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題名 應用資料採礦技術建置符合新巴塞爾協定之信用風險模型–以傳統產業為例
作者 徐慧玲
貢獻者 鄭宇庭<br>郭訓志
徐慧玲
關鍵詞 新巴塞爾資本協定
資料採礦
信用評等
羅吉斯迴歸
日期 2007
上傳時間 2009-09-14
摘要 巴塞爾銀行監理委員會於2001年1月公布新版巴塞爾資本協定,並於2006年底正式實施。新協定鼓勵銀行能建立自己的內部評等系統評估違約風險,並重視銀行放款風險考量資訊的量化和降低計提所需資本,進而提高金融機構風險敏感性,以彌補傳統標準法的不足。為因應此趨勢,本研究以全國公開資料庫的資料為實例,資料的觀察期間為1996至2005年,透過資料採礦流程,以製造傳統產業公司之授信樣本為主要的研究對象,建構企業違約風險模型及其信用評等系統。
     本研究分別利用類神經網路、羅吉斯迴歸和C5.0決策樹三種方法建立模型並加以評估比較其預測能力。結果發現羅吉斯迴歸模型對違約戶的預測能力及有效性皆較其他兩者為佳,因此,以羅吉斯迴歸方法所建立的模型為本研究最終模型。接下來便針對該模型進行各項驗證,驗證後發現此模型即使應用到不同期間或其他實際資料,仍具有一定的穩定性與預測效力,確實能夠在銀行授信流程實務中加以應用。
參考文獻 中文文獻
呂美慧,2000年,「銀行授信評等模式-Logistic Regression 之應用」,國立政治大學金融研究所碩士論文。
阮正治、江景清,2004年,「台灣企業信用評分模型建置與驗證」,金融風險管理季刊,民國九十三年六月號。
沈中華,2003年,「BaselⅡ的缺點及改進建議」,台灣金融財務季刊,民國九十二年三月號。
沈中華、張家華,2005年,「產業違約率及景氣循環」,金融風險管理季刊,民國九十四年十二月號。
沈中華、林昆立,2007年,「台灣金融機構適足資本之壓力測試」,金融風險管理季刊,民國九十六年三月號。
沈月珠,2004年,「台灣地區銀行信用評等之實證研究」,銘傳大學財務金融研究所在職專班碩士論文。
吳振晃,2003年,「資料採礦技術於銀行授信之應用-以消費者貸款為例」,私立中國文化大學資訊管理研究所碩士論文。
林建州,2001年,「銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究」,國立中山大學財務管理研究所碩士論文。
韋端、鄭宇庭、鄧家駒、匡宏波、謝邦昌,2003年,「DATA MINING概述-以Clementine7.0為例」,中華資料採礦協會。
孫銘誼、王思芳,2004年,「信用評等模型驗證之初探-相關方法與文獻回顧」,金融風險管理季刊,民國九十四年三月號。
張勝春,2001年,「模糊類神經在銀行授信決策之應用」,朝陽科技大學財務金融研究所碩士論文。
郭敏華,1999年,「債信等級之決定因素(上) 」,證券暨期貨管理雜誌,第17卷第11期。
郭素綾,2002年,「本國銀行信用評等實證模型之研究」,國立中正大學企業管理研究所碩士論文。
陳忠賢,2005年,「中小企業信用評等模式之研究-以台北(縣)市中小企業為例」,天主教輔仁大學金融研究所碩士論文。
陳生祥,2005年,「運用資料探勘技術建構企業財務危機預警模式-結合財務與非財務資料」,中原大學資訊管理研究所碩士論文。
陳錦村、江玉娟、朱育男,2006年,「商業銀行如何建置符合新巴塞爾資本協定的信用評等制度」,金融風險管理季刊,民國九十五年三月號。
陳佳樟,2007年,「導入資料採礦技術於新巴塞爾協定下企業信用模型-以製造業為例」,國立政治大學統計研究所碩士論文。
黃楠祥,2004年,「從企業財務特性到經濟景氣循環:信用評等的新思維」,東吳大學國際貿易研究所碩士論文。
黃博怡、張大成、江欣怡,2006年,「考慮總體經濟因素之企業危機預警模型」,金融風險管理季刊,民國九十五年六月號。
黃秭榆,2007年,「應用資料採礦技術於信用卡進件徵審模型之建置」,國立政治大學統計研究所碩士論文。
程兆慶,2006年,「應用商業智慧技術於信用卡違約風險之預測」,國立政治大學統計研究所碩士論文。
敬永康、林思惟、黃寶慶,2005年,「內建評等法之最低作業要求(上)」,民國九十四年一月號。
蔡明熹,2004年,「商業銀行企業信用評等模式之研究—以製造業與批發及零售業為例」,天主教輔仁大學應用統計研究所在職專班碩士論文。
謝邦昌、蘇志雄、鄭宇庭、葉劭緯,2006年,「資料採礦與商業智慧- SQL Server 2005」,中華資料採礦協會。
行政院金融監督管理委員會,2004年,「新巴塞爾資本協定全文中文版」,行政院金融監督管理委員會全球資訊網。
英文文獻
Efron, B. (1979), “Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife,” The Annals of Statistics, Vol. 7, 1-26.
