 第二章 波動度、微笑波幅、基本交易策略介紹…….................…4 第一節 波動度與微笑波幅現象……………………..….………........…4 第二節 基本交易策略介紹 ………………………….........……………12 第三章 波動度與相關係數資料描述與敘述統劑量....................22 第一節 波動度與相關係數………………………………………...........22 第二節 資料描述與敘述統計量…………………………………...........24 第四章 波動度市場策略運用與相關係數實證分析…...................26 第一節 波動度市場策略運用……………………………………...........26 第二節 相關係數實證分析 …………………………………..........……31 第五章 結論與建議.............................................34 第一節 研究結論...............................................34 第二節 研究建議...............................................35 參考文獻......................................................36 | - |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論.................................................1 第一節 研究動機..............................................1 第二節 研究目的..............................................2 第三節 本文結構..............................................3 第二章 波動度、微笑波幅、基本交易策略介紹…….................…4 第一節 波動度與微笑波幅現象……………………..….………........…4 第二節 基本交易策略介紹 ………………………….........……………12 第三章 波動度與相關係數資料描述與敘述統劑量....................22 第一節 波動度與相關係數………………………………………...........22 第二節 資料描述與敘述統計量…………………………………...........24 第四章 波動度市場策略運用與相關係數實證分析…...................26 第一節 波動度市場策略運用……………………………………...........26 第二節 相關係數實證分析 …………………………………..........……31 第五章 結論與建議.............................................34 第一節 研究結論...............................................34 第二節 研究建議...............................................35 參考文獻......................................................36 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0089932023 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 匯率選擇權 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 選擇權波動度 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 相關係數 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 匯率選擇權波動度交易策略與相關係數實務探討—以OTC外匯市場為例 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 一、中文部分 | zh_TW |
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