| dc.contributor.advisor | 陳松男 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 王佐聖 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 王佐聖 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2008 | en_US |
| dc.date.accessioned | 14-Sep-2009 09:31:37 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 14-Sep-2009 09:31:37 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 14-Sep-2009 09:31:37 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0096352017 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/31203 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 金融研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 96352017 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 97 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 次級房貸風暴造成全球金融海嘯，投資人對金融衍生性商品一度避之唯恐不及。在各方韃伐之下，卻忽略衍生性商品作為風險管理的工具及促進市場效率及完整性的重要性，未來在金融市場著重風險控管的趨勢下，衍生性商品仍會扮演不可或缺的角色。 本論文針對市場上交易量較大的利率衍生性金融商品及匯率衍生性金融商品，進行個案的評價與分析，提供投資人或發行者一個明確易懂的評價分析方式，能使市場上衍生性商品的交易更具效率性。 本論文以瑞士銀行所發行的「上下限固定期限交換利率利差連動債券」及「數據百慕達式匯率連動債券」為例，分別以LIBOR Market Model和最小平方蒙地卡羅法做為評價方式。依據評價結果分析發行商的避險策略與投資人所面對的投資風險。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論 1 第一節 研究動機 1 第二節 研究目的 2 第三節 研究架構 3 第二章 文獻回顧 5 第一節 均衡模型（Equilibrium Model） 5 第二節 無套利模型（Arbitrage-Free Models） 6 第三章 研究方法 10 第一節 LFM模型 10 第二節 利率波動度結構 13 第三節 相關係數矩陣 18 第四節 蒙地卡羅模擬 21 第四章 上下限固定期限交換利率利差連動債券 23 第一節 商品介紹 23 第二節 商品評價 29 第三節 敏感度分析 43 第四節 發行商與投資人策略及風險分析 44 第五節 本章小結 45 第五章 數據百慕達式匯率連動債券 46 第一節 商品介紹 46 第二節 商品評價 52 第三節 敏感度分析 57 第四節 發行商與投資人策略及風險分析 60 第五節 本章小結 61 第六章 結論 62 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096352017 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | LIBOR Market Model | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | LSM | en_US |
| dc.title (題名) | 上下限固定期限交換利率利差連動債券與數據百慕達式匯率連動債券之探討 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 中文部分 | zh_TW |
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