Mensah, Y. M. (1984), “An Examination of the Stationarity of Multivariate Bankruptcy Prediction Models﹕A Methodological Study,” Journal of Accounting Research, 22 Spring, 380-320.
Rose, P. S., W. T. Andrews, and G. A. Giroux(1982),“Predicting Business Failure: A
Macroeconomic Perspective,” Journal of Accounting, Auditing and Finance, 6(1), 20-31.
Sharma S. and V. Mahajan (1980), “Early Warning Indicators of Business Failure. ” Journal of Marketing, 44, 80-89.
Wilson, T. (1997), “Portfolio Credit Risk, Part I,” Risk 10(9), 111-117.
描述 碩士
國立政治大學
統計研究所
95354015
96
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0095354015
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 鄭宇庭<br>郭訓志zh_TW
dc.contributor.author (Authors) 徐慧玲zh_TW
dc.creator (作者) 徐慧玲zh_TW
dc.date (日期) 2007en_US
dc.date.accessioned 2009-09-14-
dc.date.available 2009-09-14-
dc.date.issued (上傳時間) 2009-09-14-
dc.identifier (Other Identifiers) G0095354015en_US
dc.identifier.uri (URI) https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/30924-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 統計研究所zh_TW
dc.description (描述) 95354015zh_TW
dc.description (描述) 96zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 巴塞爾銀行監理委員會於2001年1月公布新版巴塞爾資本協定,並於2006年底正式實施。新協定鼓勵銀行能建立自己的內部評等系統評估違約風險,並重視銀行放款風險考量資訊的量化和降低計提所需資本,進而提高金融機構風險敏感性,以彌補傳統標準法的不足。為因應此趨勢,本研究以全國公開資料庫的資料為實例,資料的觀察期間為1996至2005年,透過資料採礦流程,以製造傳統產業公司之授信樣本為主要的研究對象,建構企業違約風險模型及其信用評等系統。
     本研究分別利用類神經網路、羅吉斯迴歸和C5.0決策樹三種方法建立模型並加以評估比較其預測能力。結果發現羅吉斯迴歸模型對違約戶的預測能力及有效性皆較其他兩者為佳,因此,以羅吉斯迴歸方法所建立的模型為本研究最終模型。接下來便針對該模型進行各項驗證,驗證後發現此模型即使應用到不同期間或其他實際資料,仍具有一定的穩定性與預測效力,確實能夠在銀行授信流程實務中加以應用。
zh_TW
dc.description.tableofcontents 目 錄.....................................................Ⅰ
     表 次.....................................................Ⅱ
     圖 次.....................................................Ⅲ
     第壹章 緒論.................................................1
     第一節 研究背景與動機........................................1
     第二節 研究目的.............................................2
     第三節 研究對象.............................................3
     第四節 研究架構.............................................3
     第貳章 文獻探討.............................................5
     第一節 新巴塞爾資本協定概述...................................5
     第二節 信用評等概述..........................................8
     第三節 資料採礦概述.........................................13
     第四節 相關文獻探討.........................................17
     第参章 研究方法............................................19
     第一節 資料介紹與變數說明....................................19
     第二節 研究流程............................................21
     第三節 研究方法............................................27
     第肆章 實證分析............................................38
     第一節 變數處理與選取.......................................38
     第二節 模型比較............................................43
     第三節 建置信用評等系統.....................................50
     第四節 評估與驗證...........................................55
     第伍章 結論與建議...........................................71
     第一節 結論................................................71
     第二節 建議與未來研究方向....................................72
     參考文獻...................................................74
     附錄ㄧ、變數定義............................................77
     附錄二、單變量檢定值.......................................82
zh_TW
dc.language.iso en_US-
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0095354015en_US
dc.subject (關鍵詞) 新巴塞爾資本協定zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 資料採礦zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 信用評等zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 羅吉斯迴歸zh_TW
