| dc.contributor.advisor | 沈中華 | zh_TW |
| dc.contributor.author (Authors) | 吳仁弘 | zh_TW |
| dc.creator (作者) | 吳仁弘 | zh_TW |
| dc.date (日期) | 2006 | en_US |
| dc.date.accessioned | 14-Sep-2009 13:30:03 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 14-Sep-2009 13:30:03 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 14-Sep-2009 13:30:03 (UTC+8) | - |
| dc.identifier (Other Identifiers) | G0094258029 | en_US |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/32247 | - |
| dc.description (描述) | 碩士 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 國立政治大學 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 經濟研究所 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 94258029 | zh_TW |
| dc.description (描述) | 95 | zh_TW |
| dc.description.abstract (摘要) | 在信用風險的分析上，應變數就是發生與不發生，通常以1、0 來表示。若透過一般的最小平方法來處理，所求得的估計量雖滿足不偏性(Unbiased)，但存在幾個缺點，應變數並不滿足迴歸分析中常態分配的假設、殘差項存在變異數異質的問題。在模型的解釋能力方面，更存在著以下困擾 1.忽略了不同規模與分配下應變數的邊際變化。 2.極端值的情形下，參數的係數將會受到很大的影響。 本研究引進了分量迴歸(Quantiles Regression)的工具，最早由Koenker and Bassett(1978)所提出，能解決在使用最小平方法來處理時所出現的問題，以架構公司信用風險模型的評估，提出客觀的評估標準，並檢驗其用以風險控管的能力。 實證結果整理，各分量Binary Regression Quantiles的預測解釋能力和傳統的Logit模型仍存在一定的差距。 | zh_TW |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論 ..……………………………………………………….. 1 第一節 研究動機 ……..……………………………………….. 1 第二節 研究目的 ……………………………………………… 4 第三節 研究架構 ……………………………………………… 8 第二章 文獻回顧 …………………………………………………... 10 第一節 分量迴歸 ……………………………………………... 10 第二節 信用風險模型的模型架構 ………………………...… 14 第三節 信用風險模型 …………………………………..……. 16 第三章 模型架構 ………………………………………………...… 24 第一節 資料 ……………………………………………..……. 24 第二節 變數說明 ……………………………………………... 27 第三節 信用風險模型效力之驗證與比較 ............................... 47 第四章 實證結果 ……………………………………………….….. 50 第一節 Logit model 實證估計結果 …………………….…… 50 第二節 Binary Regression Quantiles 實證估計結果 ….…….. 52 第三節 實證結果比較 ……………………………..…….…… 59 第五章 研究結論與未來研究建議 …………………………...…… 61 參考文獻 …………………………………………………………….. 63 附錄 樣本資料 ………………………………………………….…. 69 | zh_TW |
| dc.language.iso | en_US | - |
| dc.source.uri (資料來源) | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094258029 | en_US |
| dc.subject (關鍵詞) | 違約機率 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 信用風險模型 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | 二元分量迴歸 | zh_TW |
| dc.subject (關鍵詞) | Logit模型 | zh_TW |
| dc.title (題名) | 信用違約風險之預警指標 | zh_TW |
| dc.type (資料類型) | thesis | en |
| dc.relation.reference (參考文獻) | 一、中文部份 | zh_TW |
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