| dc.contributor.advisor | 陳松男 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 王敏楠 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 王敏楠 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2004 | en_US |
| dc.date.accessioned | 14-Sep-2009 09:35:12 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 14-Sep-2009 09:35:12 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 14-Sep-2009 09:35:12 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0923520291 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/31238 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 金融研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 92352029 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 93 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 信用衍生性商品可規避或轉移信用風險，為金融機構有效管理信用風險的利器。而信用連結票券可視為結合普通票券與信用違約交換的結構型商品，使得票券的發行者得以規避其交易對手的信用風險，投資者也可藉由承擔信用風險而享受投資報酬率增加的益處。 本文採用無套利的利率模型Hull-White三元樹來建構利率期間結構，可得到與市場利率期間結構一致的利率期間結構。在假設資產違約回收率為外生變數下，採用實務界常用的方法(Duffie and Singleton,1999)建構信用曲線，以求出邊際違約機率。在已知每個節點上的預期現金流量下，利用回推法可計算出信用連結票券的價值。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論 第二章 文獻探討 第三章 研究方法 第四章 附有上下限信用連動債券評價及分析 第五章 浮動利率信用連動債券評價及分析 第六章 結論與建議 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0923520291 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 信用連動債 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 信用風險 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 信用曲線 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 信用衍生性商品 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Hull-White模型 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Credit Linked Notes | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Credit Risk | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Credit Curve | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Credit Derivatives | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | Hull-White Model | en_US |
| dc.title (題名) | 信用連動債券之評價與分析─附有利率上下限及浮動式債券 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 中文部份： | zh_TW |
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| dc.relation.reference (參考文獻) | 2.陳松男(2004)，「結構型金融商品之設計及創新」，新陸書局。 | zh_TW |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 3.陳松男(2005)，「結構型金融商品之設計及創新(二)」，新陸書局。 | zh_TW |
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