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題名 金控公司的風險管理機制與管理者的關係
作者 李瑩瑟
貢獻者 李桐豪
李瑩瑟
關鍵詞 風險管理機制
金融控股公司
日期 2006
上傳時間 17-Sep-2009 19:04:28 (UTC+8)
摘要 本論文主要是探討主管機關規定金融控股公司應設置獨立之專責風險控管單位,但原本金融控股公司底下的子公司也有自己的風險管理部門,所以部門間是如何分工以及合作的?以及金融控股公司的風險長是協助子公司風險管理的運作還是主導整體金控的風險管理?
參考文獻 中文部分
1.吳友梅(2004),「有效監理我國金控集團之建議」,行政院金融監督管理委員會證券期貨局公務出國報告。
2.黃光熙(2000),「美國金融主管機關對金融控股公司之合併與監督管理」,財政部金融局公務出國報告。
3.考察美國金融控股公司監理機制報告
4.美國實施新巴賽爾資本協定現況及我國採行建議
5.陳怡芸(2002),「我國金融控股公司資本適足性之評估」,國立中山大學財務管理所碩士
6.張秀蓮(2005),「新巴塞爾資本協定與風險管理」,行政院金融監督管理委員會
7.童雅靖,「新巴賽爾資本協定與銀行風險管理問題」,寶來證劵新金融商品部內部文件
8.劉淑芳(2004),「參加美國紐約聯邦準備銀行「銀行監理課程Basel II」報告」,行政院金融監督管理委員會銀行局
9.郭秋榮(2002),「金融監理『立即糾正措施』大公開」,行政院金融監督管理委員會銀行局
10.李三榮(2002),「Basel 2」,台灣金融財務季刊第三輯第二期
11.李庸三(2001),「金融改革政策」,銀行公會會訊第七期
12.徐如慧(2002b),「新版巴塞爾資本協定總論(上)-概述及信用風險計算方法」,臺灣證券交易所,證交資料,第482期
13.徐如慧(2002c),「新版巴塞爾資本協定總論(下)-作業風險、監理審查、及市場制約機制」,臺灣證券交易所,證交資料,第483期
14.陳木在、陳錦村(2001),「商業銀行風險管理」,新陸書局
15.周大慶等人(2002),「風險管理新標竿」,智勝文化
英文部分
1.Board of Governors of the Federal Reserve System,(2000),
「Framework for Financial Holding Company Supervision」,SR 00-13
2.Kim,D and A.M.Santomero,(1988),「Risk in Banking and Capital Regulation」,Journal of Finance 43, pp.1219-1233
3.Leland, H. (1998) ,「Agency Costs, Risk Management, and Capital Structure」, Journal of Finance, pp.1213-1252
4.Etti Baranoff ,(2004),「Risk Management and Insurance 」, Wiley
5.George E. Rejda, (2003),「Principles of Risk Management and Insurance 」, Addison Wesley
6.Donald van Deventer ,(2003),「Credit Risk Models and the Basel Accords 」, John Wiley & Sons(Asia)Pte Ltd
7.Steven Allen ,(2003),「Financial Risk Management 」, JOhn Wiley & Sons,Inc.
8.Reto R. Gallati ,(2003),「Risk Management and Capital Adequacy 」, McGraw-Hill
9.Gerhard Schroeck(2002),「Risk management and Value Creation in Financial Institutions 」, John Wiley & Sons, Inc.
描述 碩士
國立政治大學
金融研究所
94352010
95
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094352010
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 李桐豪zh_TW
dc.contributor.author (Authors) 李瑩瑟zh_TW
dc.creator (作者) 李瑩瑟zh_TW
dc.date (日期) 2006en_US
dc.date.accessioned 17-Sep-2009 19:04:28 (UTC+8)-
dc.date.available 17-Sep-2009 19:04:28 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 17-Sep-2009 19:04:28 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) G0094352010en_US
dc.identifier.uri (URI) https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/34004-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 金融研究所zh_TW
dc.description (描述) 94352010zh_TW
dc.description (描述) 95zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 本論文主要是探討主管機關規定金融控股公司應設置獨立之專責風險控管單位,但原本金融控股公司底下的子公司也有自己的風險管理部門,所以部門間是如何分工以及合作的?以及金融控股公司的風險長是協助子公司風險管理的運作還是主導整體金控的風險管理?zh_TW
dc.description.tableofcontents 第一章 緒論…………………………………………………………1
第一節 研究動機................……………..1
第二節 研究內容……………………………………..4

