| dc.contributor.advisor | 吳中書 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 陳立修 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 陳立修 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2003 | en_US |
| dc.date.accessioned | 14-Sep-2009 13:25:40 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 14-Sep-2009 13:25:40 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 14-Sep-2009 13:25:40 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0091258017 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/32215 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 經濟研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 91258017 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 92 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 貨幣政策能否影響實質的經濟活動一直以來都是總體經濟學家討論的主要課題，而欲了解此一課題，便須深入了解貨幣政策影響總體經濟的傳導過程。其中最被人廣為探討的為利率管道與信用管道，而一般而言信用管道可分成兩種基本途徑，分別為銀行借貸管道與資產負債表管道。本文將重點放於銀行借貸管道的探討。 在討論金融因素與經濟體系的互動關係時，既有文獻大多是根據金融加速理論 (financial accelerator theory) 加以探討，該理論認為當實質經濟體系產生干擾時會經由金融體系而使該干擾對經濟的衝擊效果加以放大與加速。因此本文在研究信用管道在我國經濟體系中所扮演角色時，我們採用結構向量自我迴歸模型(Structural Vector Autoregression Model) ，將信用因素作為影響實質經濟體系的干擾來源之一，並分析在1997年亞洲金融危機爆發前後，信用管道與實質經濟之關聯性是否有所不同。另外由於我國過去幾年信用受限制的對象大多是較不具競爭力的傳統產業，或財務出現警訊的企業體，信用管道對經濟體系的影響可能因個人或家計單位，以及民營企業而有所差異。因此本文在討論以本國一般銀行放款所代表的信用變動對經濟體系之影響時，我們將之區分為本國一般銀行對個人與家計單位放款，以及本國一般銀行對民營企業放款兩種不同性質的放款。希望藉由以上的分析，能提供貨幣主管單位一個參考以及喚起讀者對貨幣傳導機制的重視與興趣。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論 1 第一節 研究背景與動機 1 第二節 研究目的 3 第三節 論文架構 4 第二章 文獻回顧 5 第一節 國外文獻 5 第二節 國內文獻 8 第三章 理論與實證模型介紹 11 第一節 理論模型 11 第二節 單根檢定 14 第三節 最適落差期數之選取 17 第四節 傳統VAR及結構化VAR模型 18 第五節 衝擊反應函數 20 第四章 實證結果 23 第一節 實證變數選取與研究期間 23 第二節 單根檢定 24 第三節 最適落差期數之選取 25 第四節 結構向量自我迴歸(SVAR)模型之設立 26 第五節 實證結果分析 27 第五章 結論與未來研究方向 41 附錄 42 參考文獻 52 圖表目錄 表1.1各變數歷年(1987-2003)的變動率(%) 2 圖3.1 CC/LM模型 13 圖3.2 CC/LM模型2 14 表3.2.1 DF檢定之形式 15 表4.2.1 第一期間(1987:1-1997:7)各變數之單根檢定 24 表4.2.2第二期間(1997:8-2003:12)各變數之單根檢定 25 表4.5.1 第一期間(1987:1-1997:7)之SVAR估計結果 29 表4.5.2 第二期間(1997:8-2003:12)之SVAR估計結果 30 圖4.1本國一般銀行對個人與家計放款干擾 對各變數之衝擊反應 (1987:1-1997:7) 33 圖4.2本國一般銀行對民營企業放款干擾 對各變數之衝擊反應(1987:1-1997:7) 34 圖4.3：準備貨幣在放款對象為個人時干擾對 各變數之衝擊反應(1987:1-1997:7) 35 圖4.4：準備貨幣在放款對象為企業時干擾對 各變數之衝擊反應(1987:1-1997:7) 36 圖4.5：本國一般銀行對個人與家計放款干擾對 各變數之衝擊反應(1997:8-2003:12) 37 圖4.6：本國一般銀行對民營企業放款干擾對 各變數之衝擊反應(1997:8-2003:12) 38 圖4.7：準備貨幣在放款對象為個人時干擾對 各變數之衝擊反應(1997:8-2003:12) 39 圖4.8：準備貨幣在放款對象為企業時干擾對 各變數之衝擊反應(1997:8-2003:12) 40 附圖表目錄 附表1：歷年貨幣成長目標區 42 附表2 全部期間(1987:1-2003:12)之SVAR估計結果 43 附表3：第一期間(1987:1-1997:7) 銀行放款對象為個 人及家計單位的概似比檢定結果 44 附表4：第一期間(1987:1-1997:7) 銀行放款對象為民 營企業的概似比檢定結果 45 附表5：第二期間(1997:8-2003:12) 銀行放款對象為 個人及家計單位的概似比檢定結果 46 附表6：第二期間(1997:8-2003:12) 銀行放款對象為 民營企業的概似比檢定結果 47 附圖1：第一期間(1987:1-1997:7)的各變數原始趨勢圖 48 附圖1：第一期間(1987:1-1997:7)的各變數原始趨勢圖(續) 49 附圖2：第二期間(1997:8-2003:12)的各變數原始趨勢圖 50 附圖2：第二期間(1997:8-2003:12)的各變數原始趨勢圖(續) 51 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0091258017 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 信用管道 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 傳統VAR模型 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 結構化VAR模型 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 衝擊反應分析 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 台灣總體經濟信用管道之探討 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 中文部分： | zh_TW |
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