| dc.contributor.advisor | 沈中華 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 劉明藩 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 劉明藩 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2003 | en_US |
| dc.date.accessioned | 11-Sep-2009 17:58:22 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 11-Sep-2009 17:58:22 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 11-Sep-2009 17:58:22 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0090932211 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/30465 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 經營管理碩士學程(EMBA) | zh_TW |
| dc.description (描述) | 90932211 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 92 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 金融機構是以金融商品交易為主要經營項目，受到金融商品市場風險影響甚鉅，其獲利績效風險更直接受到金融市場風險所左右，本研究期以商業銀行經營績效受金融市場風險影響評估為目標，援引VaR模式，建立衡量經營績效風險值方法，以提供整體風險管理之參考。 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 第一章緒論 第二章 理論基礎與文獻回顧 第一節 文獻探討 第二節 Corporate Metrics模型 第三章 研究方法 第一節 基本模型架構 第二節 選取指標(Metrics specification) 第三節 建立關係Exposure mapping 第四節 產生情境Scenario generation 第五節 估計風險Valuation 第六節 計算風險Risk computation 第四章 實證結果分析 第一節 轉撥計價資金率波動性估計 第二節 估計值的檢驗 第三節 資產負債組合風險值的計算 第五章 結論與建議 | - |
| dc.description.tableofcontents | 第一章緒論 第二章 理論基礎與文獻回顧 第一節 文獻探討 第二節 Corporate Metrics模型 第三章 研究方法 第一節 基本模型架構 第二節 選取指標(Metrics specification) 第三節 建立關係Exposure mapping 第四節 產生情境Scenario generation 第五節 估計風險Valuation 第六節 計算風險Risk computation 第四章 實證結果分析 第一節 轉撥計價資金率波動性估計 第二節 估計值的檢驗 第三節 資產負債組合風險值的計算 第五章 結論與建議 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0090932211 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 商業銀行經營績效風險管理 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 商業銀行經營績效之風險管理 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 一、中文文獻 | zh_TW |
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