dc.title (題名) 應用資料採礦技術建置符合新巴塞爾協定之信用風險模型–以傳統產業為例zh_TW
dc.type (資料類型) thesisen
dc.relation.reference (參考文獻) 中文文獻zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 呂美慧,2000年,「銀行授信評等模式-Logistic Regression 之應用」,國立政治大學金融研究所碩士論文。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 阮正治、江景清,2004年,「台灣企業信用評分模型建置與驗證」,金融風險管理季刊,民國九十三年六月號。zh_TW
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dc.relation.reference (參考文獻) 沈中華、張家華,2005年,「產業違約率及景氣循環」,金融風險管理季刊,民國九十四年十二月號。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 沈中華、林昆立,2007年,「台灣金融機構適足資本之壓力測試」,金融風險管理季刊,民國九十六年三月號。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 沈月珠,2004年,「台灣地區銀行信用評等之實證研究」,銘傳大學財務金融研究所在職專班碩士論文。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 吳振晃,2003年,「資料採礦技術於銀行授信之應用-以消費者貸款為例」,私立中國文化大學資訊管理研究所碩士論文。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 林建州,2001年,「銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究」,國立中山大學財務管理研究所碩士論文。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 韋端、鄭宇庭、鄧家駒、匡宏波、謝邦昌,2003年,「DATA MINING概述-以Clementine7.0為例」,中華資料採礦協會。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 孫銘誼、王思芳,2004年,「信用評等模型驗證之初探-相關方法與文獻回顧」,金融風險管理季刊,民國九十四年三月號。zh_TW
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dc.relation.reference (參考文獻) 陳生祥,2005年,「運用資料探勘技術建構企業財務危機預警模式-結合財務與非財務資料」,中原大學資訊管理研究所碩士論文。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 陳錦村、江玉娟、朱育男,2006年,「商業銀行如何建置符合新巴塞爾資本協定的信用評等制度」,金融風險管理季刊,民國九十五年三月號。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 陳佳樟,2007年,「導入資料採礦技術於新巴塞爾協定下企業信用模型-以製造業為例」,國立政治大學統計研究所碩士論文。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 黃楠祥,2004年,「從企業財務特性到經濟景氣循環:信用評等的新思維」,東吳大學國際貿易研究所碩士論文。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 黃博怡、張大成、江欣怡,2006年,「考慮總體經濟因素之企業危機預警模型」,金融風險管理季刊,民國九十五年六月號。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 黃秭榆,2007年,「應用資料採礦技術於信用卡進件徵審模型之建置」,國立政治大學統計研究所碩士論文。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 程兆慶,2006年,「應用商業智慧技術於信用卡違約風險之預測」,國立政治大學統計研究所碩士論文。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 敬永康、林思惟、黃寶慶,2005年,「內建評等法之最低作業要求(上)」,民國九十四年一月號。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 蔡明熹,2004年,「商業銀行企業信用評等模式之研究—以製造業與批發及零售業為例」,天主教輔仁大學應用統計研究所在職專班碩士論文。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 謝邦昌、蘇志雄、鄭宇庭、葉劭緯,2006年,「資料採礦與商業智慧- SQL Server 2005」,中華資料採礦協會。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 行政院金融監督管理委員會,2004年,「新巴塞爾資本協定全文中文版」,行政院金融監督管理委員會全球資訊網。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 英文文獻zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Efron, B. (1979), “Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife,” The Annals of Statistics, Vol. 7, 1-26.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Mensah, Y. M. (1984), “An Examination of the Stationarity of Multivariate Bankruptcy Prediction Models﹕A Methodological Study,” Journal of Accounting Research, 22 Spring, 380-320.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Rose, P. S., W. T. Andrews, and G. A. Giroux(1982),“Predicting Business Failure: Azh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Macroeconomic Perspective,” Journal of Accounting, Auditing and Finance, 6(1), 20-31.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Sharma S. and V. Mahajan (1980), “Early Warning Indicators of Business Failure. ” Journal of Marketing, 44, 80-89.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) Wilson, T. (1997), “Portfolio Credit Risk, Part I,” Risk 10(9), 111-117.zh_TW