第二章 文獻回顧……………………………………………………8
第一節 Basel II 銀行監理特質 ………………………………10
第二節 金融控股公司相關文獻回顧 ………………………...15

第三章 金控公司的金融監理……………………………………...20
第一節 BIS的角度……………………………………………..20
第二節 美國的角度…………………………………………….21
第三節 台灣的角度…………………………………………….29

第四章 金控公司風險架構圖 ……………………………………33
第一節 金控法所涵蓋的相關風險 …………………………33
第二節 金融控股公司的風險架構圖及分析 .……………… 34

第五章 金控公司的風險管理實務探討…………………………..53
第一節 訪談議題 ……………………………………………..53
第二節 訪談結果分析…………………………………………55

第六章 結論 ……………………………………………………77
參考文獻……………………………………………………………81
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dc.language.iso en_US-
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094352010en_US
dc.subject (關鍵詞) 風險管理機制zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 金融控股公司zh_TW
dc.title (題名) 金控公司的風險管理機制與管理者的關係zh_TW
dc.type (資料類型) thesisen
dc.relation.reference (參考文獻) 中文部分zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 1.吳友梅(2004),「有效監理我國金控集團之建議」,行政院金融監督管理委員會證券期貨局公務出國報告。zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 2.黃光熙(2000),「美國金融主管機關對金融控股公司之合併與監督管理」,財政部金融局公務出國報告。zh_TW
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dc.relation.reference (參考文獻) 5.陳怡芸(2002),「我國金融控股公司資本適足性之評估」,國立中山大學財務管理所碩士zh_TW
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dc.relation.reference (參考文獻) 10.李三榮(2002),「Basel 2」,台灣金融財務季刊第三輯第二期zh_TW
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dc.relation.reference (參考文獻) 12.徐如慧(2002b),「新版巴塞爾資本協定總論(上)-概述及信用風險計算方法」,臺灣證券交易所,證交資料,第482期zh_TW
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dc.relation.reference (參考文獻) 14.陳木在、陳錦村(2001),「商業銀行風險管理」,新陸書局zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 15.周大慶等人(2002),「風險管理新標竿」,智勝文化zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 英文部分zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 1.Board of Governors of the Federal Reserve System,(2000),zh_TW
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dc.relation.reference (參考文獻) 2.Kim,D and A.M.Santomero,(1988),「Risk in Banking and Capital Regulation」,Journal of Finance 43, pp.1219-1233zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 3.Leland, H. (1998) ,「Agency Costs, Risk Management, and Capital Structure」, Journal of Finance, pp.1213-1252zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 4.Etti Baranoff ,(2004),「Risk Management and Insurance 」, Wileyzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 5.George E. Rejda, (2003),「Principles of Risk Management and Insurance 」, Addison Wesleyzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 6.Donald van Deventer ,(2003),「Credit Risk Models and the Basel Accords 」, John Wiley & Sons(Asia)Pte Ltdzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 7.Steven Allen ,(2003),「Financial Risk Management 」, JOhn Wiley & Sons,Inc.zh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 8.Reto R. Gallati ,(2003),「Risk Management and Capital Adequacy 」, McGraw-Hillzh_TW
dc.relation.reference (參考文獻) 9.Gerhard Schroeck(2002),「Risk management and Value Creation in Financial Institutions 」, John Wiley & Sons, Inc.zh_TW