| dc.contributor.advisor | 劉惠美 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 官振民 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 官振民 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2005 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2009-09-14 | - |
| dc.date.available | 2009-09-14 | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 2009-09-14 | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0093354014 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/30901 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 統計研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 93354014 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 94 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 在資料變數間的邊際分配不再是常態，變數間的相依性不只是線性關係時，將考慮直接對資料配適關聯結構。爲了瞭解一個二元的關聯結構的配適是否適當，則以卡方適合度檢定的方式來檢驗。首先以蒙地卡羅法做模擬，觀察此方法的以最小卡方估計值的參數估計、顯著水準和檢定力等，藉此瞭解以卡方適合度檢定法檢定後所做的結論是否能相信。最後以台灣股票市場中電子類股、電機機械類股、汽車類股和其他類股這四種類股兩兩間的日內資料分別半點資料、整點資料和兩點資料對Gauss 關聯結構、t 關聯結構、Clayton 關聯結構、Frank 關聯結構和Gumbel 關聯結構等五種關聯結構模型以卡方適合度檢定法檢驗其配適的狀況，最後在這五種單一參數關聯結構的配適中，以t 關聯結構自由度在3和4時表現最好。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 目錄 第一章、緒論 ………………………………………………………………………1 第一節、研究背景 ……………………………………………………………1 第二節、研究動機與目的 ……………………………………………………2 第三節、本文架構 ……………………………………………………………3 第二章、文獻探討 …………………………………………………………………5 第一節、關聯結構的概念 ……………………………………………………5 第二節、相依性 ………………………………………………………………8 第三節、關聯結構卡方適合度檢定 …………………………………………12 第三章、研究方法 …………………………………………………………………14 第一節、基本假設 ……………………………………………………………14 第二節、卡方適合度檢定及概似比檢定 ……………………………………15 第四章、模擬與近似結果 …………………………………………………………19 第一節、卡方檢定的顯著水準 ………………………………………………19 第二節、卡方檢定的檢定力 …………………………………………………30 第五章、實證結果與分析 …………………………………………………………38 第一節、資料相關性與結構 …………………………………………………38 第二節、實際資料配適情況 …………………………………………………43 第六章、結論與後續研究 …………………………………………………………58 第一節、結論 …………………………………………………………………58 第二節、未來研究方向 ………………………………………………………59 參考文獻 ……………………………………………………………………………60 表目錄 表4-1： Clayton 關聯結構模擬結果………………………………………20 表4-2： Clayton 關聯結構模擬結果………………………………………20 表4-3： Clayton 關聯結構模擬結果………………………………………21 表4-4： Gauss 關聯結構模擬結果…………………………………………21 表4-5： Gauss 關聯結構模擬結果…………………………………………22 表4-6： Gauss 關聯結構模擬結果…………………………………………22 表4-7： Frank 關聯結構模擬結果…………………………………………23 表4-8： Frank 關聯結構模擬結果…………………………………………23 表4-9： Frank 關聯結構模擬結果…………………………………………23 表4-10：t 關聯結構模擬結果………………………………………………24 表4-11：t 關聯結構模擬結果………………………………………………24 表4-12：t 關聯結構模擬結果………………………………………………25 表4-13： Gumbel 關聯結構模擬結果………………………………………25 表4-14： Gumbel 關聯結構模擬結果………………………………………26 表4-15： Gumbel 關聯結構模擬結果………………………………………26 表5-1： 半點資料相關係數…………………………………………………39 表5-2： 整點資料相關係數…………………………………………………39 表5-3： 兩點資料相關係數…………………………………………………39 表5-4： Gauss 關聯結構卡方值……………………………………………44 表5-5： t關聯結構自由度ν=3卡方值……………………………………45 表5-6： t關聯結構自由度ν=4卡方值……………………………………47 表5-7： t關聯結構自由度ν=5卡方值……………………………………48 表5-8： t關聯結構自由度ν=6卡方值……………………………………50 表5-9： t關聯結構自由度ν=7卡方值……………………………………51 表5-10：t關聯結構自由度ν=8卡方值……………………………………52 表5-11：t關聯結構自由度ν=9卡方值……………………………………53 表5-12：t關聯結構自由度ν=10卡方值 …………………………………54 表5-13：Clayton關聯結構卡方值 …………………………………………55 表5-14：Frank關聯結構卡方值 ……………………………………………56 表5-15：Gumbel關聯結構卡方值……………………………………………57 圖目錄 圖2-1：關聯結構散佈圖 ……………………………………………………8 圖4-1：密度函數 ……………………………………………………………28 圖4-2：Q-Q圖…………………………………………………………………29 圖4-3：gauss對t檢定力……………………………………………………31 圖4-4：t對t檢定力…………………………………………………………32 圖4-5：gauss對clayton檢定力……………………………………………33 圖4-6：frank對clayton檢定力……………………………………………35 圖4-7：gauss對gumbel檢定力 ……………………………………………36 圖5-1：報酬率散佈圖 ………………………………………………………40 圖5-2：半點經驗分配散佈圖 ………………………………………………41 圖5-3：整點經驗分配散佈圖 ………………………………………………42 圖5-4：兩點經驗分配散佈圖 ………………………………………………43 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0093354014 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 關聯結構 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 卡方適合度檢定 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 最小卡方估計值 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 日內資料 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 卡方適合度檢定檢驗關聯結構之研究-以台灣股票市場日內資料為例 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 參考文獻 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 一.中文文獻 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 1. 賴柏志，(2004)「關聯結構(copula)在信用風險管理之運用」，金融風險管理季刊，民國九十三年九月號。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 一.英文文獻 | zh_TW |
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