| dc.contributor.advisor | 沈中華 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 陳威翰 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 陳威翰 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2006 | en_US |
| dc.date.accessioned | 14-Sep-2009 13:29:57 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 14-Sep-2009 13:29:57 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 14-Sep-2009 13:29:57 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0094258027 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/32246 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 經濟研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 94258027 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 95 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 本研究預測匯率危機的方法主要是用二元分量迴歸(Binary Regression Quantiles)，此理論基礎與預測方式是使用美國學者Kords (2004)的方法，將分量迴歸運用在應變數為二元的屬質變數上之計量方法。在匯率危機計量模型中，最常使用的模型是Logit模型和Probit模型所做的分析，因此本÷究除了使用二元分量模型外，將在套入Logit模型和Probit模型，並將這三種模型加以比較，且探討匯率危機發生的原因並建立預警變數。而研究資料為十七個發展中的國家，研究時間為1981~2004年。 本研究發現由Logit模型和Probit模型中，兩模型的所預測匯率危機指標大都一致，包括有進口比例、GDP成長率、銀行外債/GDP。而且發現由二元分量回歸模型中，匯率危機預警指標有出口/GDP、貿易條件、海外直接投資/GDP、國際熱錢流入/GDP、銀行存款、GDP成長率、貪污指數，短期外債/全部外債。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 摘要 .................................................i 目錄 .................................................ii 表次 .................................................iv 圖次 .................................................v 第一章 緒論 .........................................1 第一節 研究動機 .........................................1 第二節 研究目的 .........................................2 第三節 研究架構 .........................................3 第二章 文獻回顧 .........................................4 第一節 匯率危機的第一代模型 .........................4 第二節 匯率危機的第二代模型 .........................5 第三節 實證文獻回顧 .................................7 第三章 研究資料與研究方法 ................................11 第一節 資料的選取 ........................................11 第二節 匯率危機的定義 ................................11 第三節 解釋變數 ........................................15 第四節 模型的建立 ........................................22 第五節 Probit Model ................................23 第六節 Logit Model ................................25 第七節 二元分量模型 ................................27 第四章 研究實證結果 ................................32 第一節 Probit model 和Logit model實證估計結果 ........32 第二節 Binary Regression Quantiles估計結果 ........36 第五章 結論與建議 ........................................45 第一節 結論 ........................................45 第二節 建議 ........................................47 參考文獻: ........................................48 ㄧ、中文部分 ........................................48 二、英文部分 ........................................49 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094258027 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 匯率危機 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 分量迴歸 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 二元分量迴歸 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Logit模型 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Probit模型 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 匯率危機的預測-二元分量迴歸的應用 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | ㄧ、中文部分 | zh_TW |
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