| dc.contributor.advisor | 鄭宇庭<br>郭訓志 | zh_TW |
| dc.contributor.author (作者) | 徐慧玲 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 徐慧玲 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2007 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2009-09-14 | - |
| dc.date.available | 2009-09-14 | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 2009-09-14 | - |
| dc.identifier (其他 識別碼) | G0095354015 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/30924 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 統計研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 95354015 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 96 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 巴塞爾銀行監理委員會於2001年1月公布新版巴塞爾資本協定，並於2006年底正式實施。新協定鼓勵銀行能建立自己的內部評等系統評估違約風險，並重視銀行放款風險考量資訊的量化和降低計提所需資本，進而提高金融機構風險敏感性，以彌補傳統標準法的不足。為因應此趨勢，本研究以全國公開資料庫的資料為實例，資料的觀察期間為1996至2005年，透過資料採礦流程，以製造傳統產業公司之授信樣本為主要的研究對象，建構企業違約風險模型及其信用評等系統。 本研究分別利用類神經網路、羅吉斯迴歸和C5.0決策樹三種方法建立模型並加以評估比較其預測能力。結果發現羅吉斯迴歸模型對違約戶的預測能力及有效性皆較其他兩者為佳，因此，以羅吉斯迴歸方法所建立的模型為本研究最終模型。接下來便針對該模型進行各項驗證，驗證後發現此模型即使應用到不同期間或其他實際資料，仍具有一定的穩定性與預測效力，確實能夠在銀行授信流程實務中加以應用。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 目 錄.....................................................Ⅰ 表 次.....................................................Ⅱ 圖 次.....................................................Ⅲ 第壹章 緒論.................................................1 第一節 研究背景與動機........................................1 第二節 研究目的.............................................2 第三節 研究對象.............................................3 第四節 研究架構.............................................3 第貳章 文獻探討.............................................5 第一節 新巴塞爾資本協定概述...................................5 第二節 信用評等概述..........................................8 第三節 資料採礦概述.........................................13 第四節 相關文獻探討.........................................17 第参章 研究方法............................................19 第一節 資料介紹與變數說明....................................19 第二節 研究流程............................................21 第三節 研究方法............................................27 第肆章 實證分析............................................38 第一節 變數處理與選取.......................................38 第二節 模型比較............................................43 第三節 建置信用評等系統.....................................50 第四節 評估與驗證...........................................55 第伍章 結論與建議...........................................71 第一節 結論................................................71 第二節 建議與未來研究方向....................................72 參考文獻...................................................74 附錄ㄧ、變數定義............................................77 附錄二、單變量檢定值.......................................82 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0095354015 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 新巴塞爾資本協定 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 資料採礦 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 信用評等 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 羅吉斯迴歸 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 應用資料採礦技術建置符合新巴塞爾協定之信用風險模型–以傳統產業為例 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
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