| dc.contributor.advisor | 鄭宇庭<br>蔡紋琦 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 謝尚文 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 謝尚文 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2008 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2009-09-14 | - |
| dc.date.available | 2009-09-14 | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 2009-09-14 | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0096354026 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/30929 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 統計研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 96354026 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 97 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 2008年，美國華爾街危機影響全球金融市場，即使美國擬出許多救市計畫，全球股市依舊暴跌。在此危機衝擊下，各大金融機構不但利潤下滑，且資產減記和信貸損失也愈來愈嚴重。造成此一現象的主因即是次級房貸的影響，次級房貸主要是針對收入低、信用不佳卻需要貸款購屋的民眾，這類客戶通常借貸不易，倘若銀行內部沒有完善的評等機制那放款則需承受較大的違約風險。為因應此趨勢，本研究以台灣未上市中小企業為實例，資料的觀察期間為2003至2005年，透過資料採礦流程，建構企業違約風險模型及其信用評等系統。 本研究分別利用羅吉斯迴歸、類神經網路、和分類迴歸樹三種方法建立模型並加以評估比較其預測能力。發現羅吉斯迴歸模型對於違約戶的預測能力及有效性皆優於其他兩者，並選定為本研究之最終模型，並對選定之模型作評估及驗證，發現模型的預測能力表現尚屬穩定，確實能夠在銀行授信流程實務中加以應用。 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | In 2008, the financial crisis on Wall Street had severe impacted the global economy. Although the US government has drawn up regulatory policies in an attempt to save the stock market, the value of global stock market has shrunk drastically. As such, the profits of many financial institutes’ have not only plunged, their value of assets have decreased while loss related to mortgage became more severe. The main cause behind this global phenomenon can be attributed to the effect of subprime mortgages. Subprime mortgages are mainly aimed at consumers who have low income and poor credit history but wish to purchase homes through the means of mortgage. These consumers usually find it difficult to obtain mortgage loans. If banks do not have a well structured evaluation system, they would have to bear more risks in the case of a default. To better understand this trend, this research chooses middle and small private enterprises as its samples. The period of observation is 2003 to 2005. Using the data mining process, this research builds a model that shows the risk associated with contract failure and credit score system. The research builds a model based on logistic regression, Neural Network, and cart to compare and contrast each of the three model’s ability to predict. The result shows that logistic regression is better at predicting defaults and is more effective than the other two models. The research, therefore, concludes logistic regression model as the research’s final model to study and evaluate. In process, the research result demonstrates that the logistic regression model makes more precise prediction and its prediction is fairly stable. Logistic regression model is capable for banks to employ in performing credit check. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | 摘要 i Abstarct ii 第壹章 緒論 1 第一節 研究背景 1 第二節 研究動機與目的 2 第三節 研究對象 3 第四節 研究架構 3 第貳章 文獻探討 5 第一節 新巴塞爾協定概述 5 第二節 信用評等概述 11 第三節 資料採礦概述 13 第參章 研究方法 18 第一節 資料簡介與變數介紹 18 第二節 研究流程 20 第三節 研究方法 24 第肆章 實證分析 37 第一節 變數選取 37 第二節 模型建置 41 第三節 機率校準與信用評等 46 第四節 驗證與評估 51 第伍章 結論與建議 60 第一節 結論 60 第二節 建議與未來研究方向 61 中文文獻 63 英文文獻 64 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096354026 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 新巴賽爾資本協定 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 資料採礦 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 羅吉斯迴歸 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 信用評等 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Basel II | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Data Mining | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Logistic regression | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Credit score | en_US |
| dc.title (題名) | 資料採礦應用於中小企業服務業信用風險模型建置 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 『2003年台灣總體經濟預測』 台灣經濟研究院。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 『2004年台灣總體經濟預測』 台灣經濟研究院。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 『2005年台灣總體經濟預測』 台灣經濟研究院。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 李孟謙，2003年，「以資料採礦方法處理不同類型資料之研究」，國立政治大學商學院統計學系碩士班碩士論文。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 韋端，2003年，「SARS事件對台灣經濟之衝擊與對策」，中山大學教授暨決策科學研究中心主任。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 孫銘誼、王思芳，2004年，「信用評等模型驗證之初探-相關論文與文獻回顧」，金融風險管理季刊，第一卷第一期，頁111-125。 | zh_TW |
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| dc.relation.reference (參考文獻) | 陳佳樟，2007年，「導入資料採礦技術於新巴賽爾協定下企業信用模型-以製造業 為例」，國立政治大學商學院統計學系碩士班碩士論文。 | zh_TW |
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